Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qui non c'è più una non stazionarietà. C'è un modello globale -
)))
paukas : Dipende da dove lavori. ;)
Certo )))) Dipende da dove, come, quando e soprattutto "per quanto?" ))))
Ancora una volta per i particolarmente dotati: eseguitelo su OOS e dai risultati scegliete il migliore. Un'altra cosa è che in MT questa procedura è problematica anche per 1000 test. Come minimo, avete bisogno di un programma che analizzi i risultati dell'ottimizzazione e lanci i test nel terminale attraverso la linea di comando, sostituendo i parametri nei file *.set, poi analizza i risultati dei test e li mette nei file. Anche dopo tale automazione è tutto terribilmente lento e il suono dovrebbe essere spento, altrimenti il bip farà sbiadire le orecchie.
1) Grazie per l'alta lode.
........................................................................
2) Già implementato. Non ho potuto trovare alcun modello stabile nei metodi di selezione.Molto è cambiato da quei post, in meglio)), ma ancora la questione non è chiusa.
.......................................................................
3) E soprattutto. Qui parliamo tutti lingue diverse. Noi operiamo con delle nozioni, ma ognuno mette il proprio significato in questa nozione.Di conseguenza, in questo stato di cose è in linea di principio molto difficile essere d'accordo su qualcosa o convincere un avversario.
Un esempio?
La discussione è già a pagina 16 e mi sono appena reso conto che OOS è "diverso".
TUTTAVIA! (Come scrive V.V.) All'inizio, dopo aver letto il tuo post, ho agitato il dito alla tempia, ma poi ho capito che stiamo parlando di periodi diversi.
Il mio periodo di ottimizzazione è uno e indivisibile. ( joo e Avals hanno già scritto sui danni di una tale divisione nei mercati finanziari).
Ma allo stesso tempo, la funzionalità di analisi post-elaborazione, mi permette di impostare una condizione, per esempio,
-- Propongo di scegliere tutti i passaggi di ottimizzazione in cui un certo segmento finale (per esempio, 1/5 segnato con una griglia) soddisfa certi valori di SP, PDF o altri parametri.
Questo approccio mi sembra più corretto, e in un certo senso include e non rifiuta la tua variante.
Qui non c'è più una non stazionarietà. C'è un modello globale -
)))
La non stazionarietà non esclude l'esistenza di regolarità. Anche quelli quasi costanti :)
La non stazionarietà è un concetto puramente matematico - come la distribuzione cambia con il tempo, o i suoi parametri
Il mio periodo di ottimizzazione è uno e indivisibile. (joo e Avals hanno già scritto sui danni di una tale divisione nei mercati finanziari).
Ma allo stesso tempo la funzionalità di analisi post-elaborazione, mi permette di impostare una condizione, per esempio,
-- selezionare tutti i passaggi di ottimizzazione in cui qualche segmento finale (per esempio 1/5 in Fig. contrassegnato da una griglia) soddisfa certi valori di PF, FS o altri parametri.
Questo approccio mi sembra più corretto, in quanto include e non rifiuta la vostra variante.
Quando qualcosa sembra, è necessario essere battezzati (c) proverbio popolare
E per non sembrare e per non sbagliare, vengono applicati dei test in avanti. Non garantiscono, ma separano le mosche dalle cotolette.
PF e FS possono essere disegnati nel tester come volete. Ma non puoi metterlo sul pane e mettertelo in tasca.
lazo:
Non ho potuto rilevare alcuno schema coerente nei metodi di selezione.Due miei amici non sono riusciti a scoprire nessuna pepita d'oro quest'estate, anche se hanno cercato su tutte le montagne con un metal detector high-tech molto costoso. Hanno riportato due zaini di pirite, che hanno scioccamente scambiato per oro. Se questi ragazzi avessero studiato fisica, sarebbero stati in grado di distinguere la pirite dall'oro per la sua densità, perché l'oro è più pesante del piombo a parità di volume e difficilmente potrebbero trascinare due zaini di pepite.
Ma questo non significa che l'attività di prospezione sia una perdita di tempo. Un minatore esperto non porta mai un metal detector in montagna - è assolutamente inutile.
per esempio gli indici azionari dei paesi prosperi hanno una tendenza costante al rialzo. E la regola stupida del "lascia salire i profitti e taglia le perdite" è l'uso della non stazionarietà con mo positivo per i lunghi. Vero che è anche il motivo per cui i cali avvengono molto più velocemente dei periodi di crescita))) I profitti sono composti da diversi trade molto instabili :)
Ho guardato i tuoi post con interesse per un anno o più). In questo momento non c'è nessuno su questo forum che abbia un'efficienza di trading migliore della tua ;)
Ho seguito i tuoi post con interesse per un anno o più. In questo momento non c'è nessuno su questo forum che abbia un'efficienza di trading migliore della tua ;)
Grazie mille)))) Quando si scrive si comincia a capire :)
Quando qualcosa sembra, dovresti essere battezzato (c) proverbio popolare
E per non sembrare e glitchare, ...............
Grazie. Una risposta molto informativa.
Non ho altre domande per voi.
.......................................
Interessante, sentire da chi capisce di cosa si tratta.
-- selezionare tutti i passaggi di ottimizzazione in cui qualche segmento finale (per esempio 1/5 in Fig. contrassegnato da una griglia) soddisfa certi valori di PF, FS o altri parametri.
Questo approccio mi sembra più corretto e include e non respinge la vostra versione.
.......................................
È interessante sentire da chi capisce di cosa stiamo parlando.
Temo di non capirlo nemmeno io, e il senso di guardare PF, PV e altre cose sul periodo di allenamento? Di quali valori specifici stiamo parlando?
Temo di non capirlo nemmeno io, ma che senso ha guardare PF, FS e così via durante il periodo di allenamento? Di quali valori particolari stiamo parlando?
Il significato è esattamente lo stesso di quello di Reshetov
Eseguilo su OOS e scegli il migliore in base ai risultati.
Ma l'effetto negativo di cui joo ha scritto a pagina 3 scompare.
Proprio così. Semplicemente non c'è un modo migliore per verificare quanto bene sia ottimizzato il TS (non in forma).
Rimane un problema. La rilevanza di tale ottimizzazione è in ritardo esattamente al valore di OOS. Beh, sì, si può dire, non resta che ottimizzare TC fino ad ora.
Booga-ha! E non c'è un periodo di OOS di prova per il confronto.
Non si può fare a meno di pensare che dobbiamo scegliere la dimensione dell'OOS più piccola possibile per aumentare la rilevanza dell'ottimizzazione. Ma qui sta il problema - più piccolo è l'OOS, maggiore è la probabilità che il TS in tempo reale fallisca.
È un bastone con due estremità, per così dire. O anche tre estremità.
Onestamente, non so nemmeno come spiegarlo meglio. Ho anche inventato una foto.
Fate domande specifiche e cercherò di essere specifico nelle mie risposte.