La valutazione delle probabilità è puramente matematica - pagina 4

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alsu:
e qual è la probabilità che nessuna delle due funzioni in un dato periodo di tempo? È zero? :)
Capisco che nel limite, sì, ma siamo interessati a periodi di tempo infinitamente lunghi?
 
alsu:
Chiaramente, nel limite, sì, ma siamo interessati a periodi di tempo infinitamente lunghi?

Ti riferisci a uno scambio o stai solo tirando i baffi a Reshetov nel cuore della notte?
 
Mischek:

Stai accennando a uno scambio o stai solo tirando i baffi a Reshetov di notte?

No, la domanda è corretta. Reshetov ha dato la probabilità di innesco di SL o TP. Ma qual è la probabilità che nessuno dei due venga attivato?

Ma comunque, queste riflessioni non hanno niente a che vedere con il mercato.

 
joo:
No, la domanda è corretta. Reshetov ha dato la probabilità di innesco di SL o TP. Ma qual è la probabilità che nessuno dei due venga attivato nel layout?

Sono d'accordo, ma stiamo parlando di una situazione conosciuta, perché queste ipotesi teoriche
 
alsu:
E qual è la probabilità che nessuna delle due si inneschi entro un certo periodo di tempo? È zero? :)

Leggete attentamente la dichiarazione del problema. Considera solo le probabilità di due eventi che si escludono a vicenda: una zecca e un alce. Più precisamente, si tratta di un evento, mentre il secondo si esclude a vicenda rispetto a quello dato. Tutti gli altri eventi, cioè il rimbalzo di pips tra una corrente e una perdita (già un evento affidabile) non escludono l'innesco di una corrente o di una perdita. Perciò non ha senso considerarli.

 
joo:


Ma comunque, queste riflessioni non hanno niente a che vedere con il mercato.

Se fai trading sul TS con MO non uguale a meno dello spread, allora non c'entra niente. In tutti gli altri casi, la frequenza di catch and take tende alla probabilità ottenuta dalle formule precedenti con l'aumentare del numero di scambi.
 
abolk: Cioè, se seguiamo il rapporto sl/tp=1/2 raccomandato nei libri di testo otteniamo che la probabilità che un giocatore sia rovinato è del 66% ?
Questa è solo la probabilità che un singolo trade faccia scattare uno stop.
 

Signori scienziati!

C'è qualcuno che conosce bene la distribuzione lognormale?

 

Sto cominciando ad ammirare Yuri per il suo buon senso.

Penso che sia giusto. Quello che resta da capire è come questo si risolve in gradi. Ma credo che questa sia la ricerca della sofisticazione.

E un problema che mi tormenta da molto tempo.

Il saldo è condizionatamente uguale a 0. Possiamo muoverci in meno e più a caso senza alcuna diffusione.

Quante volte dovremmo aspettarci di avere l'equilibrio stato=0, con 100 iterazioni?

 
FreeLance:

Signori scienziati!

C'è qualcuno che conosce bene la distribuzione lognormale?


La distribuzione più cattiva. si può prendere su quasi tutto. se si può, cercare un altro
1234567891011...19
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