come insegnare al TS a distinguere tra FLET e TREND? - pagina 19
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come insegnare al TS a distinguere tra FLET e TREND?
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È già stato trattato. Eh, non in tempo.
come insegnare al TS a distinguere tra FLET e TREND?
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È già stato trattato. Eh, non in tempo.
La classica media mobile adattiva di Perry Kaufman. Di nuovo, tutto dipende dagli obiettivi e dai tempi
Ho cercato questo Kaufman AMA. apparentemente intendi la sua componente ER - efficienza del mercato (movimento netto per periodo / somma delle fluttuazioni). Ma non è un indicatore di un movimento laterale. Su un chattering orizzontale questo coefficiente può prendere lo stesso valore che su una sega basculante. si attaccherà a qualsiasi granello e quindi non è autosufficiente per indicare un fianco. avete bisogno di un'alternativa
Ho cercato questo AMA di Kaufman. apparentemente intendi la sua componente ER - efficienza del mercato (movimento netto nel periodo / somma delle fluttuazioni). Ma non è un indicatore di un movimento laterale. Su un chatter orizzontale questo coefficiente può prendere lo stesso valore che su una sega basculante. si attaccherà a qualsiasi granello e non è quindi autosufficiente per indicare un fianco.
D'accordo. Cercare di scrivere le oscillazioni più piccole (o meglio, quelle che sono scomode e, sods, rovinano l'intento del trader) come rumore e cercare di ignorarle.
In realtà la mia comprensione è che lui consiglia banche d'investimento e hedge fund, e con i loro volumi, apparentemente è un compromesso.
Ho cercato questo AMA di Kaufman. devi riferirti alla sua componente ER - efficienza del mercato (movimento netto nel periodo / somma delle fluttuazioni). Ma non è un indicatore di un movimento laterale. Su un dosso orizzontale questo coefficiente può avere lo stesso valore che su una sega in pendenza.
L'esempio classico utilizza solo Close price - in alcuni casi l'indicatore può effettivamente scodinzolare come un cane affamato alla vista di un padrone amorevolmente amato con un pezzo di salsiccia. In caso di (Alto+Basso)/2 non sarà così terribile. Comunque, non importa quanto sia buono l'indicatore, mostra il passato con il 100% di precisione, ma il futuro è un'altra cosa. Più lunga è la stasi, maggiore è la possibilità che stia per iniziare).
A proposito, è un'idea sensata. Che ne dite di aggiungere una funzione per ridurre la soglia di sensibilità alla volatilità in funzione del tempo?
A proposito, è un'idea sensata. Forse per aggiungere una funzione per ridurre la soglia di sensibilità alla volatilità in funzione del tempo?
Beh, puoi pensarci, ma ho anche aggiunto il sensore (sensibilità) in quell'indicatore - guarda il codice, capirai subito.
Anche se, ad essere onesti, la volatilità è un po' presa in considerazione nel codice:
for(int k=0; k<periodoAMA ; k++) Noise+=MathAbs(Price(i+k)-Price(i+1+k));
e anche il parametro temporale di Perry non è stato dimenticato:
double DiffPrice=MathAbs(Price(i)-Price(i+periodAMA));
quindi DZ, DZ...
Ho guardato questo AMA di Kaufman. Apparentemente, lei intende la sua componente ER - efficienza del mercato (movimento netto per il periodo / somma delle fluttuazioni). Ma non è un indicatore di un movimento laterale. Su un chattering orizzontale questo coefficiente può prendere lo stesso valore che su una sega basculante. si attaccherà a qualsiasi granello e quindi non è autosufficiente per indicare un fianco. avete bisogno di un'alternativa
E cosa pensi che sia un piatto (o laterale)? - Esattamente quello che ho evidenziato in rosso nel tuo commento. Ancora una volta, dobbiamo considerare obiettivi e tempi. Per esempio: il prezzo si muove verso l'alto di 150-200 punti un giorno e il prezzo si muove verso il basso il giorno successivo (può essere un doppio o anche un singolo giorno). Per lo scalper che cattura piccoli movimenti su piccoli TF è solo una tendenza gigantesca, e per il pipsitter con TF D1 e obiettivi 1000-1500 punti è esattamente la turbolenza orizzontale. In questo mondo tutto è relativo e la relatività è assoluta:-)
A proposito, su una sega inclinata questo tacchino sarà sfalsato per accompagnarlo. E la sega inclinata consisterà in realtà in sezioni di chattering orizzontali agganciate (canali di prezzo), ognuna delle quali sarà più bassa/più alta della precedente a seconda della sua pendenza. E il trading intra-canale potrebbe essere applicato su ognuno di essi.
Anche se nemmeno io sono entusiasta al 100% di questa indulgenza.
E cosa pensi che sia un piatto (o laterale)? ..............
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A proposito, su una sega basculante questo tacchino lo farà a passi. E una sega inclinata consisterà in realtà in sezioni agganciate di chiacchiereorizzontali (canali di prezzo), ognuna delle quali dipende dalla pendenza sotto/sopra la precedente. E il trading intra-canale potrebbe essere applicato su ognuno di essi.
Anche se io stesso non sono entusiasta al 100% di questo indicatore.
È così...? Solo che gli appartamenti non sono agganciati, ma separati da movimenti a impulso...
Utilizzando queste costruzioni è possibile eseguire non solo il trading intracanale su aree piatte, ma anche il commercio in una tendenza alta ... Quando la direzione delle rotture di tali canali è invertita, dovrebbe significare che la tendenza è morta...
È così...? Solo che gli appartamenti non sono agganciati, ma separati da movimenti a impulso...