Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 22
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Per curiosità, qualcuno ha calcolato la durata media di un ponte browniano su kotir?
Contando l'intersezione con l'uscita media a 0...
;)
Ho controllato tramite calcolo diretto. Beh, naturalmente, se si introduce un periodo di attesa molto lungo (over-sitting), sarà da qualche parte intorno al 50%, ma se si introduce, diciamo, 10 battute di attesa (che sarà il limite di tempo), non sarà il 50% - molto meno.
Nessuno qui o nessuno?))
qui o altrove. perché generalmente non conosciamo il numero di "principi"/barre.
Quindi la distribuzione del "tempo totale di scelta" è ciò che è interessante...
Ci sono molti sceneggiatori qui - forse qualcuno ne scriverà uno.
;)
Beh, dipende da cosa contare. Abbiamo bisogno di stime di probabilità a priori prima che il prezzo inizi a muoversi dal punto stabilito, altrimenti non ha senso contare tutto post factum... Pertanto, i parametri dovranno essere impostati in anticipo - quanti n punti sono, per quanto tempo, quante barre contare dopo.
È comprensibile. Ma qui la domanda stessa, come probabilmente vi rendete conto, non si applica al mercato. Se il prezzo era 1,0000 quando la posizione lunga è stata aperta e poi è diventato 0,0050 dopo n barre, allora la probabilità che "la principessa vedrà il migliore dei candidati", cioè il massimo dei prezzi già visti, pur limitando il tempo di tenuta della posizione, sicuramente non supererà il 50%.
Misuriamolo, se ti interessa. Ma non sono più interessato. Non abbiamo a che fare con l'uguale probabilità dell'evento descritto nell'articolo. Le condizioni sono diverse.
Se il prezzo era 1,0000 quando avete aperto una posizione lunga e dopo n barre era 0,0050
Sei un trader di forex o un trader di azioni?
;)
Sei un trader di forex o di azioni?
;)
È comprensibile. Ma qui la domanda stessa, come probabilmente vi rendete conto, non si applica al mercato. Se il prezzo era 1,0000 quando la posizione lunga è stata aperta e poi è diventato 0,0050 dopo n barre, allora la probabilità che "la principessa vedrà il migliore dei candidati", cioè il massimo dei prezzi già visti, pur limitando il tempo di tenuta della posizione, sicuramente non supererà il 50%.
Misuriamolo, se ti interessa. Ma non sono più interessato. Non abbiamo a che fare con l'evento di uguale probabilità di accadimento descritto nell'articolo. Le condizioni sono diverse.
Qui la condizione del problema sarà la seguente: ognuno dei 1000 principi ha un numero teoricamente da meno infinito a infinito, distribuito esponenzialmente. La principessa conta la somma di tutti i numeri e cerca di indovinare i momenti di raggiungimento dei valori massimi e minimi.
Non così, credo. La posizione deve essere aperta e poi inizia il conteggio. In quale altro modo attuare la selezione del numero migliore?
E da dove viene la distribuzione esponenziale? Da dove viene il conteggio della somma dei numeri?
Stiamo parlando di confrontare i numeri con quelli già visti.
Qui la condizione del problema sarà la seguente: ognuno dei 1000 principi ha un numero teoricamente da meno infinito a infinito, distribuito esponenzialmente. La principessa conta la somma di tutti i numeri che arrivano e cerca di indovinare i momenti in cui vengono raggiunti i valori massimi e minimi.
è un vicolo cieco, credo. Mi sembra che inizi a cercare il primo estremo della strategia ottimale quando il "trand" è presumibilmente iniziato. Detto questo, se non ha generato uno scambio - non male nemmeno...
;)
Non così, credo. La posizione deve essere aperta e poi inizia il conteggio. In quale altro modo attuare la selezione del numero migliore?
E da dove viene la distribuzione esponenziale? Da dove viene il conteggio della somma dei numeri?
Stiamo parlando di confrontare i numeri con quelli già visti.