Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 4

Nuovo commento
 
neoclassic >>:
Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.


È ancora più semplice, senza sventolare. Poiché gli indicatori stanno ottimizzando gli eventi storici, la probabilità che si ripetano non è molto diversa dall'indovinare dai fondi di caffè.

Quanto tempo in media ci vorrà per eseguire una posizione con un profitto di 10 punti e uno stop di 20? Sarete d'accordo che (nel periodo) è il doppio che per un ordine con un profitto di 20 punti e lo stop di 40 punti. È così che possiamo gestire il tempo di esecuzione degli ordini e, più tardi, anche i cicli (un esempio molto primitivo).

Ora, non ho dimostrato per caso con un esempio che i profitti inferiori agli stop in una serie di esperimenti avranno una probabilità (quantitativa) di ottenere posizioni redditizie. Ora, applicate il principio del mismatching del tempo di esecuzione degli ordini e della probabilità di ottenere profitti in due esperimenti che non sono correlati (20 ordini chiusi per comprare e 20 ordini chiusi per vendere in un'ora), per esempio. Più tardi (il secondo tentativo) escludete gli ordini redditizi e giocate di nuovo alla roulette con quelli rimanenti e otterrete di nuovo il 50/50 in un periodo.

Ma tutto questo l'ho descritto abbastanza primitivamente, poiché le fermate ottenute, anche se in quantità minore, danno una perdita totale maggiore. In questo caso non possono essere risolti senza Martin.

In effetti tutto è molto più interessante, se mescoliamo (determiniamo) le caratteristiche in base ai risultati ottenuti (fissi) della prima corsa. Ho solo bisogno di un punto di partenza. Avanti ... tutto è elementare, la somma delle posizioni redditizie (aperte) è presa come un drawdown condizionatamente accettato (per il ciclo dato) e il signor Bernouli è invitato ...
 
Neveteran >>: поскольку индикаторы это оптимизация исторических событий, вероятность повторения которых не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

È la prima volta che sento una prospettiva così originale. Ero solito pensare che un indicatore fosse solo una funzione del prezzo (ed eventualmente del volume).

Quanto tempo ci vorrebbe, in media, per eseguire una posizione con un profitto di 10 e uno stop di 20 pip? Sarete d'accordo che (in un periodo) è esattamente la metà del tempo di un ordine con un profitto di 20 e uno stop di 40 pips.

Non sono d'accordo. Né piatta né irregolare. E cosa significa "nel periodo"? Capisco che la terminologia dei praticanti differisce significativamente da quella dei teorici, ma comunque - cosa significa?

 
Mi scuso certamente per essermi intromesso in una conversazione d'affari tra persone che chiaramente conoscono la matematica... Ma voglio solo dire (non ho potuto resistere mentre lo leggevo), non si può scrivere che tutti gli indicatori mostrano una probabilità di segnale del 50/50. Non lo è, inequivocabilmente. Lei ha solo un approccio fortemente "matematico" per analizzare qualcosa che non è strettamente matematicamente prevedibile. Non hai alcuna comprensione del mercato quando parli di come non ti interessa cosa ha contribuito all'aumento/diminuzione del prezzo, che si tratti di notizie macroeconomiche, discorsi, ecc. Dopo tutto, è questo che dà inizio ai movimenti.

È necessario capire la logica di ciò che mostra ogni particolare indicatore. Cercate di capire la natura del mercato, cosa guida i prezzi... è tutto più economico che matematico. Credo che le probabilità in qualsiasi momento siano lontane dal 50/50.
 

Il ragazzo sta solo fischiettando e tu sei sulla sua strada...... non distrarlo :))))))!!!!!

 
Alexei, qual è la terminologia della pratica qui!
Un professionista non può, per esempio, essere guidato dal principio "tutto ciò che può succedere è destinato a succedere". Uh-huh. Chi può discutere con questo? Inoltre, il mio cognome è McLeud. Per aspettare, cazzo.
 

Personalmente mi piace il tuo pensiero e il tuo approccio finora. Continuate e non ascoltate i dilettanti che di tanto in tanto si metteranno a blaterare. Ce ne sono molti qui, ma non tutti. È solo un'occorrenza garantita al 100% dell'evento che hai esagerato. E così in generale abbastanza (IMHO) avanzato per questo forum negli ultimi tempi. Stiamo aspettando la continuazione.

 
In tema.
 

Ed ecco un'altra cosa - con Bernouli, cercate di dimenticare che è stato molto tempo fa. :)

 
Mathemat >>:

Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).

Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?


Gli eventi (movimenti di prezzo) nel passato non sono altro che dati statistici che hanno una rappresentazione visiva, sono poco incline a considerare le medie mobili storiche legate ai cambiamenti di prezzo nel presente. Se non altro perché estrarre regolarità preziose da tali pratiche è simile all'auto-illusione.

Prendo un evento che si è verificato - un ordine è andato in profitto o ha un saldo aperto corrente negativo - come valore iniziale (la condizione del problema) rispetto a diverse posizioni aperte simili - per essere un paniere. Per questo paniere, c'è un concetto di ciclo, cioè dopo un certo tempo, analizzo il saldo del paniere e, se è positivo, termino il ciclo. Se il saldo è negativo, praticamente copro le posizioni positive e inizio a lavorare con quelle negative al livello del volume della copertura fissa. Finché non vengono portati al Breakeven o +.

Un ordine a medio termine che mira a 100 pips e 20 pips avrà un tempo di esecuzione diverso?
Qual è la domanda?
 
Alex5757000 >>:
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.

Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.


Prenditi un minuto di tempo ...... quali tendenze puoi tracciare su di esso?
La risposta è NO.

La natura del mercato, è un movimento verso l'alto e verso il basso, che è più che sufficiente per beneficiarne.
Mi sono avvicinato da una posizione, un modello logico primitivo e ha avuto successo.
1234567891011...93
Nuovo commento