Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 71
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Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.
Oh, cavolo. È stato detto cento volte. Da me, da te... E da molte persone. E anche l'autore, il che, naturalmente, nel contesto dell'argomento sembra strano...
Si è riposato e ora è di nuovo in funzione? L'autore non rivela la cosa più importante, e voi siete qui per 10 volte a parlare di verità banali. È ora di spostare questo thread in un'altra categoria!
Già... Penso che se il signor Neveteran, senza offesa, potesse sistemare un po' la base teorica e poi il successo sarebbe quasi assicurato... ma nel frattempo è un po' debole con le sue abilità di ipnosi e autoipnosi.... )))
Самого главного автор не раскрывает
A uno sciocco non viene mostrato mezzo lavoro (saggezza popolare). )))
A uno sciocco non viene mostrato mezzo lavoro (saggezza popolare). )))
))))
Posizione iniziale:
10 (20, 30, ... ) ordini a 0.1 lotto sono stati piazzati uno (due, tre, ventiquattro ore, ...) fa.
Il profitto/perdita totale è in bilico vicino allo zero, periodicamente guardando su e giù, ma sempre meno frequentemente.
Ora fate attenzione a una domanda: cosa succederà al saldo totale di questo quad se chiudiamo i trade redditizi un'ora (due, tre, ...) prima di quelli perdenti?
La risposta corretta è: "Non lo so" perché Dio solo sa dove stava andando il segmento di mercato in quell'ora (due, tre, ...).
Se il paniere degli ordini era nella fase di "spread" durante quell'ora, otterrai un grande meno, ma se era nella fase di stabilizzazione?
Ora calcola la quota di ciascuno degli ordini meno in questo casino, dagli almeno due volte e lascia che questa quota lavori all'indietro sul pullback più vicino. Non funzionerà? Giusto, perché bisogna calcolare QUANDO farlo. Fallo quando la curva dell'equity tende da meno a zero e senza il tuo coinvolgimento. Infatti, significa che si è verificato un pullback sulla maggior parte degli strumenti "indovinabili" del 1° ciclo. Prima o poi si verificherà su ognuno di loro.
La questione dei tempi rimane aperta?
Non è nemmeno un grande problema. Che delle coppie di valute che hanno dato il più grande minus al paniere, molto probabilmente altri andranno in un pullback nella stragrande maggioranza dei casi - è solo "esaurito" ed è il momento di tornare indietro.
P.S. né tester multicurrency, né un f@cking, scusami, factorial nella cassetta degli attrezzi di un trader - lo pensi anche tu? ;-)
Dato che il primo ciclo era al 100% virtuale, questo era abbastanza accettabile.
Ciò che mi interessava era la ciclicità delle ripetizioni che si verificano, il tempo di questi cicli, la distribuzione dei cicli di correlazioni nel periodo, l'inizio e la fine (convergenza - divergenza), la stima dell'effetto di leading/lagging - tutto questo l'ho considerato come un rapporto dell'intervallo di tempo in uno strumento all'intervallo di tempo in un altro.
Ho presentato il secondo ciclo come una posizione finale in una coppia la cui probabilità stimata di chiudere in + era massima.
Sono ancora insicuro su molte cose, ma è impossibile sbagliarsi così tante volte di seguito...