Combinare le strategie trend e flat in un unico TS = graal? - pagina 4

 
sever30:

1. Se può fare un esempio della relazione.

2. D'accordo. Cosa ne pensi:

- in una situazione neutrale, in quale direzione si dovrebbe spostare il centro di gravità, in una strategia di lavoro tendenziale o piatta?

- Noi dichiariamo flat, quindi l'utente ha definito lo stato attuale delle cose, da che parte deve essere spostato il centro di gravità, trend o flat?

- tendenza, da che parte dovrebbe essere spostato il centro di gravità, tendenza o piatto?

Le risposte genereranno domande. Pertanto, mi asterrò.
 
hrenfx:
Le risposte genereranno domande. Pertanto, mi asterrò.

:)
 
sanyooooook:

))), come in un film horror, il numero di eroi diminuisce gradualmente.

ZS: hu del prossimo?


San, non preoccuparti, non andrai da nessuna parte, a meno che tu non ti trasferisca temporaneamente a CROWFR:)
 
sever30:

Sanya, non preoccuparti, non andrai da nessuna parte a meno che tu non ti trasferisca temporaneamente al CRUFM
Naturalmente, se qualcuno (qualcosa) scompare da qualche parte, allora da qualche altra parte apparirà.
 
alsu: ma i principali sono l'oscillazione sinusoidale e il rilassamento esponenziale [...] infatti, io stesso sto facendo qualcosa di simile al momento.
Stai risolvendo i diphurcs, Alexey?
 

Flat e trend li vediamo come una bella immagine sul grafico in un dato minuto, ma cosa succederà dopo (caos) non lo sappiamo ed è meglio fare trading di modelli "finestra" - meccanicamente. Le mani porteranno sempre a mezze centinaia di mynas diffuse. È vero che forse ci sono tecnici conservatori là fuori.

Il trading dei futures di Chicago, vale a dire fare scambi è fatto con informazioni costose (quasi inaccessibili) (probabilmente anche informazioni privilegiate).

 
Jingo:

Flat e trend li vediamo come una bella immagine sul grafico in un dato minuto, ma cosa succederà dopo (caos) non lo sappiamo ed è meglio fare trading di modelli "finestra" - meccanicamente. Le mani porteranno sempre a mezze centinaia di mynas diffuse. È vero che forse ci sono tecnici conservatori là fuori.

Il trading dei futures di Chicago, vale a dire fare scambi è fatto con informazioni costose (quasi inaccessibili) (probabilmente anche informazioni privilegiate).


Ma si può sempre andare per "Chicago trading"...
 
sever30:
Chi sta pensando a questo? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato la "combinazione degli incompatibili" in un unico TS? Non un'alternanza dell'uno con l'altro, ma una combinazione completa e organica di una strategia piatta e una strategia di tendenza in un unico TS... Quali sono i principi e le caratteristiche di un tale "ibrido"?
Anche il piatto è una tendenza, solo laterale. Ecco perché non cambiamo il sistema.
 
Mathemat:
Risolvere le difusioni del tè, Alexei?
Sì, quasi, solo al contrario - deconvoluzione cieca interessata))
 
sever30:
Chi ci pensa? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato la "combinazione degli incompatibili" in un unico TS? Non un'alternanza dell'uno con l'altro, ma una combinazione completa e organica di strategia piatta e tendenza in un unico TS... Quali sono i principi e le caratteristiche di un tale "ibrido"?

Se si combinano diverse strategie (con segno di correlazione) in un portafoglio, non vedo un problema, ma

1. Tutte le strategie dovrebbero essere combinate in un EA per i test e in altri per il trading

2. Ogni EA mette la sua equità nel file nel tester all'apertura del bar

3. Tutti gli Expert Advisors devono essere impostati per il trading con un lotto costante (altrimenti, è un imbroglio)

Se si soddisfano le condizioni di cui sopra (cioè, tutti i consulenti devono aggiungere il loro capitale al file in formato csv in modalità test, cioè, una riga per barra), io farò il resto.

Più precisamente, ho già fatto tutto il resto, cioè ho un programma che prende un file csv e calcola il portafoglio ottimale (il migliore e idealmente senza drawdown) sulla base di esso.