Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 93
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Ho portato la tua risposta da un altro thread. https://forum.mql4.com/ru/35063/page18
Dopo 2,5 anni, avete qualche risultato? Il sistema è fattibile o l'avete modificato per adattarlo a voi?
Ci sono dei risultati. Non credo nella forma in cui Dmitry ha esposto, e non l'ha impostato alla fine. L'ho finalizzato per me stesso. Anche se "migliorato" è un'espressione troppo vaga. Ho trovato un sistema di ordini da cui posso selezionare l'ordine necessario alla fine del "primo ciclo".
C'è un grande svantaggio: Martin. Martin è pericoloso.
...
Uno svantaggio grasso è martin. Martin è fottutamente pericoloso.
Non è pericoloso... Non lasciate che un grosso affare vi "colpisca" con tutto il suo "peso" in una volta sola e basta... "Spalmare"...
Non è pericoloso... Non lasciate che un grosso affare vi "colpisca" con tutto il suo "peso" in una volta sola... "Spalmare"...
Si chiama ritardare la tua fine.
Il fatto stesso di fare trading non in base alla situazione del mercato, ma in realtà a caso, cioè stabilendo il proprio punto di riferimento per ulteriori azioni, è già un'impresa abbastanza rischiosa, e poi c'è la scimmia. Potresti non essere in grado di diffonderlo, ma prima o poi il margine potrebbe non essere sufficiente.
Questo si chiama "ritardare la tua fine".
Il fatto stesso di fare trading non in base alla situazione del mercato, ma in realtà a caso, cioè fissando il proprio punto di riferimento per ulteriori azioni, è già un'impresa abbastanza rischiosa, e poi c'è la scimmia. Prima o poi il margine potrebbe non essere sufficiente.
Mi chiedo se questa vostra fiducia in una perdita GARANTITA su Martin significa lo stesso raddoppio GARANTITO del deposito da parte di qualche trader anti-Martin?
E se no, perché no?
Perché non puoi... а... ah... ©Aquila Bianca
Tu, compagno Funny_kent, ora sei come Yusuf, che spinge le sue sciocchezze imho ovunque vada. C'è un thread tematico, quindi perché portarlo qui?
Se i trade sono speculari e i lotti sono gli stessi - SI - quasi raddoppia la perdita dell'avversario. "Quasi" - perché meno lo spread. Ma gli stessi trade, ma un diverso money management, porteranno a un quadro azionario completamente diverso.
Ma non è questo il punto! Uno dei due si venderà per primo, e dopo qualche tempo l'altro.
Perché non puoi... а... ah... ©Aquila bianca...
... A condizione che i trade siano speculari e i lotti siano gli stessi - SI - raddoppierà quasi durante il colore di un avversario del partner. "Quasi" - perché è meno lo spread. Ma gli stessi trade, ma un diverso money management, porteranno a un quadro azionario completamente diverso.
Ma non è questo il punto! Prima uno di loro venderà, e dopo qualche tempo l'altro.
Che tipo di orrore è questo? E siamo fregati ovunque.
Questo ramo qui è proprio quello giusto... - "PROBABILITÀ". E questa probabilità è una cosa molto interessante...
Supponiamo che l'euro salga. E tocca 1,3300.
Lo tocca e torna indietro... di esattamente 2 punti... solo per la diffusione. È stato allora che l'ho comprato... esattamente a 1,3300 (teoricamente). E ho aumentato gli stop su questa posizione ad una distanza di 50 punti dal prezzo di apertura (1.3250 e 1.3350).
Domanda: qual è la probabilità di prendere una perdita, se il prezzo non lo sa, se ho comprato con uno spread 2 quando l'offerta è stata arrotolata a 1,3298 o se ho comprato con uno spread zero, quando l'offerta era 1,3300? Qualcosa mi dice che in entrambi i casi la probabilità di prendere una perdita sarà la stessa... E lo spread in esso (in questo particolare esempio) giocherà l'ULTIMO RUOLO...
Che razza di orrore è questo, eh!... E ci stanno fregando ovunque.
Questo ramo qui è esattamente quello giusto... - "PROBABILITÀ". E questa probabilità è una cosa molto interessante...
Supponiamo che l'euro salga. E tocca 1,3300.
Lo tocca e torna indietro... di esattamente 2 punti... solo per la diffusione. È stato allora che l'ho comprato... esattamente a 1,3300 (teoricamente). E ho aumentato gli stop su questa posizione ad una distanza di 50 punti dal prezzo di apertura (1.3250 e 1.3350).
Domanda: qual è la probabilità di prendere una perdita, se il prezzo non lo sa, ho comprato con uno spread 2 quando l'offerta è stata arrotolata a 1,3298 o ho comprato con uno spread zero, quando l'offerta era 1,3300? Qualcosa mi dice che in entrambi i casi la probabilità di prendere una perdita sarà la stessa... E lo spread in esso (in questo particolare esempio) giocherà l'ULTIMO RUOLO...
Se stai contando i punti, una miseria per la tua strategia...
Al contrario...
Mi oppongo all'affermazione che lo spread è un BENEFICIO per il trader. Lo spread è troppo piccolo per avere un impatto decisivo sui risultati del trading...
Al contrario...
Mi oppongo all'affermazione che lo spread è un BENEFICIO per il trader. Lo spread è troppo piccolo per avere un impatto decisivo sui risultati del trading...