Combinare le strategie trend e flat in un unico TS = graal? - pagina 6
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Perché non un centinaio di sistemi, qual è il problema?
Hedging (da hedge - assicurazione, garanzia) - la creazione di una posizione a termine in un mercato per compensare l'impatto dei rischi di prezzo di una posizione a termine uguale, ma opposta (posizione a termine), in un altro mercatoNon è corretto. C'è il cosiddetto hedging non simmetrico, che è l'esempio che hai fatto. Per esempio, certi portafogli possono essere perfettamente coperti con l'indice S&P. Il rischio è solo approssimativamente bilanciato, ma non compensato al 100%. Condizionatamente, i due strumenti possono essere chiamati mercati diversi (secondo la vostra classificazione). Inoltre, chi ha dato questa definizione non ha una buona idea dell'essenza di una vera copertura. In realtà l'hedging è fatto dagli hedgers - sono i fornitori della merce reale, e coprono i contratti futures a pronti. Quindi la definizione di copertura come un'operazione esclusivamente sui mercati dei futures rivela l'ignoranza dell'autore. Non riesco a capire di cosa si tratti. Ci riferiamo anche ai lotti come siepi, quindi la mia formulazione un po' libera non cambia nulla.
Ma al fine di trarre profitto non solo sulla storia, ma anche sui forward, è necessario seguire le regole, vale a dire qualsiasi strumento finanziario negativamente correlato può essere abbinato a un portafoglio no-breakage - per adattarsi. Tuttavia, non tutti gli strumenti, ma solo quelli che hanno correlazioni negative reali e stabili, per esempio i titoli dei concorrenti, produrranno profitti in forward. Più sono i titoli dei concorrenti nel portafoglio, più alto è il risultato.
Cosa vi fa pensare che le imprese concorrenti debbano avere titoli negativamente correlati? E se un'intera industria dovesse improvvisamente fallire? Per esempio, dove sono ora le azioni delle compagnie di carrozze trainate da cavalli, sono sparite come classe?
Questo è il problema dei sistemi trend/flat, non è necessario conoscere lo stato attuale del mercato. Tutto ciò che un sistema di tendenza deve fare è fare soldi sulla tendenza e non perdere soldi sul piatto. Un sistema piatto è l'opposto: dovrebbe fare soldi sul piatto e non perdere soldi sul trend. Dato che entrambi gli stati sui mercati si cambiano a vicenda, le fasi di crescita di uno saranno contate con il consolidamento dell'altro, il che dà un vantaggio tangibile alla fine.
Possiamo combinarli, ma la questione più difficile qui è come identificare le sezioni trend e flat, cioè dove e quando una strategia flat dovrebbe funzionare e dove una strategia trend dovrebbe funzionare.
E se si dispone di un meccanismo per identificare il piatto e la tendenza, e si dispone di un redditizio, per esempio, strategia piatta, allora si può semplicemente ignorare le aree di tendenza, cioè semplicemente non commercio su di loro, e torotovy solo nel piatto.
Quindi la risposta alla domanda "Combinare strategie trend e flat in un solo TS = graal?
Possiamo combinarli, ma la questione più difficile qui è come identificare le sezioni trend e flat, cioè dove e quando una strategia flat dovrebbe funzionare e dove una strategia trend dovrebbe funzionare.
E se si dispone di un meccanismo per identificare il piatto e la tendenza, e si dispone di un redditizio, per esempio, strategia piatta, allora si può semplicemente ignorare le aree di tendenza, cioè semplicemente non commercio su di loro, e torotovy solo nel piatto.
Quindi la risposta alla domanda "Combinare strategie trend e flat in un solo TS = graal?
Sono d'accordo in questo contesto.
Sarebbe una buona idea definire qui i termini trend e flat.
Se un flat (molto approssimativamente) è un movimento orizzontale (o quasi orizzontale) su un certo TF con una piccola ampiezza di oscillazione (H-L), allora un flat è lo stesso trend (inizio trend) allungato nel tempo.
MetaDriver ne ha scritto molto bene: "Il rifiuto del concetto di flatulenza mi piace di più in questo modo. Sostituendolo con "un'alternanza equilibrata di tendenze brevi".
Allora tutto si riduce alla nozione di oscillazione o di alternanza di piccoli e grandi intervalli, come Larry. Cerchiamo una convalida (piatta, piccola gamma) o qualche "situazione di incertezza", poi ipotizziamo un grande movimento in una direzione o nell'altra (tendenza), facciamo un affare, ecc.
È possibile combinarli, ma la questione più difficile è come identificare le aree di tendenza e quelle piatte, cioè dove e quando una strategia piatta dovrebbe funzionare e dove una di tendenza dovrebbe funzionare.
E se hai un meccanismo per identificare un flat e un trend, e hai una strategia profittevole, per esempio, un flat, allora puoi semplicemente ignorare le aree di trend, cioè semplicemente non fare trading su di esse, e torotovat solo nel flat.
Quindi, per rispondere alla domanda "Combinare strategie trend e flat in un solo TS = graal? La risposta è sì, è un graal, se possiamo distinguere l'inizio (fine) del trend/flop.
Se non si distingue un trend da un flat, cosa si dovrebbe fare nel forex? Se state cercando una flotta di tendenza su M15, allora buona fortuna. Non ho idea di come farlo programmaticamente; la strategia di tendenza fa affari in un lato e si ferma durante il piatto, mentre la strategia piatta si accende dopo la formazione del canale e scambia in entrambe le direzioni. (Sì, devo anche definire bandiere e triangoli, vero?).
Possiamo semplicemente assumere che un flat (un canale, una bandiera, un triangolo e altre "situazioni incerte") sia un punto di riferimento per un nuovo swing (trend), e poi decidere la direzione dello swing, gli obiettivi (tr, sl), il tempo di tenuta (se non raggiunto tr o sl), il MM e procedere al trading.
Si può semplicemente assumere che un flat (un canale, una bandiera, un triangolo e altre "situazioni incerte") sia un punto di riferimento per un nuovo swing (trend), e poi decidere la direzione dello swing, gli obiettivi (tr, sl), il tempo di tenuta (se non si raggiunge tr o sl), il MM e procedere al trading.