Posizioni contrarie: auto-inganno o strumento sottile? - pagina 4

 
Swetten:

Il conto è lo stesso. Il conto non distingue il TF.

Non ho la foto... ma l'ho postata qui da qualche parte... Il sistema di chiusura è praticamente una vittoria!!! - Punteggia sia le tendenze che la TF - qualunque cosa. Si inizia con 2 posizioni buy-sell aperte simultaneamente, poi a livelli si aggiungono bai-sell di nuovo, poi il peso dei lotti e le distanze tra loro cambiano. E tutto secondo il sistema.

Nel caso sfortunato di un movimento di prezzo inarrestabile, si va a zero ad una certa distanza di 1000pp, per esempio.

 
Andrei01:
L'esempio più semplice con i contrordini di cui sopra.


Non capisco quale sia più alto o più basso e quale esempio.

Possiamo avere una conversazione più sostanziale?

O sei troppo pigro per premere qualche pulsante in più?

 
Swetten:


Non capisco dove sopra o sotto e qual è l'esempio.

Possiamo avere una conversazione più sostanziale?

O sei troppo pigro per premere qualche pulsante in più?

Apri due ordini di contatore e chiudi ognuno di essi quando sono in profitto (cioè in momenti diversi). Poi si otterrà un profitto proporzionale ai pip di ogni ordine, e al momento del netting si sarà seduti con zero (o in deficit considerando lo spread).
 
Quindi? C'è un degno avversario?
 
Andrei01:
Aprire due ordini al banco e chiudere ciascuno di essi quando sono nel plus (cioè in momenti diversi). Poi si otterrà un profitto proporzionale ai pip di ogni ordine, e al netting ci si siederà con un nudo zero (o in deficit considerando lo spread).

Non ho mai detto il contrario. Inoltre - sostengo il lavoro con ordini opposti (trailing), nel caso non l'abbiate notato.
 
Andrei01:

È facile capire che si sbaglia.

Aprire due ordini al banco e chiudere ciascuno di essi quando sono nel plus (cioè in momenti diversi). Poi si otterrà un profitto proporzionale ai pip di ogni ordine, e al netting ci si siederà con nada (o in deficit considerando lo spread).

Ah, quindi si possono aprire 2 ordini in uno stesso lato e anche chiuderli quando entrambi sono in più, e poi? Qual è la fregatura? Non c'è nessun trucco.
 
Swetten:
E allora? Hai un degno avversario?

Nonostante il fatto che è ovvio che con il netting il profitto della strategia sarà in generale sempre minore o uguale che con i lotti, ma non convincerete nessuno.

La neutralizzazione è vantaggiosa per le società di intermediazione e gli sviluppatori di software, perché possiamo risparmiare denaro sull'elaborazione di meno ordini.

 
Swetten:
Cosa ne pensate? Troverà un degno avversario?


Disegnerò il mio sistema di chiusura in serata - ma è per un TS, non come voi per due TS indipendenti - nel vostro screenshot è il caso in cui

Andrei01:

... Sarai seduto con zero (o in deficit considerando lo spread) quando fai il netting.

ZS: riguardo alla rete - ho provato il mio sistema di chiusura con la rete - non ha funzionato niente, probabilmente un errore da qualche parte

 
Techno:
Huh, quindi puoi aprire 2 ordini in uno stesso lato e chiuderli quando entrambi sono in profitto, e poi? Qual è il trucco per perdere i lotti? Non c'è nessun trucco.


E se il prezzo va nella direzione sbagliata? Una doppia perdita?

E il trucco è almeno che, se si guarda attentamente l'immagine, si possono catturare i pullback senza chiudere la posizione principale.

Cioè almeno risparmiare sullo spread, per non parlare del profitto extra.

Sembra una cosa così semplice, ma è ovvio per poche persone.

 
Techno:
Ah, quindi puoi aprire 2 ordini nella stessa direzione e anche chiuderli quando entrambi sono in profitto, e poi? Qual è la fregatura? Non c'è nessun trucco.
Il trucco è che se li apri da un lato, non otterrai lo zero totale come quando si scommette su posizioni opposte. E con i lotti si può ancora fare un doppio profitto, anche se il netting sarà zero. L'aritmetica qui è abbastanza semplice.