Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 32
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Si parla di vespe-schermi, campioni-mempli, ma nessuno ha detto una parola, e probabilmente nessuno ha nemmeno pensato, ma tali approcci (divisione in Sample, OOS, ecc.) si applicano a tutti i TC senza eccezione? Se non sono applicabili a tutti, quali non sono applicabili? Ho posto una domanda a Reshetov che porta a questo argomento, ma non ha ritenuto opportuno rispondere.
Cerchiamo di andare in fondo a questa storia.
In termini di tempo trascorso nel mercato di ogni singolo trade (ogni singolo trade, perché i TS possono condurre diversi trade paralleli simultaneamente) i TS possono essere divisi in due tipi:
1. TS con tempo sconosciuto di ogni scambio. Questo tipo include tutti i TS, in cui non si sa in anticipo quando ci sarà il prossimo segnale di entrata nel commercio (o se ci sarà affatto), e in alcuni sistemi non si sa in anticipo quando ci sarà un segnale di uscita.
2. TS con il tempo massimo di trading conosciuto in anticipo. Questo tipo include sistemi in cui c'è un segnale per entrare strettamente periodicamente, per esempio su ogni barra o in un certo giorno della settimana ad una certa ora. C'è sempre un segnale di uscita, perché la durata massima di ogni trade è predefinita. La condizione di uscita da un trade può essere la fine del limite di tempo o il raggiungimento degli stop.
Quali pensieri sorgono quando dividiamo la ST in questi tipi? Cosa ne consegue, nel quadro del tema? Ascolterò le opinioni e poi mi esprimerò.
Secondo me possono essere regolati allo stesso modo. Sì, per i primi il tempo trascorso in un commercio è sfumato, ma è anche limitato. La cosa principale, come ha sottolineato Figar0, è l'analisi dei risultati. Naturalmente, se il profitto principale di un sistema di questo tipo rappresenta diversi affari che sono stati sul mercato il più a lungo possibile (secondo il fatto di test), la probabilità che si tratti di un adattamento è alta. Se il profitto principale è stato ottenuto in operazioni con tempo di detenzione medio (cioè, ci sono state molte operazioni di questo tipo - affidabilità stat), allora è più affidabile. Sì, per i sistemi con tempo massimo di mantenimento della posizione tale analisi non è necessaria, ma la regolazione dovuta a tp>>sl o sl>>tp può essere stratificata anche in essi. Solo un aumento significativo delle statistiche (numero di accordi sulla storia) aiuterà qui. Perché le statistiche sul sistema siano affidabili, ci devono essere molte implementazioni di ogni risultato del sistema - sia positive che negative. Ci sono più risultati nei sistemi con tempo esplicitamente illimitato di mantenimento della posizione, quindi sono necessarie ulteriori analisi per evitare che i risultati rari distorcano i risultati.
In breve, la validità statistica è importante e in alcuni tipi di sistemi può essere più bassa che in altri per lo stesso numero di trade. La conferma della validità statistica può richiedere un'ulteriore analisi dei risultati. E in generale, la maggior parte dei modi per confermare che il sistema "non si adatta", come il funzionamento di più strumenti, ampia zona ottimale, ecc. - è il modo per aumentare l'affidabilità statistica, che è la prova principale delle prestazioni del sistema. A parte questo solo il buon senso e la conoscenza privilegiata :)
Secondo me possono essere montati allo stesso modo. Sì, per i primi il tempo trascorso nel commercio è sfumato, ma è anche limitato. La cosa principale, come ha sottolineato Figar0, è l'analisi dei risultati. Naturalmente, se il profitto principale di tale sistema risiede in diversi scambi che sono stati sul mercato il più a lungo possibile, la probabilità è alta. Se il profitto principale è stato ottenuto in operazioni con un tempo di detenzione medio (cioè ci sono state molte operazioni di questo tipo - validità statistica), allora è più affidabile. Sì, per i sistemi con tempo massimo di mantenimento della posizione tale analisi non è necessaria, ma la regolazione dovuta a tp>>sl o sl>>tp può essere stratificata anche in essi. Solo un aumento significativo delle statistiche (numero di accordi sulla storia) aiuterà qui. Perché le statistiche sul sistema siano affidabili, ci dovrebbero essere molte implementazioni di ogni scenario del sistema - sia positive che negative. Nei sistemi con tempo ovviamente illimitato di mantenere una posizione ci sono più scenari e quindi è necessaria un'analisi supplementare per evitare che scenari rari distorcano il risultato
Sono d'accordo. È possibile montare entrambi i tipi. Ma solo il secondo tipo è capace di cercare dei modelli.
Per cominciare, è necessario definire chiaramente cos'è un modello. Quello che tutti stanno cercando, dopo tutto. Sapendo chiaramente come cercare (non cosa cercare), è più facile cercare. Così, la ragazza rossa, quando va a cercare la piantaggine, è rigorosamente diretta verso il bordo della strada, poiché sa che è lì che cresce la piantaggine - è uno schema, e non ha bisogno di saperlo, e non sa esattamente perché dovrebbe cercare la piantaggine sul bordo della strada. Cioè, si è allenata, si è ottimizzata, in modo tale che sarà la fanciulla rossa di maggior successo in tutto il villaggio nel cercare il platano. Ma la piantaggine non cresce su tutte le strade, questo schema non si manifesta sempre, ma non cessa di essere uno schema, e la piantaggine stradale può essere usata per raccogliere erbe medicinali (leggi: guadagnare soldi). Inoltre, questo modello non funziona per tutto il pianeta (FX), ma solo in certi paesi e a certe latitudini (strumenti FX). Inoltre, non parlo volutamente del periodo dell'anno (questo è un ritorno ai coltivatori di funghi), perché c'è la piantaggine in inverno sotto la neve (in qualsiasi stagione), solo una fanciulla rossa non adatta a spalare la neve ai bordi della strada (spread più alti, commissioni elevate, divieti regionali).
Dal wiki: La legittimità è una relazione necessaria, essenziale, costantemente ripetuta dei fenomeni del mondo reale, che definisce le fasi e le forme del processo di formazione, lo sviluppo dei fenomeni della natura, della società e della cultura spirituale.
Da me stesso: Sono d'accordo con il wiki. Inoltre, per parlare della presenza/assenza di regolarità, abbiamo bisogno di un fatto chiaro della presenza di un fenomeno e del fenomeno che lo segue. Fenomeni che possono essere misurati, sentiti, a volte annusati, e misurato il tempo del fenomeno investigativo. Dopo tutto, un fenomeno che è stato, è e sarà non significa che ci sia stata una causa per esso, e se non c'è, non si può sfruttare quel fenomeno investigativo e identificare quando è avvenuto e prevedere quando finirà.
Torniamo ai tipi di TC. Cominciamo con la dissezione del primo tipo. Studieremo una semplice ST con l'intersezione di due AM. Tutti i TS che ne derivano hanno le stesse proprietà. Raccoglierò i miei pensieri e continuerò. Nel frattempo, possiamo ridurre questo post.
No, è meglio iniziare con il secondo tipo. Ridacchiate già dopo aver letto il post precedente? Sto ridacchiando anch'io.
In generale, il secondo tipo di TC è tutte le sfaccettature della stessa cotoletta, insieme a Flowing Pattern Theory e Instrumental River (questo con la mano più leggera di Alexei).
C'è un fenomeno causale, seguito da un fenomeno investigativo. Modelli causali e causali. Una volta trovato un modello, possiamo usare diverse variazioni di questo modello. L'ottimizzazione di tali TC consiste nella ricerca di relazioni causa-effetto nei modelli. Dal momento che i pattern hanno un inizio e una fine nel tempo, è facile calcolare la dimensione del periodo Sample necessario, in modo che il numero di trade sia almeno 300-400. OOS (20-30%) è distribuito da Sample e usato per controllare l'ottimizzazione. Così, il reale può seguire immediatamente dopo l'ottimizzazione. Il numero di trade è una costante, quindi tutte le statistiche sono semplificate, è più facile selezionare quella giusta e la probabilità di adattamento è ridotta.
Se i modelli sono trovati usando questo approccio, funzioneranno sia quando si aumentano le dimensioni delle figure, sia quando si diminuiscono - i modelli non dipendono da questo (al contrario, guarda il TS di MA). Se non si trova nessun modello - allora succhialo e asciugalo. Chiaramente - o c'è o non c'è.
Quello che dici non è vero per tutti i modelli. Per i modelli, sì - hanno una durata di vita chiara, più lunga della quale non ha senso essere in uno scambio. Per i trend-followers - no. Inoltre, il mercato ha un proprio tempo interno e il suo corso può essere diverso e non coincidere con quello astronomico. Cioè, le fasi di "vita" di una regolarità e il reale processo di mercato, che sta dietro di essa, possono avere una durata diversa nel tempo, che è sconosciuta in anticipo e può essere rilevata nel corso di un trade. Possiamo sincronizzarci con loro (fasi) secondo gli eventi sul grafico - cioè i segnali. Come un segnale - il processo è iniziato, il secondo segnale - il processo è finito in una versione semplificata. Anche se è possibile identificare le sue altre fasi.
Ora su MA, il primo tipo. Sì, sono in ritardo, ma non è di questo che stiamo parlando ora. Le MA non mostrano alcun modello. Ne consegue che non sappiamo quando avverrà il prossimo crossover (il mercato non è un'onda sinusoidale, non è stazionario). Sappiamo anche che in qualsiasi intervallo di tempo possiamo trovare una tale combinazione di MA che darà un profitto.
Così, abbiamo ottimizzato la MA e trovato una tale combinazione di 200-100. Ok. L'abbiamo eseguito nel settore reale. Abbiamo aspettato il passaggio e siamo entrati nel mercato. Ma il mercato ha deciso di diminuire la dimensione delle cifre e non c'è nessun segnale di uscita. Siamo diventati vecchi e siamo morti senza aspettare. Ma non significa che abbiamo sbagliato ad entrare, ma nessuno ha bisogno di questa "giustezza". Non sapremo se abbiamo ottimizzato correttamente o no. E nulla cambierà con diverse varianti di ottimizzazione, con l'aggiunta di stop e trailing stop, il problema rimarrà lo stesso. È impossibile tracciare la relazione causa-effetto tra un fenomeno e l'altro.
Se si trovano delle regolarità durante questo approccio, esse funzioneranno sia quando la dimensione delle figure viene aumentata che quando viene diminuita - le regolarità non dipendono da questo (per il contrario, guardate il TS di MA). Se non si trova alcun modello - allora succhialo e asciugalo. Chiaramente - o c'è o non c'è.
Prendete due serie di numeri. Combinateli in uno solo, per esempio, per alternanza - numero da 1, numero da 2, ecc.
Ora cercheremo delle regolarità - troveremo sicuramente, per esempio, dopo 1->2, dopo 7->5, ecc.
Prendiamo di nuovo gli stessi insiemi, ma prima spostiamo il 1° set di un numero a sinistra, e poi li uniamo di nuovo per alternanza.
Che tipo di modelli abbiamo ora? Apparentemente un po' diverso. Anche la causa e l'effetto possono a volte scambiarsi di posto :).
Voglio modestamente condividere alcune informazioni. Devo dire subito che sono lontano dalla professione di programmatore, ma la mia curiosità mi divora, così come quella di chiunque sia qui presente con uno scopo egoistico. Si chiama in modo diverso, ma dirò che è una barra posta dal suo range (HL) nella candela precedente (HL), cioè dissolvenza o correzione del trend corrente.La domanda - quanto spesso la prossima candela dopo il "piazzato" sarà del colore opposto alla prima. La mia risposta è circa 50/50 per il daley, con una deviazione di circa 0,3%... Ho preso un altro time frame e ho ottenuto lo stesso rapporto: 45 034 linee (minuti), risultati positivi - 2224 con un possibile 4471.Hourly per l'anno 408 / 812. Daly dal 2001 - 164 / 337.
E di nuovo una domanda - cosa sta succedendo? L'intero sistema è impostato ed è davvero generato artificialmente? O sono completamente sprovveduto su excel :o). Posso mandare il "libro" a qualcuno, magari dare un'occhiata... personalmente sono scioccato... volevo solo stare fuori dal mercato e occuparmi di qualcosa...
Quello che lei scrive non è caratteristico di tutti i modelli. Per i modelli - hanno un tempo definito di vita, oltre il quale non ha senso essere in un commercio. Per i trend-followers - no. Inoltre, il mercato ha un proprio tempo interno e il suo corso può essere diverso e non coincidere con quello astronomico. Cioè, le fasi di "vita" di una regolarità e il reale processo di mercato, che sta dietro di essa, possono avere una durata diversa nel tempo, che è sconosciuta in anticipo e può essere rilevata nel corso di un trade. Possiamo sincronizzarci con loro (fasi) secondo gli eventi sul grafico - cioè i segnali. Come un segnale - il processo è iniziato, il secondo segnale - il processo è finito in una versione semplificata. Anche se è possibile identificare le sue altre fasi.
Prendete due serie di numeri. Combinateli in uno solo, per esempio, per alternanza - numero da 1, numero da 2, ecc.
Ora cercheremo delle regolarità - troveremo sicuramente, per esempio, dopo 1->2, dopo 7->5, ecc.
Prendiamo di nuovo gli stessi set, ma prima spostiamo il 1° set di un numero a sinistra, e poi li uniamo di nuovo per alternanza.
Che tipo di modelli abbiamo ora? Apparentemente un po' diverso. Anche la causa e l'effetto possono essere invertiti qua e là :)
Voglio umilmente condividere alcune informazioni. Devo subito dire che sono lontano dalla professione del software, ma sono, come tutti i presenti qui curiosità mangia con scopi egoistici. Si chiama in modo diverso, ma dirò che è una barra posta dal suo range (HL) nella candela precedente (HL), cioè dissolvenza o correzione del trend corrente.La domanda - quanto spesso la prossima candela dopo il "piazzato" sarà del colore opposto alla prima. La mia risposta è circa 50/50 per il daley, con una deviazione di circa 0,3%... Ho preso un altro time frame e ho ottenuto lo stesso rapporto: 45 034 linee (minuti), risultati positivi - 2224 con un possibile 4471.Hourly per l'anno 408 / 812. Daly dal 2001 - 164 / 337.
E di nuovo una domanda - cosa sta succedendo? L'intero sistema è impostato ed è davvero generato artificialmente? O sono completamente sprovveduto su excel :o). Posso mandare il "libro" a qualcuno, magari dare un'occhiata... personalmente sono scioccato... volevo solo stare fuori dal mercato e occuparmi di qualcosa...
Confermo. da qualche parte nel codice base c'era anche uno script che calcolava le probabilità dei pattern candlestick.
Ha funzionato su una gamma abbastanza grande 50/50 con piccoli offset ovviamente non sufficienti per costruire un TS.
Ho ottenuto una gamma abbastanza grande 50/50 con piccoli offset, chiaramente non abbastanza per costruire il trader.
cioè può scommettere 10 volte la tasca e poi 5 volte il profitto.
Sarebbe statisticamente affidabile e normale. :)