Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 20
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Concettualmente, è impossibile fare soldi su SB, perché qualsiasi serie casuale o la sua parte, così come qualsiasi combinazione di queste serie, ha un'entropia finita, e in questo caso, non c'è possibilità di estrarre un processo deterministico, perché se tale processo esistesse, influenzerebbe il valore dell'entropia del random walk, ma non è così, poiché l'entropia di un processo casuale è costante, massima, stazionaria e finita.
Così tante sciocchezze pseudoscientifiche in tre righe, che forse nemmeno Yusuf avrebbe potuto generare...
Una cosa che dovete capire è che quello che sapete voi, lo sanno tutti. Quando vuoi fare un trade su canali SB oscillanti, le tue controparti chiederanno un premio aggiuntivo, per vendere un asset con MO positivo. Questo premio compenserà completamente questo MO. Se tu sai che è un canale e gli altri no, significa solo che stai usando un componente deterministico che non è stato identificato dagli altri partecipanti e per il quale non sei ancora riuscito a chiedere un premio.
Incredibile, e come la stat.arb. che fa leonid553 è redditizia per lui...
Così tante sciocchezze pseudo-scientifiche in tre righe, che forse nemmeno Yusuf avrebbe potuto generare...
Incredibile, e come la stat.arb. che fa leonid553 è redditizia per lui...
Aleksey, stai delirando, leonid fa trading stagionale, non arbitraggio stat. Non voglio ricordarvi la scienza, perché ricordo che qualcuno sosteneva che si può comprare e vendere la media mobile, anche Yusuf non l'ha fatto.
Le ragioni della differenza tra i due FI non sono importanti, è comunque una stat.arb. E i problemi lì sono esattamente gli stessi di stat.arb.
Non ho affatto bisogno di ricordarvi la scientificità, perché mi ricordo che qualcuno pretendeva di comprare e vendere la media mobile, anche Yusuf non ha fatto un tale casino.
Almeno io non ho detto le sciocchezze di cui parli. Quelli erano i miei errori, e non li ho mai esposti come verità ovvie e innegabili. A proposito, puoi comprare/vendere muves...
Ecco, per esempio, un esempio delle vostre sciocchezze:
Il modello base di Black-Scholes per la stima del valore equo delle opzioni si basa sulla varianza finita e la conseguente stazionarietà della serie.
Avete mai letto come si ricava? Non si parla di stazionarietà o varianza finita, perché l'ipotesi principale di questo modello è la lognormalità della distribuzione degli incrementi.
qualcuno ha sostenuto che si può comprare e vendere in media, anche Yusuf non era così intelligente.
E tu lo stai prendendo in giro per niente...
Nel SB browniano, una Masha con un certo periodo è una particella che viene attaccata. E la massa diventa sempre più grande man mano che il periodo aumenta. (arrossendo...)
Ecco perché si può commerciare.
Come dice Paukass, "Sapere come..."
;)
E tu lo stai prendendo in giro per niente...
Nel SB browniano, una Masha con un certo periodo è una particella che viene attaccata. E la massa diventa sempre più grande man mano che il periodo aumenta. (arrossendo...)
Ecco perché è possibile commerciare.
Come dice Paukass - "Sapere come..."
;)
come un ritorno alla media?
Ad una possibile "proiezione nel tempo" della media...
Dio ce ne scampi e liberi, al valore attuale.
;)
come un ritorno alla media?
Vorrei sapere dove si trova al centro!
È un compito molto utile.
Finito di leggere.
L'utilità, credo, è cercare di applicare lo stesso principio a una serie di citazioni per trovare il massimo/minimo più probabile? Può funzionare. O forse no).