Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 14
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Non mi sto lamentando. È solo che qui c'è una fissazione sulla stazionarietà - ecco perché suggerisco di abbandonare questo requisito.
Solo per le major non ci sono cointegrati, ovviamente. Ci sarà solo in sistemi "looped" come <EUR/GBP/USD> (cioè EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Ma non è difficile passare da "anelli" a un sistema di soli grandi.
La non unicità del vettore ortogonale è un fatto. Abbiamo bisogno di un criterio logico, che sarà ottimizzato nella ricerca di un particolare vettore. Per esempio, un criterio di "massima tendenza". Matematicamente - non so come. Potete usare la varianza o il suo analogo per altre distribuzioni di rendimento. Un altro modo è quello di richiedere la massima autocorrelazione dei sintetici. Ci sono altri criteri. Basta che non suggerisca Hearst, sarebbe una gran seccatura.
Criticare, hrenfx, giustificare perché sto andando nella direzione sbagliata.
Solo per le major non ci sono cointegranti, ovviamente. Ci sarà solo in sistemi "looped" come <EUR/GBP/USD> (cioè EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Ma non è difficile passare da "anelli" a un sistema di soli grandi.
Naturalmente non è difficile - vettore zero.
Quello che serve è un criterio logico che sarà ottimizzato quando si cerca un particolare vettore.
Beh, ci sono delle correlazioni. Il canadese è il petrolio. Australiano - oro. Australiano - Neozelandese. Il pair trading, in breve.
Potresti fare Aussie-gold-New Zealander. Non più accoppiato. Ma ora c'è molto più spazio di manovra. Potremmo anche aggiungere il rand sudafricano per l'esotico. Ci sarebbero quattro strumenti che potrebbero essere sicuramente cointegrati.
Puoi Aussie-gold-New Zealander. Non più accoppiato. Ma ora c'è molto più spazio di manovra. Si potrebbe anche aggiungere il rand sudafricano per esotismo. Ci sarebbero quattro strumenti che potrebbero essere sicuramente cointegrati.
Hai appena detto che non esiste un vettore cointegrante per le major, e poi parli di uno per 4 major. Se ci fosse un vettore cointegrante, sarebbe un graal elementare. Non ce n'è uno:
Il grafico in basso è sintetico. Si può vedere che non c'è cointegrazione sull'OOS. Ha preso quell'intervallo di proposito. Ce ne sono alcuni buoni, naturalmente.
Perché cercare proprio degli insiemi di major? Non è necessario farlo. Analizzare tutte le major in una volta sola - l'intero mercato.
Hai appena detto che non c'è un vettore cointegrante per le major, e poi parli di uno per 4 major. Se ci fosse un vettore cointegrante, sarebbe un graal elementare. Non ce n'è uno:
[...]
Perché cercare proprio degli insiemi di major? Non c'è bisogno di farlo. Analizzare tutte le major in una volta sola - l'intero mercato.Teoricamente, non c'è modo di calcolare un cointegrante per le major senza fare ulteriori ipotesi. Tutto l'arbitraggio statistico si basa sul nudo empirismo (fondamentale, ovviamente). Finché i canadesi esportano molto petrolio, la loro valuta sarà legata al petrolio.
Mi piace il tuo Recycle, devo sperimentarlo di più... E in generale dovresti girare il cervello da qualche parte in modo drastico per trovare qualcosa.
Tutto lo statarbitraggio è basato sul nudo empirismo (fondamentale, ovviamente). Finché i canadesi esportano molto petrolio, la loro valuta sarà legata al petrolio.
Fuori campo:
Esiste un tale strumento per il pair trading. Uno dei risultati della sua applicazione:
Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, barre = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), Dollaro USA vs Canadese - Novembre 2010 Light, Sweet Crude Oil Future
Il valore assoluto del coefficiente di correlazione all'intervallo di 4 mesi è 0,7451.
È solo per il cointegrante del maggiore zero, e per l'ortogonale al cointegrante è non-zero. Non pretendo di non fare empirismo. Ma perché non fare un tentativo?
Procederò in questo modo.
1. Scegli l'anello EUR/USD/GBP.
2. Trova il cointegrante. Questo è un vettore non nullo, che è ciò di cui ho bisogno. A cosa mi serve un vettore zero?
3. Selezioniamo il punto di entrata di tutte le coppie dell'anello per fissare il tasso EURGBP all'entrata. Fissare lo spazio dei vettori di volume secondo qualche criterio. Per esempio, se non ci interessa l'ortogonalità, allora ottimizzeremo per tutti i vettori con volume totale definito. Se è così, possiamo ottimizzare solo i vettori ortogonali al cointegrante.
4. Scegliete un criterio che sarà soddisfatto dai sintetici di "massima tendenza". Finora mi piace di più l'autocorrelazione dei rendimenti. Deve essere massima, è la base del commercio di tendenza. L'equità non deve andare costantemente verso l'alto, deve solo essere in tendenza.
5. Trovare buone quotazioni senza buchi per diversi anni. Per esempio forexite.com. Gli spread sulle major sono quasi ovunque 5 pip, ed è bene controllare.
6. Incolliamoli in XL ed eseguiamo il compito di ottimizzazione - massimizzare il coefficiente di autocorrelazione sintetico.
7. Avendo trovato una soluzione, portarla al tipo "solo maggiore" (rimuovere EURGBP, costruendo ingressi maggiori equivalenti). Questo eliminerà le informazioni non necessarie e minimizzerà i costi di trading (spread).
8. Lo controlliamo sull'OOS e ci rallegriamo se tutto è a posto.
Il valore assoluto del coefficiente di correlazione all'intervallo di 4 mesi è 0,7451.
Questo è un valore basso. Mi sono stati mostrati risultati molto più accettabili. Guarda le quotazioni intraday, sembrano essere migliori. E, naturalmente, girate il canadese.
1. Seleziona l'anello EUR/USD/GBP.
2. Trova il cointegrante. Questo è un vettore non nullo, che è ciò di cui ho bisogno. A cosa mi serve un vettore zero?
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 dovrebbe essere cointegrato. Ovviamente questo sarebbe se tutti i coefficienti fossero 1/3. Guardate come si è rivelata grande la cointegrazione:
A cosa ci serve un vettore cointegrante come questo?
3. Selezioniamo il punto di entrata di tutte le coppie dell'anello, al fine di fissare il tasso EURGBP all'entrata. Fissare lo spazio dei vettori di volume secondo qualche criterio. Per esempio, se non ci interessa l'ortogonalità, allora ottimizzeremo per tutti i vettori con volume totale definito. Se siamo preoccupati, allora ci limitiamo a quelli ortogonali al cointegrante.
Buttando fuori EURGBP: ridistribuendo Koef3 tra Koef1 e Koef2, Koef1 e Koef2 risulteranno pari a zero. Questo è il vettore zero cointegrante senza senso di cui parlavo. Non vedo perché dovresti impegnarti nell'auto-illusione. Gli "anelli" sono loc, zero postura. Suggerisco di dimenticarli.
Questo è un valore basso. Mi sono stati mostrati risultati molto più accettabili. Guarda le quotazioni intraday, sembra essere meglio lì. E, naturalmente, girate il canadese.
Che differenza fa se il canadese è invertito o no! La correlazione cambia solo di segno, tutto ciò che ci interessa è il suo valore assoluto per determinare il grado di correlazione.
Ecco la lettura dell 'indicatore di correlazione:
I fondamentalisti e i correlazionisti che capiscono almeno un po' di matematica dovrebbero essere sfregati con questi grafici per ottenere la loro "conoscenza".
Il grafico mostra che il mercato è vivo e i collegamenti in esso stanno "respirando". Non c'è un presunto legame ripido tra il canadese e il petrolio. Non esiste un cointegratore.
Il grafico mostra che il mercato è vivo e i collegamenti in esso stanno "respirando". Non c'è un presunto legame ripido tra il canadese e il petrolio. Non c'è un cointegratore
Il mercato è vivo, il mercato è vivo, il mercato vivrà )))
ZS: sei già riuscito ad applicare tutto questo nella pratica, hai avuto fortuna?
"analizzando il movimento congiunto di strumenti finanziari (> 2)"
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
sulla pelle tutto sullo yen, si è allontanato da quello e ha iniziato a passare agli indici.
Situazione attuale,
Penso che sia necessario vedere gli indici valutari che vengono utilizzati per il trading.