DICIAMO CHE ... - pagina 4
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Собираюсь в этой теме допускать недопустимое. Конечно, не в смысле нарушения правил форума, а в смысле понимания цены. :)))
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Для начала, хочу продолжить зачатую ранее тему случайности цены...
Пусть существует ХХХ-й элемент таблицы Менделеева. Медведий. В честь одноимённого руководителя. Драгметалл, аналог золота, платины и серебра. Именно им мы и будем торговать.
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Мы точно знаем, что ежеминутное приращение цены на данный металл - это случайная величина. Случайность, сомнению не подвергается.
И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?
Каковы будут ваши предожения?
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Генератор цен на Медведий - в прикреплённом файле.
Se l'incremento di prezzo è una variabile casuale, allora è distribuito normalmente (o almeno descritto da una famiglia finita di distribuzioni normali). Ho ragione? Quindi se raccogliamo alcune statistiche possiamo dire che il prezzo cade in un certo intervallo. Ovviamente, ogni intervallo avrà una certa probabilità di essere in quell'intervallo. In parole povere, dovremo aspettare che il prezzo si muova fuori da un canale calcolato e aprire posizioni all'interno del canale, poiché la probabilità di movimento del prezzo all'interno del canale è molto più alta che fuori di esso. Quindi va così. Potresti fare trading in questo modo su qualsiasi strumento esistente. Solo che sono convinto che il prezzo incrementale di una merce reale (qualsiasi merce, compresa la moneta) non è una variabile casuale e non può mai essere descritto da una famiglia di distribuzioni normali. Questa sarebbe un'ipotesi troppo grossolana che renderebbe il fare soldi nelle borse e nel forex - elementare.
...... Sto leggendo bene? .......
Che la distribuzione sia normale, anche se non sono sicuro che Excel lo fornisca, ma non è di questo che stiamo parlando ora.
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Finora i miei tentativi di applicare la teoria della probabilità non hanno avuto molto successo, perché lo spread divora tutto.
Personalmente non vedo altro modo che la probabilità.
La questione è come "rafforzare" la teoria della probabilità, se posso dirlo, sconfiggendo lo spread.
Если цена случайна - лучшей стратегией торговли будет отсутствие сделок. Иначе при достаточно долгой торговле произойдет слив из-за расходов типа спреда.
Secondo me, questa è un'affermazione errata se stiamo parlando di un processo (cioè, nel nostro caso, di un prezzo). È importante conoscere le proprietà di questo processo casuale.
Se intendi la casualità del processo incrementale, allora sono d'accordo. Almeno non mi è chiaro come si possano usare le proprietà dell'incremento se è casuale.
На мой взгляд это неверное утверждение если речь идет о процессе ( т.е. в нашем случае-о цене). Важно знать свойства этого случайного процесса.
Если же вы имеете ввиду случайность приращения процесса, то я соглашусь. По крайней мере мне не понятно, как можно использовать свойства приращения, если оно случайно.
Poco sopra ho scritto come si possono usare le proprietà delle variabili casuali.
Распределение пусть будет нормальным, хотя я не уверен, что Excel это обеспечивает, но речь сейчас не о нём.
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Пока мои попытки применить теорию вероятности больших успехов не дали, т.к. спред всё съедает.
Другого пути, кроме вероятности, я лично не вижу.
Вопрос в том, как теорию вероятности, если можно так сказать "усилить", победив спред.
Il problema non è la diffusione o la casualità. Il problema è la non stazionarietà. Altrimenti, l'algoritmo proposto da rumata1984 sarebbe abbastanza fattibile.
При случайном блуждании тоже бывают тренды, так-то! :)
Un commerciante entra in un casinò e si siede al tavolo della roulette. Vede tre rossi di fila e dice a se stesso: "Ehi, stiamo facendo tendenza qui!
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
Giusto, intendevo la stessa cosa. Per il prezzo.
Un tempo era molto di moda analizzare l'incremento dei prezzi e dimostrare che è stazionario. Come usarlo non mi è chiaro.
Чуть выше я написал, как можно использовать свойства случайных величин.
Se gli incrementi sono casuali, allora il prezzo è una passeggiata casuale, ha una distribuzione normale e non è garantito guadagnarci sopra.
Tuttavia, dobbiamo stipulare la natura dell'incremento; dire solo "casuale" non è dire nulla. Tutto nella vita è casuale. L'autobus ha un orario, ma l'ora del suo arrivo è casuale. Gli incrementi casuali possono essere correlati alle fasi lunari, per esempio, questo non li rende non casuali.
Per ottenere una passeggiata casuale, gli incrementi devono essere indipendenti iid ed equamente distribuiti.
E ciò che più umilia il Guru coinvolto in questi esperimenti senza pretese è la sua totale irresponsabilità per i suoi esperimenti.
Richie!
Dopo 15 giorni, non sarai più interessato a queste domande? O li supererà?
Vuoi iniziare qualcos'altro?
Per quale motivo?
--- rispondere alla domanda sul progresso, per favore!
Ma ecco cosa colpisce. I "vecchietti" vengono invariabilmente spuntati - perché? Loro stessi hanno vissuto tutto questo nel loro tempo, per così dire. Non c'è niente di nuovo e non c'è niente da vedere. Si sono dimostrati l'un l'altro più volte.
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Io stesso sono in una casa di vetro - iniziato nel mio tempo su un approccio alternativo e... Tuttavia, questo non mi impedisce di usare il tutto come metodologia per lo sviluppo di TC. Sono un praticante egoista - ahimè. OK, questo mio argomento non fa esattamente parte di questo "eterno".
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Sì, quello che stava per chiedere! ))) Cosa vuole scoprire l'autore e cosa c'entra il trading? Voglio dire, cosa vuole ottenere dalla discussione in termini pratici ?