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Non sono assolutamente d'accordo! Dobbiamo rispettare la sua maestà il tempo e trattarlo con la dovuta attenzione, soprattutto il tempo in questi processi è primario, e il prezzo è un prodotto dell'azione del tempo. non importa quanto sia difficile per noi, dobbiamo considerare il tempo vero, l'unica deviazione è prendere intervalli di tempo uguali, che non contraddice le leggi della statistica.
Ahimè, nei mercati l'unità di misura del tempo è un tick, e questo tick non è legato né al tempo né alle statistiche - qualcuno ha piazzato un ordine, qualcuno ha rimosso un ordine = tick.
Le leggi della statistica: sì, funzionano e sono calcolate per intervalli di tempo, ma queste statistiche non funzionano per le serie temporali finanziarie ;)
Se scegli D1 come time frame minimo, allora tutte le tendenze intraday scompaiono all'interno della barra giornaliera, se scegli M1 allora scompaiono solo i tick, se scegli 1 secondo o 1 ms allora avrai valori di prezzo nulli/non specificati, perché l'assenza di un tick non ti dà il coraggio di assumere che il prezzo non è cambiato ;)
Riguardo alla funzione G nella forma che hai citato, l'ho suggerita come "Modello di Regressione Universale", che descrive le dipendenze così come le serie, ma è un sottoprodotto della teoria che non ha bisogno di essere discusso qui, tuttavia, volevo mostrare loro che è una funzione potente che si occupa dei prezzi.
Ahimè, l'unità di misura del tempo nei mercati è un tick, e questo tick non è collegato né con il tempo né con le statistiche - qualcuno ha messo un ordine, qualcuno ha tolto un ordine = tick
Le leggi della statistica: sì, funzionano e si contano per intervalli di tempo, ma le stesse statistiche non funzionano su serie temporali finanziarie ;)
Se scegliete D1 come intervallo di tempo minimo, allora tutte le tendenze intraday spariranno, se scegliete M1 allora spariranno solo i tick, se scegliete 1 secondo o 1 ms allora otterrete valori di prezzo nulli/indeterminati, perché l'assenza di un tick non vi dà il coraggio di assumere che il prezzo non è cambiato ;)
Ti sbagli, il tick stesso è un prodotto del tempo, non vedo perché dovremmo introdurre un'incertezza in più sotto forma di tick in un processo già complicato. Comunque, non scommettiamo sulla zecca, ma sul tempo.
Ahimè, l'unità di misura del tempo nei mercati è un tick, e questo tick non è collegato né con il tempo né con le statistiche - qualcuno ha piazzato un ordine, qualcuno ha rimosso un ordine = tick
Le leggi della statistica: sì, funzionano e si contano per intervalli di tempo, ma le stesse statistiche non funzionano sulle serie temporali finanziarie ;)
Se scegliete D1 come intervallo di tempo minimo, allora tutte le tendenze intraday spariranno all'interno della barra giornaliera, se scegliete M1 allora spariranno solo i tick, se scegliete 1 secondo o 1 ms allora otterrete valori di prezzo nulli/indeterminati, perché l'assenza di un tick non vi dà il coraggio di assumere che il prezzo non sia cambiato ;)
Avete qualche dato che indichi che la funzione gamma come modello di regressione sia migliore, per esempio, del coseno a decadimento esponenziale (che, tra l'altro, è anche la soluzione di qualche equazione abbastanza applicabile al mercato)?
Dammi i dati-comparazione con il tuo expo, a proposito, è facile dimostrare che la distribuzione esponenziale è un caso parziale della distribuzione L.
E se scelgo 15 minuti? Non potrebbe importarmi di meno dell'errore relativo dell'ora di arrivo del tick, ma i grandi movimenti di mercato sono spesso legati ai cut-off di 15 minuti.
Per l'amor di Dio, prendi una relazione appropriata che assorba tutta l'eccitazione all'interno di quel cutoff
E se scelgo 15 minuti? L'errore relativo del tempo di arrivo del tick in questo caso può non preoccuparmi più. Ma i grandi movimenti di mercato sono spesso legati a cut-off di 15 minuti.
Per l'amor di Dio, trova una relazione appropriata che assorba tutte le increspature entro quell'intervallo
Dammi i dati-confronto con il tuo expo, a proposito, è facile dimostrare che la distribuzione esponenziale è un caso parziale della distribuzione G.
Ti sbagli, l'apparizione del segno di spunta è un prodotto dell'azione del tempo, non capisco perché dobbiamo introdurre un'incertezza in più sotto forma di segno di spunta in un processo già complicato. Tuttavia, non scommettiamo sulla zecca, ma sul tempo.
Penso che ti sbagli - ogni cambiamento di prezzo è un tick, non il tempo, se nessun giocatore di mercato ha aperto/chiuso ordini, il prezzo assomiglierebbe a una linea orizzontale e non importa quanto tempo è passato il prezzo sarebbe costante! se scommetti sul tempo, la strategia di profitto sarebbe come la seguente: apri profitto in qualsiasi direzione e aspetta il tempo - nessun profitto, cambia il tempo della transazione
Per esempio, le notizie chiave non vengono rilasciate "ogni centesimo di tick", ma spesso legate a una certa ora del giorno.
Per quanto riguarda le notizie e il processo stesso di formazione del prezzo ho cercato di discutere https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 ma nessuno ha sostenuto l'idea fino ad ora, perché credo che anche le notizie non possono muovere il prezzo nemmeno di un pip, ma la chiusura di massa degli ordini durante le ore delle notizie avviene quotidianamente - un noto insider ed è così che si può manipolare il prezzo.
Se vuoi, proviamo a discutere su cosa sia il prezzo e perché va su e giù.