Martingala: la massima catena possibile di perdite/profitti continui - pagina 13
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e comunque, è complicato... Non avevo bisogno di leggere un giornale gratuito che pubblicizzava il forex nel 2007... avrebbe lavorato e vissuto la mia vita in pace.
P.S. Ho bevuto un paio di drink:)
L'aspettativa della lunghezza massima della catena dovrebbe essere non meno di 16-17, ma non più di 20. L'ho toccato leggermente nel mio articolo sul lancio dei panini.
Sarebbe meglio dire più precisamente: l'aspettativa del numero di prove quando la serie massima è 16 è pari a circa 1 000 000.
Ma questa è solo l'aspettativa. La distribuzione reale è molto sfocata rispetto alla media. Con un milione di prove la serie massima potrebbe facilmente essere uguale, diciamo, a 25, o anche molto di più.
Insomma, la risposta, come al solito, è della serie "occidentalizzazione": la massima serie non è limitata.
e comunque, è complicato... Non avevo bisogno di leggere un giornale gratuito che pubblicizzava il forex nel 2007... avrebbe lavorato e vissuto la mia vita in pace.
P.S. Ho bevuto un paio di drink:)
Usare martin + lock.
Non dirò altro, pensate per voi stessi.
Usare martin + lock.
Non dirò altro, dipende da voi.
dichiarazione in grassetto, senza ulteriori commenti, né freddo né caldo... dove cercare, dove usare
testato in ufficio 2007 con una lunghezza della serie di un milione
la lunghezza massima era di 18
ha eseguito di nuovo il test
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c'è 20, poi dobbiamo modificare il file
testato in ufficio 2007 con una lunghezza della serie di un milione
la lunghezza massima era di 18
ha eseguito di nuovo il test
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c'è 20, poi dobbiamo modificare il file
E se si mette giù per 18-20 per non far saltare il deposito, il profitto sarà molto più basso del %% della banca.
Sì, un evento è abbastanza raro che quando si stima la probabilità di 20 perdite consecutive, è molto, molto piccola prima di iniziare a contare, ma quando ci sono 20 eventi consecutivi, ne rimangono pochi prima del 21°, e il rischio a quel punto è già enorme.
Tutti lo sanno, la formula è vecchia come il mondo, tuttavia tutti vi aggiungono orsi (o dinosauri), che devo incontrare ogni giorno nella foresta (o non nella foresta), e sconosciuti viaggiatori, che vanno da qualche parte e devono solo bussare alla mia porta
quindi non c'è garanzia che non sarà 21, o 25, o anche 30
Sì, un evento è abbastanza raro che quando si stima la probabilità di 20 perdite consecutive, è molto, molto piccola prima di iniziare a contare, ma quando ci sono 20 eventi consecutivi, ne rimangono pochi prima del 21°, e il rischio a quel punto è già enorme.
Tutti lo sanno, la formula è vecchia come il mondo, eppure tutti ci aggiungono orsi (o dinosauri) che devo incontrare ogni giorno nella foresta (o non nella foresta), e sconosciuti che viaggiano da qualche parte e devono solo bussare alla mia porta
Stare seduti davanti a una calcolatrice non vi farà guadagnare nulla. Su questo ho scritto all'inizio del ramo - per trovare dove ci sono già 10 eventi in fila - più il tuo stock di 20 eventi per un totale di 30. Allora si può avere un blocco dell'assicurazione per l'intero importo. E se guardate i grafici sarà una tendenza che non è mai stata. Ma secondo la teoria delle probabilità tutto può succedere, e se si gioca sempre per vincere si può avere una perdita.
Da un punto di vista pratico, puoi giocare con profitto se hai 700pp di riserve. Guadagnando periodicamente e ottenendo uno stop loss di 700pp una volta ogni sei mesi.
Ancora una volta, il martin nudo, senza una previsione efficace del movimento dei tassi, è un affondatore. (aspettativa negativa a causa dello spread). Si può discutere con la matematica?
Se c'è un modo per prevedere il tasso di cambio con >50% di probabilità, allora non hai bisogno di un martin.
Se c'è un modo per prevedere il tasso con >50% di probabilità, allora martin non è necessario.