Martingala: la massima catena possibile di perdite/profitti continui - pagina 6

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goldtrader:
E perché hai bisogno di un martin se conosci la fine della tendenza?
La fine della tendenza è sconosciuta. Ma ce lo aspettiamo (prevediamo) applicando F,A. e un martin lo troverà proprio costruendo la piramide giusta. (Su TA c'è sempre una continuazione della tendenza all'infinito)
 
sever30:

Con una certa quantità di sovraccarico, si può trovare una soluzione che un gruppo di scienziati ricercatori non può vedere. ecco cos'è un cervello...

Se avete bisogno di accelerare il movimento di un carrello su "propulsori quadrati", allora sì. Se si deve creare un modellino di un pesce", allora solo istituti di ricerca e sovvenzioni, sovvenzioni (beh, o ascoltatori con la bocca aperta AKA forum di internet) ... :(
 
vasya_vasya:
fare ricerche sul mercato, imparare a creare un nuovo modello.
Perché imparare? Se viene creato un modello (e un modello temporaneo, poiché è permesso che sia modellato in modo errato) si può semplicemente lavorare con esso finché non comincia a produrre errori.
 
maxfade:
A proposito, la risposta è 1.000.000 comunque :)

questo equivale a me che domani volo in qualsiasi paese del mondo, arrivo in qualsiasi città di quel paese, busso alla porta di una delle tante case di un quartiere e.... La porta sarà aperta da voi.
 
I concetti di mercato e di martin sono, secondo me, fortemente interconnessi.
 
sever30:


Suggerisco senza il "possiamo farlo in questo modo..." l'esempio includeva un generatore di cifre casuali...

come nel conto alla rovescia di Meta Driver nel trailer del primo post.


Lavoro in un casinò. Il tabellone sul volante contiene 15 cifre. Faccio turni di 12 ore. Durante il turno vedo almeno 1 volta in cui tutto il tabellone è dello stesso colore, o solo numeri grandi, o pari/dispari. 1 ora = circa 30 giri (giochi), 12 ore = 360 giochi. Si scopre che per ogni 360 giochi c'è almeno una serie di 15+ giochi "no ocata".

Lascia perdere il martin, abbi pietà di te stesso :)

 
sanyooooook:
come si corregge la situazione se la simulazione era sbagliata?


Potrei sbagliarmi, ma forse stai confondendo il Money Management (MM) con il Risk Management (RM)

usare martin o anti-martin come MM può aumentare la redditività/rendimento

cioè, se l'ultima perdita è stata all'interno del payoff previsto, si può usare un lotto più grande, ma se le perdite successive hanno superato i limiti consentiti - la strategia non funziona in questo lasso di tempo

 
sanyooooook:
Perché imparare? Se viene creato un modello (e un modello provvisorio, dato che è permesso modellare in modo errato) si può semplicemente lavorare con esso finché non comincia a produrre errori.
Hai ragione. Il mercato va sempre contro la folla (un meccanismo come questo non può vincere). La folla sono gli opinionisti, i commercianti avanzati, ecc. - La folla è intelligente. Più intelligente è la folla, più stupido è il mercato (il meccanismo è).
 
IgorM:


Potrei sbagliarmi, ma forse stai confondendo Money Management (MM) e Risk Management (RM)

usare martin o anti-martin come MM può aumentare la redditività/rendimento

ma come RM si dovrebbe usare l'aspettativa di vincita della strategia e la % del deposito

In questo caso bisogna cominciare a capire come chiamare un martin, ognuno sembra avere una comprensione diversa.
 
sever30:

equivale a me che domani volo in un qualsiasi paese del mondo, arrivo in una qualsiasi città, di quel paese, in uno dei quartieri bussando alla porta di una delle tante case e.... la porta sarà aperta da voi.


c'è una probabilità che questo accada, solo che è circa 1/6000000000

Ho appena scritto una risposta alla tua domanda, la domanda giusta è metà della risposta (o qualcosa del genere)

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