C'è qualche TA che funziona su grafici in tick? - pagina 6
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Sono d'accordo. Anche se non uso affatto il 33 nel mio TS.
Non c'è continuità, Sergei. Tre anni fa ho pubblicato un microstudio sui tic. Quali sono state le conclusioni?
1. Se i tic si susseguissero a intervalli di tempo uguali, tutto sarebbe perfetto: la distribuzione delle "ampiezze" dei tic stessi è quasi stazionaria.
2. Tutta la non stazionarietà dei rendimenti delle barre (candele) deriva da una distribuzione altamente disuguale dei ritardi tra i tick.
3. Non ho provato a costruire indicatori di tickframe, ma è molto probabile che molti di loro avrebbero un aspetto molto diverso da quello dei barframe. Ma le trame di tickframe mancano dell'informazione più importante: il tempo tra gli arrivi delle zecche vicine.
1. So bene che i tick non vanno con la precisione di un oscillatore al quarzo, che è ciò che rompe molti tappeti, ma non li supera. Le zecche devono anche essere preparate filtrate, per un uso successivo.
2. un tick ha un tempo. la distanza sull'asse del tempo tra loro è nota. Le barre nascondono questa informazione e distorcono il flusso dei tick. Sono loro (le barre) che arrivano a intervalli uguali, cosa che il mercato non fa. Ci sembra solo che il tempo tra le barre sia costante (intervallo di tempo).
3. Quando si costruisce un indicatore di Clowes, si censura il campione. Noi censuriamo ogni 100 ticks (giusto o sbagliato, questo è un altro discorso). Non gestiamo la censura. Ancora una volta, quando selezioniamo una pendenza da costruire, selezioniamo un tick che è arrivato alla fine di un minuto (ora). Ma la sua posizione esatta sull'asse del tempo ci è sconosciuta - la barra ci nasconde questa informazione. Nella teoria DSP è chiamato il rumore di campionamento.
4. Il rumore di campionamento può essere affrontato, ma è il rumore peggiore. Si cerca di evitarlo con tutti i mezzi, dalla stabilizzazione e raffreddamento del quarzo agli orologi attomici. Non c'è niente del genere sul mercato. Lavoriamo con quello che abbiamo. Se avete bisogno di intervalli di tempo uguali per i calcoli matematici, avendo due punti sull'asse del tempo, potete sempre mettere un terzo punto tra loro, dove vi serve (per esempio il metodo di Simpson).
...
P.S. Sono sicuro che quasi nessuno sarà d'accordo con me.
2. un tick ha un tempo. la distanza sull'asse del tempo tra loro è nota. Le barre nascondono questa informazione. distorcono il flusso dei tick. Sono loro (barre) che appaiono a intervalli uguali, cosa che non è presente nel mercato. Ci sembra solo che il tempo tra le barre sia costante (intervallo di tempo).
La durata del tick è molto breve, e l'informazione in un tick è troppo piccola per l'analisi. Naturalmente, se esaminiamo un certo periodo di tick, otterremo molte più informazioni, come su qualsiasi altro timeframe.
A proposito. I periodi di tempo uguali possono anche essere calcolati a partire da una barra zero, io uso spesso una soluzione del genere nei miei indicatori.
Il tempo tra le zecche non fa differenza.
Che il mercato sia arrivato in 100 tick in un secondo o in un minuto non fa differenza.
Si può misurare la volatilità senza tener conto dell'orizzonte temporale?
È possibile. È stato discusso qui.
Non importa quale sia l'ampiezza totale delle fluttuazioni di valuta al giorno o all'anno?
la stessa analogia può essere applicata alle singole zecche.
Non importa quale sia l'ampiezza totale delle fluttuazioni di valuta in un giorno o in un anno?
L'idea è semplice. Guarda i risultati. Per esempio, il file Amounts_1.00%.txt:
Intervallo: 2009.10.20 - 2010.09.03
Prezzo MinCambio = 1.00%
01 SILVER importo = 664
02 importo NZDJPY = 389
03 importo AUDJPY = 369
04 importo USDPLN = 343
05 importo USDHUF = 335
06 importo CADJPY = 289
07 importo GBPJPY = 265
08 GBPZAR importo = 261
09 importo USDZAR = 257
10 importo ORO = 241
Il nome del file ci dice che mostra il numero (Amount) di ginocchia ZigZag con una condizione minima del ginocchio dell'1%.
Sì, questa non è la quantità di ginocchia, solo il numero di ginocchia. Ma in questo caso è stato possibile valutare in questo modo, poiché i risultati sono presentati contemporaneamente su diverse dimensioni del ginocchio.
Così vedete che SILVER è cambiato almeno 1% 664 volte nell'intervallo studiato (2009.10.20 - 2010.09.03). Alla faccia della volatilità.
Diciamo che il numero di ginocchia non è un indicatore, poiché NZDJPY potrebbe essere cambiato non dell'1% ma del 2%. E avrete ragione, ma non in questo contesto. Poiché i risultati sono dati anche per altre dimensioni del ginocchio.
È assolutamente corretto contare la volatilità come ho scritto sopra - somma di ginocchia.
Così vedete che l'ARGENTO è cambiato almeno 1% 664 volte durante l'intervallo studiato (2009.10.20 - 2010.09.03). Alla faccia della volatilità.