Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 2

Nuovo commento
 
Zhunko:
È dubbio... Il tasso viene applicato istantaneamente a tutte le coppie collegate. Qualcuno ha visto un vero skew nel forex?


Fai attenzione, Zhunko. L'uomo guarda solo le coppie di dollari. Naturalmente le coppie correlate, cioè gli incroci, funzionano immediatamente. Così si può vedere il bias o una delle valute ha il suo movimento. Ma questo è dietro le quinte.

E tenerne conto attraverso l'analisi incrociata è effettivamente possibile. La logica è la stessa del dollaro nel primo post: se tutte le coppie in cui questa valuta è presente si comportano di conseguenza, allora è la valuta che si muove. È una logica troppo complicata. L'unica soluzione è seguire una sola valuta, per esempio il dollaro USA. Ma allora questa non è una strategia di arbitraggio, ma una strategia di tendenza. Con tutte le sue incertezze.

 

una volta ha inventato questa cosa per l'analisi multivaluta, mostra la distanza in pip tra il primo e l'ultimo tick per un certo numero di secondi.

 
Yurixx:


Fai attenzione, Zhunko. L'uomo guarda solo le coppie di dollari. Naturalmente le coppie correlate, cioè gli incroci, funzionano all'istante. È così che si può vedere se è distorto o se una valuta ha il suo movimento. Ma è sullo sfondo.

Ed è davvero possibile tenerne conto con un'analisi incrociata. La logica è la stessa del dollaro nel primo post: se tutte le coppie che hanno questa valuta si comportano di conseguenza, allora questa valuta si muove. È una logica troppo complicata. L'unica soluzione è seguire una sola valuta, per esempio il dollaro USA. Ma allora questa non è una strategia di arbitraggio, ma una strategia di tendenza. Con tutte le sue incertezze.


Guardo solo le valute principali, perché determinano tutti i cross. È molto importante capire. Cioè l'analisi incrociata è l'analisi dei maggiori. Per esempio, uno studio su EURJPY sarà completo se esaminiamo il prodotto EURUSD * USDJPY. Sembrano cose ovvie da dire.

Tenere traccia di tutte le valute attraverso l'analisi non solo delle major ma anche dei cross (derivati dalle major) non è una logica complicata, ma semplice.

Ecco il codice che ho usato per studiare le major. È stato scritto in fretta, ma la logica è semplice.

Lo script TestAlgo cerca tutti i modelli sulla storia da StartTime a questo punto. Parametri di ingresso: E1 - raggio piccolo, E2 - raggio grande. Profondità - profondità massima in barre da cercare.

SaveTestAlgo Expert Advisor salva tutti i modelli trovati (richiede il permesso della DLL) come screenshot di tutti i simboli con linee e testo (come mostrato sopra) nella cartella experts/files.

Da usare come segue: aprire due grafici (per esempio GBPJPY M1 e GBPJPY M1). Sul primo, esegui lo script TestAlgo, e sul secondo, esegui l'Expert Advisor SaveTestAlgo. Più avanti, l'Expert Advisor non ha bisogno di essere toccato - rimane sul secondo grafico. E facciamo tutte le manipolazioni sul primo grafico con lo script TestAlgo, cambiando i parametri di input.

Come potete vedere, il codice dello script di ricerca del modello è semplice e breve. Quindi, la complessità dell'implementazione è un mito.

File:
testalgo.rar  3 kb
 
sanyooooook:

una volta ha inventato questa cosa per l'analisi multivaluta, mostra la distanza in pip tra il primo e l'ultimo tick per un certo numero di secondi.

Hai fatto delle indagini per conto tuo? Ha notato qualche schema, qualche particolarità?
 
hrenfx:
Hai fatto delle ricerche? Ha notato qualche schema, qualche particolarità?
Puoi usarlo per tracciare esattamente quello che chiami skewness, puoi vedere quale coppia è in ritardo mentre le altre sono andate su/giù.
 
sanyooooook:
Puoi usarlo per tracciare esattamente quello che chiami skewness, per vedere quale coppia è in ritardo mentre le altre sono andate su/giù.

Capito. Proprio questi ritardi/inversioni sono stati studiati sulla storia con lo script (postato sopra) in un modo più generalizzato: sono analizzati in tutti gli intervalli di tempo possibili e le caratteristiche dei ri-rapporti sono chiaramente definite.
 
hrenfx:

Ecco il codice con cui ho ricercato le major.

Ho un piccolo commento tecnico sul codice. Sembra che non ci sia bisogno di controllare 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

Ecco i verbali dell' indice del dollaro importati in eurusd, con un gap giornaliero. Ho usato solo la prima parte del disegno.



Potete vedere che iBarShift restituisce non solo il numero della barra più vicina ma anche il numero della barra più vicina a sinistra, cioè sarebbe abbastanza corretto semplicemente 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

Ma sto facendo un altro controllo - il tempo non deve essere inferiore al tempo della prima barra della quotazione richiesta, solo per i test sulla storia un tale controllo sarebbe utile, imho.

 

Capisco che l'argomento dell'analisi multivaluta è molto più complesso dell'analisi monocurrency. Condividiamo le nostre esperienze: idee, ricerche, ecc. Cosa c'è da nascondere?

Penso che gli indici nella loro forma classica (coefficienti di ponderazione costanti) siano una merda totale. Ovviamente i coefficienti dovrebbero essere fluttuanti.

Forse qualcuno ha fatto delle ricerche sull'argomento dei coefficienti dinamici nel calcolo degli indici.

C'è così poca sostanza sul forum che c'è un casino di flub. Condividi le informazioni sull'analisi multivalutaria, potrebbe essere utile anche a te. E certamente non sarà a vostro danno.

 
Candid:

Ho un piccolo commento tecnico sul codice. Sembra che non ci sia bisogno di controllare

Lasciatemi spiegare con un esempio:

Dobbiamo guardare il prezzo aperto della barra alle 13:48 sulla storia.

EURUSD ha una barra alle 13:48 - la apriamo.

GBPUSD ha una barra alle 13:48 - la apriamo.

AUDUSD non ha una barra alle 13:48 (non c'è un aggiornamento delle quotazioni in quel momento) - usa l'ultima quotazione prima delle 13:48. Per esempio, se la barra prima delle 13:48 ha un tempo di 13:47, prendiamo il suo Close. Ovviamente, questo prezzo sarà anche attuale alle 13:48.

 
hrenfx:

Per esempio, se la barra prima delle 13:48 ha un tempo di 13:47, allora prendete il suo Close. Ovviamente, questo prezzo sarà anche rilevante alle 13:48.


E se non fossero le 13:47 ma le 13:01?

O anche 13:47, non c'è garanzia che la barra con il tempo 13:48 non venga mancata.

Se è un buco nella storia?

123456789...17
Nuovo commento