Diablo - pagina 22

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Quando si osserva Diablo, o quando si fa trading con un EA, dopo che ogni ordine diretto ha chiuso in profitto con tutti gli ordini invertiti della stessa direzione (rispetto al prezzo iniziale), il Take Profit può essere ridotto di tre ampiezze di corridoio.

 
JonKatana:

Teoricamente, c'è una singola traiettoria di movimento del prezzo che può portare l'equilibrio a zero se viene selezionato il lotto sbagliato. Si tratta di un movimento strettamente unidirezionale lungo la traiettoria del "drago", cioè un passaggio al secondo livello, poi un ritorno al primo livello, poi un passaggio al terzo livello, poi un ritorno al secondo livello, ecc. Se il prezzo segue rigorosamente questa traiettoria, senza mai discostarsene, prima o poi il deposito sarà annullato. Non appena il prezzo si inverte o almeno un paio di inversioni di livello (in una direzione) si verificano, il profitto inizia ad aumentare inesorabilmente.

Diablo stesso è ancora redditizio - porterà il vostro deposito fuori nel plus a qualsiasi "drago" protratto, ci vorrà solo più tempo. Ma il calcolo sbagliato del lotto può portare al fatto che gli ordini, a cui il prezzo ha raggiunto, non ci sarà semplicemente nulla da aprire. Quindi non dovremmo essere avidi. Questo consiglio funzionerebbe anche per scegliere il passo tra gli ordini.

Pomeriggio.

Ho improvvisamente deciso di fare un po' di teorizzazione di base ed è molto importante per capire il lavoro delle pinze in particolare.

Ho modellato le traiettorie dei prezzi in Excel con il generatore PCF: infatti sto modellando il sistema in cui la stessa larghezza del canale è sempre impostata per gli ordini pendenti (per esempio, 120 punti), se il prezzo raggiunge il limite superiore, lo segna come "1", se va al limite inferiore, lo segna come "-1". Poi tracciamo una traiettoria random walk.

Esempio, alcuni modelli possibili:

Al primo passo, abbiamo 0 - questo è il punto di riferimento. Poi, ad ogni passo, la traiettoria sale di uno o scende di uno. Quindi, o prendiamo prima il limite superiore o quello inferiore. E così via.

Ho limitato i miei calcoli a cinque passi.

2^5 = 32 - cioè quante varianti di traiettoria abbiamo in totale. Generiamo 320.000 realizzazioni di traiettorie (quindi 10.000 realizzazioni per ogni traiettoria unica) - questo numero è sufficiente per la validità statistica. E vedere se c'è qualche variazione nella probabilità che si verifichino traiettorie specifiche.

Nella figura, il modello è una formalizzazione della traiettoria. Per esempio, in basso, il prezzo scende 5 volte di seguito; un po' più in alto, il prezzo sale 5 volte di seguito.

E vediamo la distribuzione uniforme. (Le irregolarità sono causate da imperfezioni nel PRNG di Excel.) Può sembrare strano ad alcuni, ma questo è il livello base del teorico. Una serie di lanci di monete restituisce un risultato di uguale probabilità per qualsiasi risultato della serie.

Ho deciso di controllarlo sulle quotazioni, ho fatto un semplice EA che rompe o una presa o una fermata. Funziona solo in lungo o in corto. La percentuale di operazioni redditizie è circa il 50% in ogni caso (con un take pari a uno stop, ovviamente).

extern int TP=200;
extern int SL=200;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
    if (OrdersTotal()==0)
      
      {
        OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,3,Ask+SL*Point,Ask-TP*Point,"",777,0,Red);
        OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-SL*Point,Bid+TP*Point,"",777,0,Blue);
      }
    
    else
      
      {
   return(0);
      }
  }

Sulla storia delle minuzie per prezzo di apertura per 3 anni, il risultato è simile al modello da excel:

Anche una distribuzione uniforme su 36.000 realizzazioni di traiettorie.

La traiettoria può essere imbottita a 6, 7, ... passi. Il risultato sarà una distribuzione di probabilità uniforme.

Di conseguenza, quando si crea una griglia, si dovrebbe capire immediatamente che qualsiasi traiettoria, compresa quella che metterà fuori uso il vostro deposito - con un gran numero di prove si verificherà con la stessa frequenza delle altre.

 

E aggiungerei anche che se si sa, per esempio, che la fine del deposito arriverà dopo l'ottavo passo di una qualsiasi traiettoria unica (per esempio, quando il prezzo si muove 8 volte in una direzione), allora possiamo calcolare la probabilità di questo evento e quindi stimare la frequenza di accadimento. Avendo 8 passi, otteniamo 2^8 = 256 traiettorie uniche. Poiché tutte le traiettorie hanno la stessa probabilità di verificarsi, la probabilità di letalità = 1/256. Non troppo poco, considerando che ci possono essere diverse migliaia di scambi in un anno. E se il depo è prosciugato dopo 6 passi, la probabilità di traiettoria sarà 1 / (2^6) = 1/64. In generale, è molto rischioso.

In generale, l'argomento è interessante, ma persone esperte hanno già scritto che qualsiasi grider è un perdente. Questo è probabilmente molto vicino alla verità.
 
alexeymosc:

E aggiungerei anche che se si sa, per esempio, che la fine del deposito arriverà dopo l'8° passo di una qualsiasi traiettoria unica (per esempio, quando il prezzo si muove 8 volte in una direzione), allora possiamo calcolare la probabilità di questo evento e quindi stimare la frequenza di accadimento. Avendo 8 passi, otteniamo 2^8 = 256 traiettorie uniche. Poiché tutte le traiettorie hanno la stessa probabilità di accadere, la probabilità di letalità = 1/256. Non troppo poco, considerando che ci possono essere diverse migliaia di scambi in un anno. E se il depo è prosciugato dopo 6 passi, la probabilità di traiettoria sarà 1 / (2^6) = 1/64. Generalmente molto rischioso.

In generale, l'argomento è interessante, ma persone esperte hanno già scritto che qualsiasi grider sta perdendo. Forse questo è molto vicino alla verità.

Proprio così. Ma metà delle traiettorie sono redditizie e metà sono in perdita. Diablo differisce da tutti gli altri in quanto ha solo UNA traiettoria che causerà una perdita. Di tutte le traiettorie possibili. Tutti gli altri sono redditizi!

Per esempio, prendendo i vostri calcoli, quando il deposito si azzera dopo sei passi, 1 volta su 64 casi perderemo un importo equivalente al deposito iniziale. Negli altri 63 casi avremo un profitto. Supponiamo che il profitto sia uguale a un solo passo. Prendendo 10 000 rubli come esempio, guadagneremo 63 x 10 000 = 630 000 rubli in 64 scambi di Diablo mentre perderemo 6 x 10 000 = 60 000 rubli una volta. Utile netto totale 630 000 - 60 000 = 570 000 rubli. E così ogni serie di mostre.

 
JonKatana:

Proprio così. Ma con i griders normali, circa la metà delle traiettorie sono redditizie e la metà non sono redditizie. Diablo è diverso da tutti gli altri in quanto ha solo UNA traiettoria che farà una perdita. Di tutte le traiettorie possibili. Tutti gli altri sono redditizi!

Per esempio, prendendo i vostri calcoli, quando il deposito va a zero dopo sei passi, 1 volta su 64 casi perderemo un importo equivalente al deposito iniziale. Negli altri 63 casi avremo un profitto. Supponiamo che il profitto sia uguale a un solo passo. Prendendo 10 000 rubli come esempio, guadagneremo 63 x 10 000 = 630 000 rubli in 64 scambi di Diablo mentre perderemo 6 x 10 000 = 60 000 rubli una volta. Utile netto totale 630 000 - 60 000 = 570 000 rubli. E così ogni serie di mostre.

Beh, circa la metà delle traiettorie che sono letali per i normali griders, stai esagerando. Ho postato qui sul forum grider, dove, a seconda del depo, fatale troppo un risultato - molte volte senza inversioni.

Ok, il prossimo. 63 griglie daranno almeno il doppio di depo? Se sì, allora nel limite il sistema di trading di tipo "double-double-out" avrà MO uguale a 0. Se il depo è triplicato per 63 prelievi, avrà già un IR positivo. Se rispondete a questa domanda con precisione (ragionevolmente, con calcoli), onore e lode a voi. Dubito che ci sarà almeno un raddoppio... Di solito in un gioco come questo la probabilità di raddoppiare prima di scaricare non supera il 50%.

 
alexeymosc:

Devi esserti sbagliato sul fatto che la metà delle traiettorie sia letale per i griders regolari. Ho postato un grider sul forum dove, a seconda del depo, il letale è anche un risultato - molte volte senza rollback.

Ok, il prossimo. 63 griglie daranno almeno un raddoppio del depo? Se sì, allora nel limite il sistema di trading di tipo "double-double-out" avrà MO uguale a 0. Se il depo è triplicato per 63 prelievi, avrà già un IR positivo. Se rispondete a questa domanda con precisione (ragionevolmente, con calcoli), onore e lode a voi. Dubito che ci sarà almeno un raddoppio... Di solito in un gioco come questo, la probabilità di raddoppiare prima di scaricare non supera il 50%.

Potrei averlo piegato - non ho studiato tutte le griglie. Quanto 63 reti darà - ho già scritto sopra, prendendo il profitto minimo (un passo, non c'è meno). C'è una giustificazione e un calcolo - leggete attentamente.
 
JonKatana:
Potrei averlo piegato - non ho studiato tutte le griglie. Quanto daranno 63 griglie - ho già scritto sopra, prendendo il profitto minimo (un passo, non meno). C'è una giustificazione e un calcolo - leggete attentamente.

Non passerà. Avete preso tutto troppo convenzionalmente...

Diciamo che ci sono 1.000 dollari. Il corridoio è 0,00100 (100 pips). Diciamo che facciamo trading con 0,1 lotti. Quindi, mio caro, per raddoppiare il deposito dobbiamo prendere il corridoio 100 volte. Sapete quanti passi saranno sufficienti per perdere un deposito con una tale quantità alla chiamata di margine? E qual è la probabilità che questo accada? Questo è se fai i conti, tutto va a posto e tu esci alla pietra miliare "circa il 50%". Non è esatto, ma è quello che mi dice il mio quinto punto.

 
alexeymosc:

Non passerà. Avete preso tutto troppo convenzionalmente...

Diciamo che ci sono 1.000 dollari. Il corridoio è 0,00100 (100 pips). Diciamo che facciamo trading con 0,1 lotti. Quindi, mio caro, per raddoppiare il deposito dobbiamo prendere il corridoio 100 volte. Sapete quanti passi saranno sufficienti per affondare il deposito ad una chiamata di margine con un tale lotto? E qual è la probabilità che questo accada? Questo se fai i conti, tutto va a posto e tu esci alla pietra miliare del "circa 50%". Non è esatto, ma il mio quinto punto me lo dice.

Guardiamo il tuo esempio. Deposito iniziale $1000, corridoio 10 pip reali (o 100 cinque cifre), lotto 0.1. Per raddoppiare il deposito iniziale abbiamo bisogno di 100 chiusure redditizie di un corridoio (10 dollari ciascuna).

Ogni volta che una mossa sfavorevole ci fa perdere 10 dollari. Quindi, per perdere tutti i mille dollari, abbiamo bisogno di 100 chiusure consecutive in rosso (senza tener conto dei depositi). La probabilità di un tale evento secondo la vostra stessa formula è 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Questo è molto lontano dal 50%.

 
JonKatana:

Guardiamo il tuo esempio. Deposito iniziale $1000, corridoio 10 pip reali (o 100 a cinque cifre), lotto 0,1. Per raddoppiare il deposito iniziale abbiamo bisogno di 100 chiusure redditizie di un corridoio (10 dollari ciascuna).

Ogni volta che una mossa sfavorevole ci fa perdere 10 dollari. Quindi, per perdere tutti i mille dollari, abbiamo bisogno di 100 chiusure consecutive in rosso (senza tener conto dei depositi). La probabilità di un tale evento secondo la vostra stessa formula è 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Questo è molto lontano dal 50%.

Aspetta, mi hai completamente frainteso. Quando si verifica una traiettoria fatale, perdiamo TUTTO il nostro deposito. Quindi o raddoppiamo o perdiamo tutto. I vostri calcoli sono completamente fuori luogo.
 
alexeymosc:
Aspetta, mi hai completamente frainteso. Quando si verifica una traiettoria fatale, perdiamo tutto il deposito. Cioè, o raddoppiamo o perdiamo tutto. I vostri calcoli sono completamente fuori luogo.

Se il lotto è costante, l'unica possibilità di perdere l'intero deposito è se questo evento si verifica immediatamente, dalla prima esposizione a Diablo. Se non ritiriamo denaro, ad ogni chiusura in profitto (di almeno una misura di passo) la possibilità di perdere il deposito si dimezza.

Nel tuo esempio ci sono esattamente 100 chiusure negative consecutive prima di perdere. Cosa non è chiaro qui? 1000 dollari, una chiusura equivale a 10 dollari. 1000 / 10 = 100 chiusure. Il lotto che avete definito voi stessi. E la probabilità di chiudere 100 passi negativi consecutivi, ho calcolato - 1 / 1267650600228229401496703205376.

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