Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 3

 
Dima_S.
Se non è un segreto, qual è la differenza tra la tua versione e quella proposta dal topic-starter?
 
kraizislot >>: А как предложенный фильтр сказываеться на торговых системах постовляемых ДЦ вместе с терминалом?. Неужели получиться сразу пяток надёжных/стабильных торговых систем (тот же вильямс, и прочие поставляемые).

No, no, è improbabile che questo funzioni. Dserg ha mostrato il sistema originale con una curva di equilibrio "molto lasca". È anche una sorta di know-how.

Un sistema che si limita a sprecare lo spread per trade non farà nulla del genere.

 
voix_kas >>:
Dima_S.
Если не секрет, в чем отличие Вашей версии от предложенной топикстартером?

In termini generali, si utilizza la pendenza della regressione lineare della curva di equilibrio, e la funzione di regolazione della dimensione del lotto è impostata in funzione della pendenza...

 
Mathemat >>:

Нет-нет, вряд ли получится. Dserg спецом нашел исходную систему с "очень расшатанной" кривой баланса. Это тоже своего рода ноу-хау.

Из системы, тупо сливающей спред за сделку, ничего подобного не выйдет.


Sì, proprio così. Bisogna far funzionare il sistema almeno ogni tanto.
 
Dima_S. >>:

Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...


Grazie!
Anche questa è un'opzione da provare.
 
Un altro esempio:

Dopo una filtrazione:


Dopo un altro:

Codice esperto allegato.
È solo un giocattolo, naturalmente, ma c'è un doppio filtraggio della curva di equilibrio implementato.
File:
 
Dima_S. >>:

Если в общих чертах, то используется наклон линейной регрессии кривой баланса, ну и задается регулировочная функция размера лота в зависимости от наклона...

Sono sorte alcune domande...
Ho iniziato a dimenticare la matematica... La regressione lineare consiste nel tracciare una linea approssimata sull'asse delle coordinate relative alle combinazioni x/y?
In questo caso stai usando il rapporto tra dimensione del lotto e profitto?
Qual è la "profondità" della storia dei vostri scambi? Perché ogni successivo avrà meno influenza sulla pendenza della tendenza (la linea approssimata), se ce n'è una grande quantità. Quindi un brusco calo può essere "mancato".

Dserg
Se spiegate brevemente la teoria del vostro algoritmo di calcolo del lotto.


Grazie.

 

Dserg
Potresti spiegare brevemente la teoria dietro il tuo algoritmo di calcolo dei lotti.


Grazie.


Calcolo la curva di equilibrio in pip. Disegno due scale su questa curva. Non appena quello veloce incrocia quello lento verso il basso, riduco il lotto di 100 volte. Non appena quello veloce torna indietro, ripristino il lotto.
 
Dserg >>:


Вначале объявляем переменные:
Потом в функцию init() добавляем:
потом в функцию start() добавляем:
И, наконец, при расчёте лота добавляем:
????????
PROFIT!!!


Ecco le teste veramente geniali del forum! Ma sorgono subito molte domande. Ad essere onesti - questa è la prima volta che ne sento parlare, ma per qualche motivo mi ricorda la "gestione del mercato" influenzandolo con qualcosa di sinistra che non ha nulla a che fare con il mercato stesso. Ma...
1. Se funziona, perché? Dopotutto, i primi scambi in perdita con un lotto completo fanno diminuire le curve di bilancio. E il successivo aumento delle ali è dovuto alle peculiarità delle AM stesse.
2. Il meccanismo è usato solo per gestire la dimensione del lotto? O può essere usato per chiudere posizioni non redditizie?
3. Quale percentuale di scambi "oversubscribed" (con un lotto ridotto) sarebbe in realtà non redditizia rispetto a se la posizione fosse aperta con un lotto regolare?
4. Questo meccanismo sembra funzionare per gli Expert Advisors che alternano operazioni redditizie/perdenti in TUTTE le SERIE! Questa è la mia opinione. Ma cosa succede se hai singoli trade perdenti. In questo caso - sono gli stessi primi della serie.


La tua opinione....?

E grazie per la nuova vecchia idea!!!
 
Per essere più precisi: non è una serie di trade redditizi/perdenti che vengono sfruttati, ma una serie in cui il fattore di profitto cambia da maggiore di 1 a minore di 1.
Un trader adeguato quando analizza la curva di equilibrio non pensa in termini di singole operazioni (eccezioni - lo scalper con SL/TP>1 e il martingaleur). Lui o lei guarda il grafico del bilancio (equity) attraverso la finestra di mediazione - diciamo, il risultato degli ultimi 20 scambi. Questo risultato fluttuante è essenzialmente il fattore di profitto attuale.
Naturalmente, questa tecnica non può gestire una serie di scambi PUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPU (profitto-perdita). (profitto-perdita).