L'interazione dei mercati. - pagina 6
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Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Dici tutte le cose giuste, ma il problema è che la seconda può non seguire la prima, e la correlazione sarà ancora ripristinata. E poi, nella maggior parte dei casi, non sappiamo quale strumento sia il "padrone" e quale lo "schiavo". Se li conosce, ci faccia un esempio. Non credo sia possibile, perché non ce ne sono, a parte gli strumenti sottostanti e i derivati per essi, ma l'arbitraggio su di essi è impossibile per i commercianti ordinari. L'ho controllato praticamente.
E in generale, se la correlazione è una conseguenza di una relazione lineare basata su cause fondamentali, allora è possibile lavorare su tali coppie. Ma se otteniamo il coeff. di correlazione. r -> 1, ma non c'è una ragione fondamentale, non ci dà il diritto di fare stat arbitrage. Qui sono d'accordo con te. Qui qualcuno ha scritto che se l'euro sale, sale anche la sterlina. Qual è la fottuta correlazione qui? Due valute completamente diverse... O dall'oro all'argento... dove si trova qui? O lo S&P_500 contro il Dow_Jones... Le azioni di questi indici in valori relativi di struttura (volume totale) sono le stesse, ma sono strumenti diversi e sono scambiati su borse diverse. Quindi, a mio parere, aprendo posizioni opposte in due strumenti qualsiasi (anche fortemente correlati), si corre anche un grosso rischio. E non è un arbitraggio.
Rischio, se sai qualcosa sull'arbitraggio, sarebbe bello sentire più costruttivo da te. O link alla fonte. La stupida cafonaggine non ha rispetto.
Hai fatto un buon punto, ma il problema è che il secondo può non seguire il primo, e la correlazione sarà ancora ripristinata. E poi, nella maggior parte dei casi non sappiamo quale strumento sia il "padrone" e quale lo "schiavo" . Se li conosce, ci faccia un esempio. Non credo sia possibile, perché non ce ne sono, a parte gli strumenti sottostanti e i derivati per essi, ma l'arbitraggio su di essi è impossibile per i commercianti ordinari. Controllato praticamente.
E in generale, se la correlazione è una conseguenza di una relazione lineare basata su cause fondamentali, allora è possibile lavorare su tali coppie. Ma se otteniamo il coeff. di correlazione. r -> 1, ma non c'è una ragione fondamentale, non ci dà il diritto di fare stat arbitrage. Qui sono d'accordo con te. Qui qualcuno ha scritto che se l'euro sale, sale anche la sterlina. Qual è la fottuta correlazione qui? Due valute completamente diverse... O dall'oro all'argento... dove si trova qui? O lo S&P_500 contro il Dow_Jones... Le azioni di questi indici in valori relativi di struttura (volume totale) sono le stesse, ma sono strumenti diversi e sono scambiati su borse diverse. Quindi, a mio parere, aprendo posizioni opposte in due strumenti qualsiasi (anche fortemente correlati), si corre anche un grosso rischio. E non è un arbitraggio.
Rischio, se sai qualcosa sull'arbitraggio, sarebbe bello sentire più costruttivo da te. O link alla fonte. La stupida maleducazione non ha rispetto.
Guarda la cosa, c'è una premessa ridicola su "padrone" e "schiavo" - Dove l'ho scritto?
Poi - "Se ne sei a conoscenza, per favore dammi un esempio. Non credo che tu possa" - sipario.
E cosa devo spiegare qui - che da qualche parte là fuori hai frainteso qualcosa che non posso fare? (cosa ho detto? non capisco :)), ma nella stessa ottica)
E poi c'è questo strano blah blah blah ... e cosa dovrei pensare di te se hai una correlazione > 1? Dirmi cosa? Come devo chiamarti?
"O lo S&P_500 contro il Dow_Jones... i titoli di questi indici sono gli stessi nei valori di struttura relativi (volume totale)" - valori di struttura relativi, valori di struttura, NON C'E' CERVELLO ... c'è una nozione di peso in un indice, e i pesi degli stessi titoli in questi indici sono diversi.
e poi ... "E non è arbitraggio" :))))))))))))))) Sì YASIN PEN, dove ho affermato che si tratta di arbitraggio?
Di cosa si trattava? ;)))))
Смотри какая штука, идет нелепый посыл про "ведущий" и "ведомый" - Где я это писал ?
Дальше - "Если ты знаешь такие, пожалуйства, приведи пример. Думаю, ты не сможешь" - занавес.
И что я должен тут объяснять - то что где-то там ты что-то неправильно понял перекладываешь на меня что я не могу это сделать ? (хм, че я сказал ? сам не понял :)), но в том же духе)
Ну и дальше непонятное бла бла бла ... сам с собою, и что я должен о тебе подумать если у тебя корреляция > 1 ? Вот скажи, что ? Как тебя назвать ?
" Или тот же S&P_500 vs Dow_Jones ... акции в этих индексах в относительных величинах структуры (всего объема) одинаковые" - относительных величинах структуры, величинах структуры, ТИХИЙ БРЕД ... есть понятие веса в индексе, и веса одних и тех же акций в этих индексах разный.
и потом ... "И никакой это не арбитраж" :))))))))))))))) ДА ЯСЕН ПЕНЬ, где я утверждал что это арбитраж ?
Что это было вообще ? ;)))))
Guarda la cosa, c'è un messaggio ridicolo che gira su "padrone" e "schiavo" - Dove l'ho scritto?
Le tue parole :
"Sai cos'è la correlazione?
Distingui tra "Posso fare un'ipotesi" e "affermare"?
Non mi interessa dove va uno strumento perché so dove va l'altro dopo. "
Uh-huh... Quindi, per te, c'è il primo e il secondo. Ma tu non sai cosa sono un padrone e uno schiavo... ma non fare il finto tonto come se non mi capissi e questo è il mio punto.
A proposito di correlazione, tra la lettera r e 1 ho scritto un segno tende (->), leggete attentamente.
In statistica c'è un concetto simile, il Valore di Struttura Relativo. Le RIA descrivono le proporzioni, i pesi specifici degli elementi costitutivi nel totale. Di solito sono ottenuti sotto forma di percentuali. Questo è il peso nell'indice. Semplicemente non hai familiarità con la letteratura... Mi stai parlando di indici, ci ho mangiato i denti...
Sì, dove ho detto che era un arbitraggio?
Oh, quei miserabili arbitraggisti si sono svegliati di nuovo :) Non hanno ancora tutti pisciato via i loro spread?
Pensavo che lei fosse un uomo intelligente. In altri thread da qualche parte ho letto i tuoi pensieri intelligenti. Ma dato che qui non c'è nessun feedback costruttivo da parte tua, non sei obbligato a rispondere. Il tempo è troppo prezioso. Mi ci sono voluti 10 minuti per risponderti.
E in generale sono solo stupito dalla stupidità della maggior parte dei membri di questo forum (questo non vale per Risk).
Tutti i rischi hanno chiuso il thread.
Cosa c'entra l'arbitraggio? Per esempio, prendiamo l'oro e l'argento. Mi sembra che ci sia una correlazione fondamentale tra loro perché sono due metalli preziosi che in un certo senso sono intercambiabili e probabilmente c'è un certo rapporto medio tra il prezzo dell'oro e dell'argento che il mercato tende a sostenere. O olio di diversi gradi. Questo è il rapporto di cui sto parlando. E altri simili.
Guarda la cosa, c'è un messaggio ridicolo che gira su "padrone" e "schiavo" - Dove l'ho scritto?
Le tue parole :
"Sai cos'è la correlazione?
Distingui tra "Posso fare un'ipotesi" e "affermare"?
Non mi interessa dove va uno strumento, perché so dove l'altro lo seguirà. "
Uh-huh... Quindi, per te, c'è il primo e il secondo. Ma tu non sai cosa sono un padrone e uno schiavo... ma non fare il finto tonto come se non mi capissi e questo è il mio punto.
A proposito di correlazione, tra la lettera r e 1 ho scritto un segno tende (->), leggete attentamente.
In statistica c'è un concetto simile, il Valore di Struttura Relativo. I RIA descrivono le frazioni, i pesi specifici degli elementi costitutivi nel totale. Di solito sono ottenuti sotto forma di percentuali. Questo è il peso nell'indice. Semplicemente non hai familiarità con la letteratura... Mi stai parlando di indici, ci ho mangiato i denti...
Sì, dove ho detto che era un arbitraggio?
Oh, quei miserabili arbitraggisti si sono svegliati di nuovo :) Non hanno già perso tutti i loro spread?
Pensavo che lei fosse un uomo intelligente. In altri thread da qualche parte ho letto i tuoi pensieri intelligenti. Ma dato che qui non c'è nessun feedback costruttivo da parte tua, non sei obbligato a rispondere. Il tempo è troppo prezioso. Mi ci sono voluti 10 minuti per risponderti.
E in generale sono solo stupito dalla stupidità della maggior parte dei membri di questo forum (questo non vale per Risk).
Tutti i rischi hanno chiuso il thread.
Quello che mi fa sempre incazzare sono le dichiarazioni - MA NON LO SAI, nel contesto delle VOSTRE IMMUNIZIONI IDIOTE. È solo nella vostra testa che ci sono ALTI e ALTI nel mercato azionario, è solo nella vostra testa che la correlazione tende a qualcosa quando quel valore è indipendente dal tempo!, è solo nella vostra testa che la quota di azioni in diversi indici è la stessa.
Esperto di indici, testa di cazzo. È meglio non essere coinvolti e sedersi tranquillamente come al solito, ma sei entrato ... ...e hai chiarito tutti i dubbi.
Ecco la tua ultima possibilità di giustificarti: quali sono le due differenze fondamentali nel calcolo dell'indice DOW da quello SP500?
In generale, è meglio chiudere davvero l'argomento, perché le lacune e i malintesi sono molto più gravi di quanto potessi immaginare.
Меня всегда бесят утверждения - НО ТЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕШЬ, в контексте ТВОИХ ИДИОТСКИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !, это только у тебя доля акций в разных индексах ОДИНАКОВАЯ.
Tutto è corretto, la correlazione non tende a nulla, ma non è una costante e dipende dal tempo. Nel mercato azionario ci possono essere "schiavi" e "padroni", ma la dipendenza lag sarà debole, ma esiste: si rileva con il VAR (Vector Autoregressions Model) - Granger Causality.
Se lo fossero stati, sarei stato miliardario molto tempo fa.
Si distingue tra: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Если бы они были, я бы уже давно был бы миллиардером.
Вы отличаете понятия: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Ancora una volta - la correlazione dipende dal tempo, ecco perché cambia. Se avesse ma per cosa - è la mia esperienza personale, la dipendenza da ritardo risulta fino al 30%, è un fatto, è scritto anche nei libri intelligenti. Non preoccuparti, non puoi sapere tutto - devi solo ammettere l'errore.
Che diavolo di errore?
Si tratta di correlazione e stop, se non sai da cosa dipende e cosa tende ad essere, questo è il tuo piccolo problema.
Se c'è una correlazione di ritardo e non sei un milionario, allora sei un RAGAZZO!
"La mia esperienza personale... dipendenza di ritardo fino al 30%" - idiota, il ritardo è effettivamente espresso in unità di tempo. Cosa diavolo stai contando? ;))))
Какую нахрен ошибку ?
Шла речь о корреляции и точка, если ты не знаешь от чего она зависит и что такое стремится - это твои маленькие проблемы.
Если есть лаговая зависимость и ты не миллионер, значит ты ВРУН !
Sì, e tu hai scritto che la correlazione non tende a nulla, ma ecco un miracolo - non dipende dal tempo. Se fosse così, la correlazione tenderebbe a un certo valore.
E non andare fuori tema: si parlava anche di "padroni" - "schiavi". Perché ho bisogno del 30% di I(1) quando ho il 99,9% di I(0).