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Ho un'ipotesi. Probabilmente un'eredità del mio passato di programmatore.
anche se non credo che tu ne abbia il tempo.
Beh, troviamolo, non è davvero complicato - se si tiene conto dei caveat sottolineati prima. Cioè la colonna non ha necessariamente lo stesso tempo (nessuna sincronizzazione, solo un flusso di minuti, una riga per settimana). Conseguenza: ogni settimana avrà un numero diverso di minuti, cioè di colonne in Excel.
Modello di mercato
Dopo una lunga ricerca, come versione operativa del modello di mercato, ho adottato questa cosa "sistemi di controllo con struttura casuale". Secondo me (anche se non è matematica) - questo modello descrive adeguatamente il processo di citazione con tutte le sue complessità.
La sua essenza è molto semplice. C'è un numero finito di strutture che descrivono la trasformazione dell'input in output. Ogni struttura di questo tipo implica un modello secondo il quale avviene la trasformazione. Il processo osservato è formato da una transizione (switch) tra le strutture. Tutto questo è mostrato nell'immagine qui sotto:
Ogni modello ha una serie di parametri, che possono anche cambiare ad ogni commutazione.
Bah, questo è quasi il mio determinismo parziale :).
Infatti hai sicuramente sbagliato tutto, cioè secondo la foto sembra così, ma secondo le spiegazioni non sembra affatto così :)
La durata delle strutture è in qualche modo coinvolta nel suo modello?
A proposito, tu usi il termine modello sia per la descrizione dell'approccio in generale che per la descrizione delle tue strutture, imho è necessario separare in qualche modo (almeno dalla separazione, che) altrimenti la confusione è possibile.
Farnsworth:
Modello di mercato
Dopo una lunga ricerca, come versione operativa del modello di mercato, ho adottato questa cosa "sistemi di controllo con struttura casuale". Secondo me (anche se non è matematica) - questo modello descrive adeguatamente il processo di citazione con tutte le sue sottigliezze.
La sua essenza è molto semplice. C'è un numero finito di strutture che descrivono la trasformazione degli input in output. Ogni struttura di questo tipo implica un qualche tipo di modello secondo il quale avviene la trasformazione. Il processo osservato è formato da una transizione (switch) tra le strutture.
Non ci sono fattori indipendenti nel mercato che possano ignorare completamente le informazioni su altri fattori di prezzo, incluso lo stato attuale del mercato.
Quindi un modello presunto costituito da componenti completamente indipendenti sembra un'ovvia utopia e non può riflettere in alcun modo la realtà.
. E come volete risolvere il problema di identificare i "pezzi", su una serie temporale, se la serie temporale è una martingala?
Non ho lavorato con quei ragazzi e non vogliono interferire con il loro lavoro, quindi li lascio in pace. E in generale lavoro con la trasformazione astuta, e ci sono alcune ragioni per affermare che il processo risultante non è martingala. Uso l'analisi frattale e la rete pnn per la classificazione (l'ho fatto di recente). La classificazione delle strutture è la parte più difficile e francamente non posso vantare la "bellezza delle linee"
. Uno studio delle rivelazioni di un gruppo di commercianti di successo non casuale, abbastanza solido nei numeri, indica che questo è il caso. I rari racconti di fortunati commercianti con un sofisticato apparato matematico rimangono non confermati. A proposito, non è solo una mia osservazione, l'ha notato qualcun altro nel forum.
Il mercato si riprenderà tutto se qualcuno dei fortunati commercianti rimarrà sul mercato più a lungo del necessario. E l'analisi non funziona e non ha senso. Non posso fare a meno di prenderlo a calci ogni tanto. Vale un sacco di soldi.
Devo aver interpretato male questo:
Trovate qualche altra tortura che non sia così sofisticata. :-))
Beh, hai ragione, è una specie di promessa. Quindi prendi l'impegno... Ok, inventa.
Perché non puoi leggere le righe giorno per giorno invece che settimana per settimana? Ogni cinque giorni è una settimana.
Supponiamo di avere dei dati - una BP finita di lunghezza N. Il punto del modello è di descrivere il comportamento della VR con parametri molto più piccoli di N. Altrimenti, qualsiasi VR può essere rappresentato come N sinusoidi, e questo, ovviamente, sarebbe una bussymap. Le regolarità in VR sono sempre descritte da meno parametri degli N originali.
In un thread ho parlato della nozione di "informazione" come il numero minimo di parametri che descrivono la BP. Ma non tornerò nella discussione terminologica.
Per quanto riguarda la tua citazione sopra. Un modello di mercato come un insieme di onde sinusoidali non è un modello. Quindi si può dire che qualsiasi cosa è un insieme di onde sinusoidali e non si sbaglia. Un albero è anche un insieme di onde sinusoidali. Solo per descrivere l'albero con onde sinusoidali, avrete bisogno di usare tanti parametri di onde sinusoidali quanti ne usereste se voleste descrivere l'albero con polinomi.
Cioè "un insieme di qualcosa" è un modello, ma un modello pessimo.Questo era l'esempio più semplice, che penso mostri una certa non ovvietà del metodo. Comunque, devo pensare al tuo suggerimento.
Ho un'ipotesi. Probabilmente un'eredità del passato del programmatore.
Non ricordo un tale linguaggio di programmazione... Tuttavia, ce n'erano molti, molti.
Beh, troviamolo, non è davvero complicato - se teniamo conto dei caveat menzionati prima. Cioè la colonna non ha necessariamente lo stesso tempo (nessuna sincronizzazione, solo un flusso di minuti, una riga per settimana). Conseguenza: ogni settimana avrà un numero diverso di minuti, cioè di colonne in Excel.
Mi informerò io stesso e se non ci riuscirò, ti pregherò.
Farnsworth:
E la teanalisi non funziona e non ha senso. Non posso fare a meno di prenderlo a calci ogni tanto. Vale troppo.
L'analisi tecnica è una nozione ampia che include almeno le basi dell'aritmetica. Quindi adesso neghi l'aritmetica?
Beh, non lo negavano nemmeno all'età della pietra. :)
Bah, questo è quasi il mio determinismo frammentario :).
Infatti avete sicuramente sbagliato tutto, cioè dalla foto sembra, ma dalle spiegazioni non sembra affatto :)
A proposito, tu usi il termine modello sia per descrivere l'approccio in generale che per descrivere le tue strutture, imho, è necessario separare in qualche modo (almeno per separazione, che), altrimenti è possibile una confusione.
Il termine 'modello di mercato' è consolidato e penso che tutti lo capiscano. Beh, "modello" in "modello" è una semplificazione. Una struttura implica qualcosa di più, cioè la presenza di componenti interrelate. Non riesco più a far fronte a tale complessità e a semplificare tutto. I modelli possono essere qualsiasi cosa, regressione classica, regressione di discontinuità, regressione frattale, ecc.
E la durata delle strutture è in qualche modo coinvolta nel suo modello?
Naturalmente, in verità, formo diverse matrici di transizione coerenti, una delle quali è il tempo di esistenza delle strutture.
Non ci sono fattori indipendenti nel mercato che ignorano completamente le informazioni su altri fattori di prezzo, incluso lo stato attuale del mercato.
Così il presunto modello costituito da componenti completamente indipendenti sembra un'utopia e non può in alcun modo riflettere la realtà.