Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 17
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In teoria, se si calcola Hirst su un certo intervallo di dati, e poi si divide questo intervallo in un numero sufficientemente grande di siti e su ognuno di essi si calcola Hirst, allora il loro valore medio dovrebbe convergere al coefficiente Hirst calcolato per l'intero intervallo. Se è così, l'unica limitazione quando si calcola Hirst è che N deve essere abbastanza grande. A giudicare dai vostri studi, la precisione a N=15 è già abbastanza alta. Quindi, forse questo è un numero accettabile di zecche su cui ha senso calcolare Hirst. E non è necessario fare la media di N tick per segmenti - sarà più esatto Hirst calcolato all'interno dell'intera gamma.
Qui c'è qualcosa che non va. O non ci capiamo, o c'è un errore.
Come farete a calcolare Hearst su tutta la gamma? Quindi hai l'intera gamma, non hai intenzione di suddividerla in intervalli, ma cosa farai e come calcolare l'Hurst?
Le tabelle 2a e 2b hanno due valori N - il numero di campioni nell'intervallo, e n è effettivamente Log(N) in base 2. N=15 - questo caso non è stato considerato affatto. Ma n=15 è davvero l'ultima riga della tabella. Ma tenete presente che questa linea indaga l'intervallo N=32768 conteggi. Per riferimento: secondo l'anno molto attivo 2009, c'erano 15000 zecche in media al giorno. Cioè l'intervallo N=32768 è più di 2 giorni.
Un tale intervallo vi darà un solo valore per ciascuno degli spread e degli incrementi (è necessario calcolare S). Di quanti altri hai bisogno per calcolare le medie? Solo per riferimento, il numero totale di tutte le traiettorie SB che devono essere mediate per ottenere una vera media teorica è 2^N, cioè 2^32768.
Vita, smetti di essere un cliché. Sapere come mantenere il tono nella discussione. Se, naturalmente, volete trovare la verità. Se sei venuto a dimostrare la tua profonda comprensione della matematica, allora non preoccuparti tanto, tutti l'hanno già capito. Prova a immaginare che io voglia davvero trovare un terreno comune con te e cerca di rispondere a un paio di domande costruttive.
1. Dammi il link esatto del libro e la pagina in cui è data la formula High - Low = k * sqrt(N), e le quantità incluse in essa sono definite. Ancora meglio, fornire il link con una scansione della pagina pertinente. Ma non ditemi che questa formula è in tutti i libri di testo. - È la mia ipotesi. Alto - Basso è il tuo R, k è solo il rapporto, N è il tuo N
2 Spiega quello che chiami il valore(Alto-Basso) è il tuo R, lo spread medio dalla tua formula in questa formula, cosa pensi che Alto, Basso siano. Tutti questi valori si riferiscono a una singola traiettoria, a un campione o all'intero insieme. Sono valori medi o locali.
3. Dare una definizione dell'esponente di Hearst. Spiega da dove e come viene, come viene calcolato e cosa significa. - Sono disposto a usare quello di wikipedia.
Le sono molto grato per aver spiegato l'essenza di 1/2 "nella formula Jurix". Sfortunatamente, il punto centrale di questo thread è molto diverso - la mancanza di 1/2 anche per il puro SB. Ma non c'è bisogno di spiegare l'essenza dell'assenza. Finora. Finora non abbiamo trovato un'intesa sulle domande citate. Meglio rispondere.
E fino ad allora nessuno calcolerà alcun esempio di controllo. Soprattutto da file artificiali e senza senso. - E Hirst non aveva paura degli esempi di controllo. E non ho paura degli esempi di controllo - caricare un file, controllo. Ma hai paura di danneggiare la tua formula con serie artificiali e senza senso. Bel tentativo di coprire l'impraticabilità della tua formula.
Pg. .10 contiene un file mql4 che esegue effettivamente l'analisi R/S. Siete i benvenuti a controllare.
Non ha senso controllare. Volevo solo vedere come lo calcolate. Dal momento che non si può semplicemente descrivere l'algoritmo che si ritiene corretto e che si usa, bisogna andare per vie traverse.
Sfortunatamente, il codice è scritto male. Non ci sono commenti. Il significato delle variabili e degli array non è descritto da nessuna parte. I nomi delle variabili e degli array non sono associati a nulla e non obbediscono a nessuna mnemotecnica. Non voglio passare il tempo a decifrarli ed estrarre verità sacramentali.
Vita, forse non l'hai scritto tu? Non può essere che l'autore non sappia descrivere l'algoritmo dei calcoli che ha programmato.
E non si può. E non sai nemmeno rispondere alle mie semplici domande. Come possiamo cercare la verità con te? :-))
PS
Bene, finalmente il velo di mistero è sollevato.
Se questa formula che lei ha affermato che si trova in tutti i libri di testo è la sua ipotesi, allora la provi in qualsiasi modo corretto. E se si grida a gran voce che è corretto, difficilmente servirà.
Il mio lavoro era proprio quello di valutare la correttezza dell'ipotesi di Hearst, che postulava una formula più plausibile. Cioè, era l'esame di un esempio di controllo. E il risultato è stato che la sua ipotesi è giustificata solo asintoticamente. E la tua radice di N? Non regge nemmeno per SB.
E il wiki non ha una radice, ma ha un esponente. E anche un poscritto come questo: a n -> infinito, è esattamente quello che ho sostenuto.
Non ha senso controllare. Volevo solo vedere come lo calcolate. Dal momento che non è possibile descrivere semplicemente l'algoritmo che si ritiene corretto e che si usa, si deve andare per vie traverse.
Sfortunatamente, il codice è scritto male. Non ci sono commenti. Il significato delle variabili e degli array non è descritto da nessuna parte. I nomi delle variabili e degli array non sono associati a nulla e non obbediscono a nessuna mnemotecnica. Non voglio passare il tempo a decifrarli ed estrarre verità sacramentali.
Vita, forse non l'hai scritto tu? Non può essere che l'autore non sappia descrivere l'algoritmo dei calcoli che ha programmato.
E non si può. E non sai nemmeno rispondere alle mie semplici domande. Come possiamo cercare la verità con te? :-))
È il secondo tentativo di coprire l'impraticabilità della vostra formula.
Pubblica il tuo codice e non mi lamenterò che il tuo codice non ha commenti. Troverò il modo. Hai il codice di Hearst per la tua formula?
Dammi esempi di test, dai a tutti la possibilità di replicare il tuo risultato. Altrimenti sei un ciarlatano e il tuo calcolo di Hearst è un falso.
Qui c'è qualcosa che non va. O non ci capiamo, o c'è un errore.
Come farete a contare Hearst su tutta la gamma? Quindi avete l'intera gamma, non avete intenzione di dividerla in intervalli, ma cosa farete e come conterete Hurst?
Le tabelle 2a e 2b hanno due valori N - il numero di campioni nell'intervallo, e n è effettivamente Log(N) in base 2. N=15 - questo caso non è stato considerato affatto. Ma n=15 è davvero l'ultima riga della tabella. Ma tenete presente che questa linea indaga l'intervallo N=32768 conteggi. Per riferimento: secondo l'anno molto attivo 2009, c'erano 15000 zecche in media al giorno. Cioè l'intervallo N=32768 è più di 2 giorni.
Un tale intervallo vi darà un solo valore per ciascuno degli spread e degli incrementi (è necessario calcolare S). Di quanti altri hai bisogno per calcolare le medie? Solo per riferimento, il numero totale di tutte le traiettorie SB che devono essere mediate per ottenere una vera media teorica è 2^N, cioè 2^32768.
Sì, ce l'ho, ho bisogno di intervalli. A proposito, ecco come Naiman parla dello stesso https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Lì definisce approssimativamente la tendenza/piattezza - attraverso la regola dei tre sigma. Ha anche rilevato sperimentalmente il coefficiente sconosciuto.
Vita, bevi dell'acqua fredda e sciacquati la bocca. C'è troppo fango che esce da lì.
Ho descritto l'algoritmo nei minimi dettagli, con tutte le formule. A proposito, ho smentito la mia stessa ipotesi. I risultati dei calcoli dell'esempio di test sono molto dettagliati. Chiunque conosca un po' di mql4 può ripetere tutto quello che ho fatto. Posso anche postare il codice, non mi porterà nulla di nuovo.
Dato che non rispondi alle domande, non puoi descrivere l'algoritmo del tuo (?) codice, hai già ammesso la tua innocente malizia - la tua ipotesi è una formula banale da un libro di testo, e in più sei pronto a usare la definizione di Hurst da Wikipedia, che ho usato inizialmente, quindi di cosa parlare?
Fate del vostro (ed è il vostro, non quello accettato da tutti) Hearst quello che volete. Non ho alcun desiderio di dissuadervi e di cercare i vostri errori. E non siete riusciti a convincermi che ho degli errori - semplicemente non avete argomenti per affermare il contrario.
Sì, ce l'ho, ho bisogno di intervalli. A proposito, ecco come Naiman parla dello stesso https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Lì definisce approssimativamente la tendenza/piattezza - attraverso la regola dei tre sigma. Ha anche rilevato sperimentalmente il coefficiente sconosciuto.
Interessante, darò un'occhiata. Ma è un grande lavoro, non oggi. Mi è piaciuta l'affermazione nella prefazione "ci vogliono almeno 21 osservazioni per rilevare una tendenza". :-)
1. h = 3 significa che la formula è spazzatura, l'autore è ignorante.
2. Ti suggerisco di fare una sostituzione di 1 vecchio pips = 10 nuovi pips. Q=10R.
Confronta i risultati della formula per entrambi i casi. Sono sicuro che i risultati saranno diversi.
1. Sono curioso di sapere la tua versione di quello che è il rapporto Hearst per il tuo esempio.
2. Moltiplicando un valore per una costante in coordinate logaritmiche si ottiene un offset costante, cioè non ha effetto sulla pendenza. Pertanto, h non cambierà cambiando la scala. Potete fare i calcoli da soli.
Un'altra cosa è se cominciamo a dividerlo in "barre". Come si può vedere dal calcolo di Yuri, con l'aumento del "timeframe" (cioè con l'aumento di N) l'esponente di Hurst raggiungerà una costante, cioè la serie generata dal processo di Bernoulli guadagnerà come se guadagnasse l'autosimilarità, ma la guadagnerà infine solo a N uguale a infinito.
La morale qui è semplice: l'esponente di Hurst sarà costante solo per le serie con proprietà di autosimilarità. Significa che formalmente possiamo calcolarlo per qualsiasi serie, ma le conclusioni sostanziali saranno ottenute solo per le serie con proprietà di autosimilarità.
P.S. Ecco la risposta al dilemma - per le barre o per i tick devi calcolare l'indice Hurst. Si scopre che la vicinanza di un processo di tick a un processo di Bernoulli lo priva delle proprietà di autosimilarità, almeno per piccoli N. Significa che il valore del rapporto Hurst "tick" non ci darà alcuna informazione.
Ma il grado di informatività della cifra "bar" di Hearst sarà determinato dal grado di autosimilarità della serie su questo lasso di tempo.
P.P.S. Esprimo la mia gratitudine a Vita per le domande che danno motivo di pensare su questo argomento :)
Per gli strumenti reali, il rapporto High-Low/|Open-Close
Approssimativamente, per una candela media ogni ombra equivale alla metà del corpo. Per la SB sembra convergere a due all'aumentare della lunghezza della serie (in base alla tabella 2a di Yurixx R/M). Anche se a basso TF la deviazione dei dati reali è significativa. Potrebbe essere spiegato da un piccolo numero di tick (come su SB con N piccolo), ma per esempio su h1 dovrebbe essere sufficiente. E su SB al contrario, il rapporto si avvicina al doppio dal basso verso l'alto: