DICIAMO CHE ... - pagina 6

Nuovo commento
 
Richie писал(а) >>

Permettere l'inaccettabile in questo thread. Non nel senso di infrangere le regole del forum, naturalmente, ma nel senso di capire il prezzo. :)))
-
Per cominciare, voglio continuare il tema precedentemente concepito della casualità dei prezzi...
Che ci sia il XXX° elemento della tavola di Mendeleev. Medvedii. In onore dell'omonimo leader. Un metallo prezioso, un analogo di oro, platino e argento. Questo è quello che scambieremo.
-
Sappiamo per certo che i minuti incrementi del prezzo di questo metallo sono casuali. Casualità, non c'è dubbio.
E questo solleva delle domande:
-Come scambiarlo?
-Cosa funzionerà e non funzionerà in questo caso?
Quali sono i vostri suggerimenti?
-
Generatore di prezzi ribassisti - nel file allegato.


Trovare modelli nella casualità, cioè errori del generatore SB. Qualsiasi generatore reale ha una natura fisica e dipende da processi molto complessi, o meglio ancora inesplorati e quindi ha delle regolarità. Ma, 1. non si conosce la lunghezza della storia che sarà necessaria per rivelare statisticamente queste regolarità; 2. informazioni aggiuntive oltre alla storia di questa serie possono aiutare a rivelare le regolarità molto più velocemente.
Per esempio, la stessa moneta e il gioco dell'aquila/ratto. Tutto dipende dalle condizioni effettive del gioco - che tipo di moneta esattamente, che tipo di persona sta lanciando e quali sono le sue proprietà (fino alla resistenza e altre qualità personali), che stanza, il pavimento, forse anche le condizioni atmosferiche. E tutto questo può portare l'osservatore a trovare alcune regolarità. E se c'è qualche informazione aggiuntiva - per esempio, come la moneta è nella mano prima del lancio, a quale velocità la mano si sta muovendo al momento del lancio, aumenta le possibilità e riduce il tempo per trovare questi modelli.
Anche se il generatore è molto complesso e consiste di molti processi interagenti inesplorati, questo non esclude che ci siano anche semplici dipendenze probabilistiche sulla storia.
Ci sono sempre regolarità nei processi reali, non c'è casualità assoluta - è un'invenzione umana per risolvere i problemi in condizioni in cui le regolarità gli sono sconosciute.

 
Avals >>:


В реальных процессах всегда есть закономерности, абсолютной случайности не существует - это выдумка человека для решения задач в условиях когда закономерности ему неизвестны.


Anch'io, fino a poco tempo fa, credevo nella casualità dei prezzi, ma ora mi rendo conto che ho sbagliato a non amare le derivate e gli integrali a scuola, ma il significato fisico delle derivate è una cosa piuttosto interessante
Dal momento che l'argomento è iniziato su Medvedev, è così:
la velocità e la direzione del cambiamento del prezzo di un rublo non olandese è il derivato di Medvedium, e l'integrale su questo derivato disegnerà una zona che sarà sopra/sotto il grafico della quotazione di un altro rublo non olandese
SZY: le persone sono abituate a che tutti dovrebbero contare solo +,-,*,/ - perché queste operazioni matematiche possono essere fatte facilmente a mente, e cercano di bypassare il resto delle operazioni matematiche ad ogni costo :)
 
rumata1984 писал(а) >>

Voglio solo parlare con un uomo intelligente.


Sì, stiamo facendo una zuppa, l'acqua sta bollendo, è il momento di metterci i piselli (formule). :-)))))

 
IgorM >>:


совершенно верно! я тоже до недавнего времени верил в случайности цены, а вот сейчас понял, что зря не любил в школе производные и интегралы, а ведь физический смысл производных довольно интересная штука
...
ЗЫ: люди привыкли, что все надо считать только +,-,*,/ - т.к. эти математические операции с легкостью можно произвести в уме, а остальные математические операции пытаются обойти любой ценой :)

Integrale, dici...
L'integrazione non è un'aggiunta banale? Nei mercati finanziari abbiamo a che fare esclusivamente con date discrete, quindi l'integrazione non è possibile, solo l'addizione, cioè + + + + +.

 
timbo >>:

Интегралы, говоришь...
А разве интегрирование это не банальное сложение? На финансовых рынках мы имеем дело исключительно с дискретной датой, соответственно, интегрирование невозможно, а только сложение, т.е. + + + +.


Così confermi il mio post precedente - la gente cerca di bypassare il resto delle operazioni matematiche a tutti i costi.
Chi vi ha detto che si ottengono dati discreti? Sì, infatti, vedete come le quotazioni salgono/scendono, ma vi siete mai chiesti perché alcune barre sono piccole rispetto a Open/Close, e altre sono grandi? - Perché cercano di dimostrare che c'è una correlazione diretta tra gli strumenti, e non c'è. Ma se guardate i grandi grafici timeframe, la dipendenza è presente. Se vi ricordate, l'integrale della funzione è l'area, che può essere rappresentata graficamente se disegnate un grafico e riempite l'area sotto questo grafico.
 
rumata1984 >>:
чем ближе значение величины к максимальному или минимальному, тем больше вероятность его изменения в сторону среднего.

Per un incremento casuale, questo equivale a dire che dopo una serie di teste, la moneta tenderà a dare croce. Quindi è un'eresia così antica. E chi ci crede non ha capito la cosa più importante della scienza della probabilità.

 
IgorM писал(а) >>


. Ma se guardate i grafici su un arco di tempo più ampio, la dipendenza è lì, e se ricordate, l'integrale della funzione è l'area, che può essere rappresentata graficamente disegnando un grafico e ombreggiando l'area sotto quel grafico

State per fare una scoperta! Scoprirete l'inerzia del movimento dei prezzi...

 
IgorM >>:

ну так Вы и подтверждаете мой предидущий пост - люди остальные математические операции пытаются обойти любой ценой

Lasciatemelo dire in modo semplice: l'integrazione è l'aggiunta. Questo è tutto. Fermata completa.

E quello che stai scrivendo è una stronzata. Non è niente di personale.

 
Tantrik >>:

Вы скоро сделаете открытие! Вы обнаружите инерцию движения цены...

Wow, sembra che tu sia vicino alla scoperta del modello GARCH.

 
timbo >>:

Я тебе по-простому скажу: интегрирование - это сложение. Всё. Точка.

А то что ты пишешь - это бред. Ничего личного.


Sul personale - grazie, ma scrivo sul forum specificamente per discutere, quindi non posso essere offeso da qualsiasi discussione costruttiva :)
sull'integrazione = aggiunta, nei calcoli matematici sì, ma nella rappresentazione fisica no - come appare l'aggiunta fisicamente - solo per numero, come appare un integrale l'ho già scritto
12345678910111213...44
Nuovo commento