Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 30
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Sto decisamente scrivendo sul muro.
Continua, stai facendo un buon lavoro. Forse quando rileggerai la nostra discussione capirai di cosa stavo parlando e troverai il tuo errore.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Beh, per essere precisi, sì - sono totalmente d'accordo.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Rileggere cosa, le tue domande a me?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Anche se l'ACF della prima differenza è deltaica, questo non prova l'indipendenza degli incrementi. Ma il contrario - la loro dipendenza - può essere dimostrata in diversi modi. Per essere sicuro di questo e per non tornare su questa domanda, ho fatto quanto segue:
1. Ho calcolato una distribuzione di frequenze su un certo timeframe TF1 - è stato verificato più di una volta su questo forum che è esponenziale (o almeno molto vicino ad esso).
2. la somma di due incrementi adiacenti è di per sé un incremento di serie temporale due volte più grande di TF2=2*TF1, la cui distribuzione di frequenza possiamo valutare con lo stesso metodo del paragrafo 1.
3. se gli incrementi della serie TF1 sono indipendenti, la teoria richiede (ricorda il teorico del 1 semestre) che la distribuzione TF2 sia esattamente una convoluzione della distribuzione TF1 con se stessa.
4. Ognuno può controllare che il punto 3 non sia vero, almeno con un calcolo empirico della convoluzione a partire dai dati disponibili, o controllando sulla carta, presentando una distribuzione esponenziale nell'integrale.
5. Segue dai punti 1-4 che gli incrementi della serie TF1 sono dipendenti.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Naturalmente, SB è prevedibile, poiché p = 1 - q = const
Se p = q, allora c'è un teorema provato sul ritorno di un punto al valore iniziale (qualsiasi storico) con probabilità 1. Quindi, qualsiasi canale può essere disegnato, attraverso i livelli già presenti sullo storico e seguendo senza mezzi termini la controtendenza all'interno del canale. Bisogna anche tener conto del teorema del seno dell'arco, vale a dire che i prezzi possono impiegare molto tempo per tornare ai livelli iniziali. E gli intervalli di tempo tra i ritorni aumenteranno sistematicamente.
Se p <> q, allora puntate senza mezzi termini verso la probabilità più alta. vedi il problema della rovina del giocatore.
MO nel caso di SB è una costante ed è uguale a MO = p - q
I prezzi degli strumenti finanziari, purtroppo, non sono SB poiché p = 1 - q <> const, MO <> const, e ci sono lacune e altre incertezze.
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
Sì, prevedibile. Sarà là fuori da qualche parte...
e con probabilità 1 tornerà, ma solo una piccola aggiunta: n -> infinito. Cioè, se hai un'eternità a disposizione, puoi aspettare un eventuale drawdown. E se disegnate livelli sulla storia, non dimenticate che la campana si espande costantemente e va all'infinito.
"Tendenze, livelli, canali" in una divagazione casuale sarà più forte del Faust di Goethe, è anche più fresco del petrolio a 12 dollari al barile.
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Si riposi. Conosciamo già la sua opinione. Ma a noi non interessa. Ci interessano solo i teoremi dimostrati, non i selfie di un dissidente analfabeta.
In realtà il numero medio di ritorni - ret al punto di partenza di 2*n ticks per SB con p = q è calcolato dalla formula:
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
Cioè ci saranno circa 4 ret per 100 tick, 40 ret per 10 000 tick, e 400 ret per 1 000 000 tick.
In 100 ticks il punto raggiungerà il confine che si trova a 10 pip di distanza dal livello iniziale in qualsiasi direzione, in 10 000 ticks sarà circa 100 pip, in 1 000 000 ticks sarà circa 1000 pip. Cioè il tempo tra i ritorni cresce al quadrato, mentre la distanza non supera la radice quadrata. Non supera perché il punto non solo può allontanarsi dal livello iniziale, ma anche avvicinarsi ad esso con la stessa velocità, cioè può facilmente tornare al livello iniziale e raggiungere il confine dalla parte opposta. Pertanto, MO = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
E l'ultima cosa che dirò.
Su forex 0 e infinito sono rari...
E gli indici devono essere guardati simultaneamente attraverso la coppia inversa (USDEUR per esempio).
Altrimenti - dipendenza dalle coordinate...
;)