Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 14
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Signori scienziati!
Sono naturalmente "selvaggiamente dispiaciuto", ma spiegatemi le ragioni "inesperte" del "paradosso/effetto Slutsky-Yule".
Altrimenti non riesco a capire l'aggiunta di variabili casuali.
Soprattutto il tuo ragionamento sul tema dell'autosimilarità.
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Quindi dov'è la deviazione standard in questa formula? R2 e R1 sono ancora gli spread medi per N2 e N1. La complessità dell'algoritmo di calcolo di Yurix non cambia il layout. L'algoritmo divide ancora il log della diffusione proporzionale alla radice di N per il log di N stesso. Ancora una volta la sostituzione High - Low = k * sqrt(N) funziona.
Sì, la sostituzione High - Low = k * sqrt(N) funziona di nuovo - per l'adattamento. Ma questa volta l'adattamento è davvero molto distorto.
Non c'è una formula simile, c'è High - Low = k * (N^h) e h in essa è l'indice di Hurst.
Non ci dovrebbe essere alcuna deviazione standard in questa formula. A meno che non sia solo in funzione della diffusione dell'RMS.
A proposito, il tuo ultimo post, credo, chiude la questione. Quindi, cito
L'ultimo termine è una costante in teoria quando n tende all'infinito, allora k1 = k2, quindi l'ultimo termine è zero. Nei calcoli numerici k1 non è uguale a k2, quindi nell'ultima colonna avete 0,5 + errore. Tutto è molto semplice e diretto.
Per gli strumenti reali il rapporto High-Low/|Open-Close
Approssimativamente, per una candela media ogni ombra equivale alla metà del corpo. Per SB sembra convergere a due all'aumentare della lunghezza della serie (in base alla tabella 2a di Yurixx R/M). Anche se a basso TF la deviazione dei dati reali è significativa. Potrebbe essere spiegato da un piccolo numero di tick (come su SB con N piccolo), ma per esempio su h1 dovrebbe essere sufficiente. E su SB al contrario, il rapporto si avvicina al doppio dal basso verso l'alto:
Ripeterò anche qui il mio post precedente
22.08.2010 13:09
Ho calcolato con un semplice script il rapporto (High-Low)/(Close-Open) su 1,5 milioni di barre di minuti.
Per AUDUSD sull'intervallo dal 2005.11.02 07:49 al 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1.65539495
per USDJPY nell'intervallo dal 2006.04.11 20:21 al 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1.72965927
per USDCHF sull'intervallo 2006.01.24 04:23 a 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.69927897
per USDCAD sull'intervallo da 2005.05.19 13:31 a 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.62680742
per GBPUSD sull'intervallo dal 2006.02.21 23:31 al 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Per EURUSD sull'intervallo dal 2006.03.08 13:41 al 2010.08.20 22:59 la media (H-L)/(C-O) = 1,69371256
Non c'è una formula simile, c'è High - Low = k * (N^h) e h in essa è l'indice di Hurst.
Per l'obiettività - ciò che è scritto deve ancora essere provato. Può essere vero e forse il processo di citazione è soggetto a una tale dipendenza dalla potenza, ma h in questa formula è esattamente Hurst? Anche se forse mi è sfuggito qualcosa e tu l'hai già dimostrato. Non ricordo esattamente, ma sembra che l'ipotesi iniziale del modello fosse così:
L'aspettativa matematica del quadrato della differenza degli incrementi del processo approssima in qualche misura il modulo del "numero di conteggi". O almeno così va. Ma c'è della "fisica" in questo. E le cose scritte non sembrano essere d'accordo con questo, ma forse ho sbagliato tutto, quindi ignoratelo. Gli "estremi" sembrano essere venuti dopo, come strumento di analisi e sembrano essere studiati come una somma accumulata. Beh, l'inferno lo sa - non ricordo dal trasferimento.
Sì, la sostituzione High - Low = k * sqrt(N) che hai di nuovo funziona - per l'adattamento. Ma questa volta l'adattamento è davvero molto disordinato.
Non c'è una formula del genere - High - Low = k * sqrt(N) - questa è la formula corretta per lo spread medio, tutto il resto che hai scritto è irrilevante per la mia conclusione. c'è High - Low = k * (N^h) e h in esso è l'indice Hearst. - Non ho bisogno di quella formula.
Non ci dovrebbe essere alcuna deviazione standard in questa formula. A meno che non sia solo in funzione dello spread rispetto all'RMS.
A proposito, il tuo ultimo post, credo, chiude la questione. Quindi, e cito testualmente, la sua posizione è stata presa in considerazione da un'altra persona.
Quindi, qui è scritto di proprio pugno che nella formula High - Low = k * sqrt(N) k dipende da N. - No, non dice questo. k non dipende funzionalmente da N. Lo attribuisci a me. Così questa meravigliosa formula ottiene finalmente una forma reale: Alto - Basso = k(N) * sqrt(N). - Di nuovo, questa è la vostra formula. Quindi non c'è un 1/2 netto per lo spread. - C'è un 1/2 puro, come sottolinea qualsiasi libro di testo di SB. Che è quello che vi è stato fatto notare fin dall'inizio. - Ancora una volta, credo che H igh - Low = k * sqrt(N) sia la formula corretta, coerente con il libro di testo e anche con i calcoli di Jurix, che non è il tuo caso. Dove il suo calcolo è coerente con la teoria?Tutto quello che ho dimostrato è che la formula di Jurix "trova un'ascia sotto il banco", cioè la dipendenza teorica della corsa media dalla radice dei passi della corsa. Logaritmizzando una tale corsa media si ottiene 1/2 stoicamente. Ma solo per SB. Calcolare Hurst usando la formula di Hurst, per qualsiasi altra serie. Ti suggerisco di postare qui il calcolo per le righe 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Cosa si ottiene? Stronzate, non Hurst. La media di questa serie, ahimè e ah, non è affatto proporzionale alla radice di N. La formula di Jurix si incrina per qualsiasi serie in cui lo spread medio dipende dal grado N>1, il che significa che conta tutto tranne Hearst. Solo alla fine dare il calcolo per l'esempio di riferimento, non per SB.
Penso di aver già spiegato in modo sufficientemente dettagliato l'essenza di 1/2 nella formula di Jurix per SB. Non è Hurst. Hai fatto un secondo giro di critiche su qualcosa che non ho nemmeno scritto. Posso immaginare perché è più facile prendersela che citare il calcolo di Hurst di Jurix. Lasciamo da parte gli scarabocchi. Calcola Hearst per l'esempio di riferimento N in un cubo. Mostra il risultato a tutti in modo che possano ripeterlo.
Per l'obiettività - ciò che è scritto, deve ancora essere provato.
Solo per ribadire il mio post precedente qui
22.08.2010 13:09
Ho calcolato con un semplice script il rapporto (High-Low)/(Close-Open) su 1,5 milioni di barre di minuti.
Per AUDUSD sull'intervallo dal 2005.11.02 07:49 al 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.65539495
Per USDJPY sull'intervallo dal 2006.04.11 20:21 al 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.72965927
Per USDCHF sull'intervallo dal 2006.01.24 04:23 al 2010.08.20 22:59 media (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Per USDCAD sull'intervallo dal 2005.05.19 13:31 al 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.62680742
Per GBPUSD sull'intervallo dal 2006.02.21 23:31 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.65294349
Per EURUSD sull'intervallo 2006.03.08 13:41 a 2010.08.20 22:59 Media (H-L)/(C-O) = 1.69371256
Sì, è lo stesso sui verbali. Apparentemente lo stesso effetto di SB con piccoli valori di N. Sui minuti ci sono molte barre con un piccolo volume di tick
Naturalmente non è chiaro con i volumi di tick stessi. Per esempio, ecco la distribuzione delle probabilità del volume di tick delle barre minute EURUSD di un DC (anche se non per un periodo molto lungo)
Qualche strana caduta nell'area del volume di tick = 2 e 3. E scoppia nei valori 11 e 21. Bene 21 è comprensibile - un punto :) L'impressione è che alcune barre con volume d.b. 2 o 3 si completino a 11 e 21.
Vita, smetti di essere un cliché. Sapere come mantenere il tono nella discussione. Se, naturalmente, volete trovare la verità. Se sei venuto a dimostrare la tua profonda comprensione della matematica, allora non preoccuparti tanto, tutti l'hanno già capito. Prova a immaginare che io voglia davvero trovare un terreno comune con te e cerca di rispondere a un paio di domande costruttive.
1. Datemi il link esatto al libro e la pagina in esso contenuta dove viene data la formula High - Low = k * sqrt(N), e vengono definiti i valori inclusi in essa. Ancora meglio, fornire il link con una scansione della pagina pertinente. Non ditemi che questa formula è in tutti i libri di testo.
Spiegate come chiamate il valore(High-Low) in questa formula, cosa intendete per High, Low . Tutti questi valori si riferiscono a una singola traiettoria, a un campione o all'intero insieme. Che siano medie o valori locali.
3. Dare una definizione dell'esponente di Hearst. Spiega da dove e come viene, come viene calcolato e cosa significa.
Le sono molto grato per aver spiegato l'essenza di 1/2 "nella formula Jurix". Sfortunatamente, il punto centrale di questo thread è molto diverso - la mancanza di 1/2 anche per il puro SB. Ma non c'è bisogno di spiegare l'essenza dell'assenza. Finora. Finora non abbiamo trovato un'intesa sulle domande citate. Meglio rispondere.
E fino ad allora nessuno calcolerà alcun esempio di controllo. Tanto più su file artificiali e senza senso.
Tutto quello che ho dimostrato è che la formula di Jurix "trova l'ascia sotto il banco", cioè la dipendenza teorica della corsa media dalla radice dei passi della corsa. Logaritmizzando una tale corsa media si ottiene 1/2 stoicamente. Ma solo per SB. Calcolare Hurst usando la formula di Hurst, per qualsiasi altra serie. Ti suggerisco di postare qui il calcolo per le righe 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Cosa si ottiene? Stronzate, non Hurst. La media di questa serie, ahimè e ah, non è affatto proporzionale alla radice di N. La formula di Jurix si incrina per qualsiasi serie in cui lo spread medio dipende dal grado N>1, il che significa che conta tutto tranne Hearst. Solo alla fine dare il calcolo per l'esempio di riferimento e non per SB.
Penso di aver già spiegato abbastanza dettagliatamente il punto di 1/2 nella formula di Jurix per SB. Non è Hurst. Hai fatto un secondo giro di critiche su qualcosa che non ho nemmeno scritto. Posso immaginare perché sia più facile prendersela che citare il calcolo di Hurst di Jurix. Lasciamo da parte gli scarabocchi. Calcola Hearst per l'esempio di riferimento N in un cubo. Mostra il risultato a tutti in modo che possano ripeterlo.
Ho finito gli argomenti.
Posso solo raccomandare di ricordare alcune basi. Se k per N1 è k1 e per N2 è k2, questa è chiamata la dipendenza di k da N. È sinonimo della formulazione: k è una funzione di N. Formalmente si scrive come k = k(N). Quindi ho appena tradotto la frase di Vita in un linguaggio più rigoroso.
Semplicemente non ho capito il passaggio sui problemi con il calcolo dell'esponente di Hurst per serie diverse da SB. Per un momento ho avuto la folle idea che l'autore pensi che per qualsiasi serie l'esponente di Hearst debba essere 1/2, ma l'ho subito scartata.
Per la serie High - Low = k * (N^3) l'esponente di Hearst sarà uguale a 3.
Per l'esempio di Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 prendiamo per certi punti con N=2 e N=3 (numerazione da 0).
Quindi, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
ricerca sulla distribuzione dello spread https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Sembra che ci sia una formula 2.14 per il primo e il secondo momento, ma qualcosa non sembra quadrare :)
S.I. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continua
Grazie per gli articoli. Molto interessante. Voleva vedere un approccio teorico per calcolare lo spread un paio di anni fa. Cercherò di capirlo.