Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 4

Nuovo commento
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Ecco di cosa sto parlando. Hai bisogno di PPPPPPUUUUUUUUUU?
Il mio problema in questo momento è che i singoli trade perdenti superano i profitti di una serie di trade redditizi. La serie di trade profittevoli arriva fino a 40 o più trade, ma ce ne sono di molto poco redditizi, che di solito si verificano alle inversioni o alla fine di una tendenza. Non posso diminuire lo SL perché il mio Expert Advisor non copre la volatilità. Cosa fare?
 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Quindi con una serie di PUPUPUPUPUPU.... l'equilibrio si fermerà?

 
peco писал(а) >>


Ecco di cosa sto parlando. Hai bisogno di PPPPPPUUUUUUUUUUU?
Il mio problema in questo momento è che i singoli trade perdenti superano i profitti di una serie di trade redditizi. La serie di trade profittevoli arriva fino a 40 o più trade, ma ce ne sono di molto poco redditizi, che di solito si verificano alle inversioni o alla fine di una tendenza. Non posso diminuire lo SL perché il mio Expert Advisor non copre la volatilità. Cosa devo fare?


La strategia come la tua è o over sitting o media con martingala. Mi sembra che sia impossibile trarne profitto.
Affinché il filtro di equilibrio funzioni, i profitti e le perdite devono essere approssimativamente uguali. In ogni caso, il periodo della media del saldo breve non può essere inferiore al "ciclo di lavoro" tipico della strategia.

 
Mathemat >>:
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Questo è per dimostrare come funziona. Su un periodo più lungo, è drenante.... Vale la pena provare la gestione dei lotti qui?
File:
2-3.rar  5 kb
 
Mathemat >>:
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

In questo caso - se il PUPUPUPUPUP... (profitto/perdita) aumenta gradualmente il saldo/patrimonio, l'EA può continuare a commerciare.

Se il PUPUPUPUPUPUPUP... (profit-loss) mantenere il saldo/equity a zero (orizzontalmente) o diminuirlo, Expert Advisor interrompe automaticamente il trading e passa alla modalità di trading virtuale, cioè in attesa.
 
Beh, questo è comprensibile. È solo che Peco sembra avere un problema nel rimuovere del tutto quelli non redditizi :)
peco, dovresti almeno mostrarmi una foto del bilancio per farti un'idea...
 
Dserg >>:
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Ci sono parametri veloci e lenti che tirano l'equilibrio verso nord?
O li ha scelti "retrospettivamente"? Filtrare sulla storia è una cosa. Ma scegliere i parametri del tuo filtro per il futuro è un po' diverso.
Penso che tu abbia un'applicazione su MM. Anche se no, ridurre il lotto di 100 volte è ~ un comune "recinto". Il tuo filtro con parametri extra è un adattamento regolare.

Simile, ma conpiù preferenze:
Dima_S. >>
In generale,

si utilizza la pendenza della regressione lineare della curva di equilibrio e si imposta la funzione di regolazione della dimensione del lotto in funzione della pendenza...

Da cosa dipendono i parametri della regressione lineare della curva di equilibrio? Sull'ottica della storia?

 
Ho abbozzato una funzione per calcolare il volume del lotto per l'ordine successivo (secondo il suggerimento di Dserg). L'unica cosa è che il lotto aumenta/diminuisce senza problemi.
Variabili:
FastPeriodMA - periodo di ondeggiamento veloce.
SlowPeriodMA - periodo dell'onda lenta.
Coefficiente - moltiplicatore/divisore per il tasso successivo.
double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7, SlowPeriodMA = 14, Coefficient = 2;

  static double Lot = 0;
  static double PrevBalance = 0;
  static double BalanceOld[0];
  static double BalanceNew[0];
  if (NormalizeDouble(PrevBalance - AccountBalance(), 2) != 0) {
    ArrayResize(BalanceNew, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    for (i = 0; i <= ArraySize(BalanceOld) - 1; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ArraySize(BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize(BalanceOld, ArraySize(BalanceOld) + 1);
    ArrayCopy(BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if (ArraySize(BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0, SlowMA = 0;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize(BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize(BalanceNew) - 1; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2;
      else Lot /= 2;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
Cari esperti, condividete le vostre idee su MM in termini di velocità di aumento/diminuzione del volume del lotto.
Si può ricavare matematicamente una formula universale?
Per esempio, il tasso di perdita del volume del lotto dovrebbe essere molto più veloce dell'aumento del volume del lotto in caso di profitto.

Ricorda a una persona binaria, con quale formula/principio si calcola la regressione lineare (il metodo di Dima_S.) e il successivo calcolo dell'angolo di pendenza della linea approssimativa (tendenza). =)
 
coaster писал(а) >>
Ci sono parametri veloci e lenti che tirano l'equilibrio verso nord?
O li hai raccolti "al contrario"? Filtrare sulla storia è una cosa. Ma scegliere i parametri del tuo filtro per il futuro è un po' diverso.
Penso che tu abbia un'applicazione su MM. Anche se no, ridurre il lotto di 100 volte è ~ un comune "recinto". Il tuo filtro con parametri extra è un adattamento regolare.

Simile, ma conpiù preferenze:

Da cosa dipendono i tuoi parametri di regressione lineare della curva di equilibrio? Sull'optimum della storia?


Si tratta di affari come al solito:
backtesting sulla storia, in avanti fuori dalla zona di ottimizzazione.
Altrimenti non è giusto, perché imbrogliare se stessi? :-)
 
Mathemat писал(а) >>
Beh, questo è comprensibile. È solo che Peco sembra avere un problema nel rimuovere del tutto quelli non redditizi :)
peco, dovresti almeno mostrarmi una foto del bilancio per farti un'idea...


Esattamente.
Il periodo non è preso dal soffitto, ma da un tipico ciclo di trading.
1234567891011...52
Nuovo commento