Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 57
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Il risultato della rottura di un blocco è equivalente al risultato dell'attivazione di uno stop e dell'esecuzione del trade corrispondente. Ovviamente le locs sono un'inutile rottura di scatole e niente di più!!!
Vuoi evitare le braccia di zio Kolya con un lucchetto)! Ridicolo!
Il risultato della rottura di un blocco è equivalente al risultato dell'attivazione di uno stop e dell'esecuzione del trade corrispondente. Ovviamente, le serrature sono un inutile dolore al collo e niente di più!
Vuoi usare una serratura per evitare le braccia di zio Kolya). Ridicolo!
Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Penso che sia una buona idea usare i locs su un conto PAMM. Ho visto le dichiarazioni del manager su un conto PAMM, ha usato dei lucchetti e il conto è gestito con successo fino ad ora. Hedge non è una serratura, ma è simile. Tutte le banche usano l'hedging, è qualcosa a cui pensare. In MT5, il blocco è impossibile, perché? Perché le teste intelligenti sanno che l'uso del blocco in TS è una protezione contro il ritiro. Almeno.
Non sono d'accordo. L'ho osservato e analizzato, e si è scoperto che l'uso di molti porta risultati positivi. Ho visto le dichiarazioni del manager su un account PAMM che usa i lock, e l'account è ancora gestito con successo. Hedge non è una serratura, ma è simile. Tutte le banche usano l'hedging, è qualcosa a cui pensare. In MT5, il blocco è impossibile, perché? Perché le teste intelligenti sanno che l'uso del blocco in TS è una protezione contro il ritiro. Almeno.
Il vostro accordo/disaccordo non ha niente a che vedere con la quantificazione. Né i locs hanno a che fare con la siepe. Ciò che le banche usano non ha niente a che fare con le locs.
Per quanto riguarda l'evidenziato nel tuo post: analisi in studio. Non c'è niente di cui parlare senza di essa. È stato dimostrato più di una volta su questo forum in modo algebrico (se capite com'è) che le statistiche di blocco non hanno nessun vantaggio sul netting. E peggio ancora sulla dimensione degli scambi, se ci sono. Fate del vostro meglio per cercare la storia e controllare i calcoli prima di agitare l'aria con affermazioni infondate. Oppure, se volete capire dove vi sbagliate, fornite i vostri calcoli. Se qualcuno non è troppo pigro per cercare gli errori per la centesima volta, può suggerirlo.
Il vostro accordo/disaccordo non ha niente a che vedere con la quantificazione. Nemmeno il lock to hedge lo fa. E non "sparare cazzate" su come funzionano le banche. Ciò che le banche usano non ha niente a che fare con le locs.
Per quanto riguarda l'evidenziato nel tuo post: analisi in studio. Non c'è niente di cui parlare senza di essa. È stato dimostrato più di una volta su questo forum in modo algebrico (se capite com'è) che le statistiche di blocco non hanno alcun vantaggio sul netting. E peggio e la dimensione degli scambi, se ci sono. Fate del vostro meglio per cercare la storia e controllare i calcoli prima di agitare l'aria con affermazioni infondate. Oppure, se volete capire dove vi sbagliate, fornite i vostri calcoli. Se qualcuno non è troppo pigro per cercare gli errori per la centesima volta, forse lo suggerirà.
Il risultato della rottura di un blocco è equivalente al risultato dell'attivazione di uno stop e dell'esecuzione del trade corrispondente. Ovviamente, le serrature sono un inutile dolore al collo e niente di più!
Vuoi usare una serratura per evitare le braccia di zio Kolya). Ridicolo!
Le emorroidi sono un concetto più primitivo in termini di provenienza del loki.
Le emorroidi iniziano con l'imbarco su un tram freddo, che porta fortuna in questa impresa.
E Loki, sono tentativi di automedicazione.
È una questione di fortuna.
)))
In questo caso, potreste giustificare la rimozione dell'opzione di blocco in mt5?
Il netting è la regola generale del trading reale. Anche con i blocchi in atto, per esempio, a interbankfx il margine è stato rilasciato quando è stata aperta una posizione del contatore. Per i non addetti ai lavori, c'è stato (e probabilmente c'è ancora) un chiarimento sul fatto che avere due posizioni di contrasto in realtà equivale a una posizione con una differenza di lato. Dopo un sacco di lamentele da parte dei commercianti che sono stati ingannati dalla forma di contabilità falcata, la NFA ha semplicemente vietato questa forma di contabilità. Esattamente per non essere fuorviante. Questo è tutto - nessun'altra logica. Che ci crediate o no, cercate una cospirazione.
A proposito - non sono contrario all'uso delle locs. Te l'ho detto cento volte. Questa è una questione personale del trader. Con questa forma di contabilità, la logica degli Expert Advisors che lavorano su più di una strategia è talvolta più facile. Ma quando un trader sostiene di avere un vantaggio quando usa i lotti, significa che il trader o non capisce cosa sta facendo o, più fondamentalmente, inganna deliberatamente i potenziali investitori. Tali commercianti di solito mostrano il loro saldo agli investitori e chiedono il pagamento sulla crescita del saldo, il che, IMHO, è fraudolento.
Il netting è la regola generale del trading reale. Anche con i blocchi in atto, per esempio, a interbankfx il margine è stato rilasciato quando è stata aperta una posizione del contatore. Per i non addetti ai lavori, c'è stato (e probabilmente c'è ancora) un chiarimento sul fatto che avere due posizioni di contrasto in realtà equivale a una posizione con una differenza di lato. Dopo un sacco di lamentele da parte dei commercianti che sono stati ingannati dalla forma di contabilità falcata, la NFA ha semplicemente vietato questa forma di contabilità. Esattamente per non essere fuorviante. Questo è tutto - nessun'altra logica. Che ci crediate o no, cercate una cospirazione.
A proposito - non sono contrario all'uso delle locs. Te l'ho detto cento volte. Questa è una questione personale del trader. Con questa forma di contabilità, la logica degli Expert Advisors che lavorano su più di una strategia è talvolta più facile. Ma quando un trader sostiene di avere un vantaggio quando usa i lotti, significa che il trader o non capisce cosa sta facendo o, più fondamentalmente, inganna deliberatamente i potenziali investitori. Tali commercianti di solito mostrano il loro saldo agli investitori e chiedono il pagamento sulla crescita del saldo, il che, IMHO, è fraudolento.
"Dopo un mucchio di lamentele di commercianti fuorviati..." -
Per evitare di essere ingannati, non sono i metodi di forex trading che dovrebbero essere vietati, ma il forex stesso. Indicatori barare, barare EA, thechanalysis e fondamentali, per non parlare di notizie, ma vietare serrature.
Dove sono le origini della frode, e cosa hanno a che fare i DC che danno accesso al mercato su questa piattaforma con l'NFA?
Il netting è la regola generale del trading reale. Anche con i blocchi in atto, per esempio, a interbankfx il margine è stato rilasciato quando è stata aperta una posizione del contatore. Per i non addetti ai lavori, c'è stato (e probabilmente c'è ancora) un chiarimento sul fatto che avere due posizioni di contrasto in realtà equivale a una posizione con una differenza di lato. Dopo un sacco di lamentele da parte dei commercianti che sono stati ingannati dalla forma di contabilità falcata, la NFA ha semplicemente vietato questa forma di contabilità. Esattamente per non essere fuorviante. Questo è tutto - nessun'altra logica. Che ci crediate o no, cercate una cospirazione.
A proposito - non sono contrario all'uso delle locs. Te l'ho detto cento volte. Questo è un affare personale del commerciante. Con questa forma di contabilità, la logica degli Expert Advisors che lavorano su più di una strategia è talvolta più facile. Ma quando un trader afferma di avere un vantaggio quando usa i vassoi, significa che o non capisce cosa sta facendo, o, più fondamentalmente, sta deliberatamente ingannando i potenziali investitori. Tali commercianti di solito mostrano il loro saldo agli investitori e chiedono il pagamento sulla crescita del saldo, il che, IMHO, è fraudolento.
Vladislav, sono d'accordo con te sul testo evidenziato nel tuo post. Ma dannazione, in alcuni dei miei EA, che ho messo su una coppia ma su diversi TF (ovviamente con parametri diversi), quando si fa il netting (che cerco di emulare in MT4) non posso ottenere una posizione unidirezionale (ottengo ancora lotti), ma voglio fare il netting. Non ho un blocco su ognuno di loro individualmente. Ma vorrei farlo su ognuno di loro separatamente e non collettivamente. La logica arriva alla conclusione - una coppia - una posizione aggregata. Significa che in 5 diversi (o identici) EAs su una coppia in diversi TFs distruggeranno ancora reciprocamente posizioni diversamente dirette?
ZS. Non calciare. Non posso mettere il 5 ora, l'hardware non lo permette. Ecco perché lo chiedo. Non riesco a capire un cazzo di Netting. Potresti indicarmi la direzione di questo?
RekkeR:
Gli indicatori imbrogliano, l'EA imbroglia
Mai imbrogliato se l'algoritmo è privo di errori. Gli indicatori e gli EAs lavorano sempre in accordo con l'algoritmo dato.
Se non avete familiarità con l'algoritmo dei consulenti o degli indicatori, e vi aspettate che facciano qualcosa che non sono in grado di fare, allora è un problema vostro.