Valanga - pagina 66
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L'idea non è mia, ma hai ragione - in questo modo la valanga è sempre entrata. Ma l'Avalanche è armonico, e reagisce automaticamente al mercato in proporzione al suo impatto. Più forte è l'opposizione del mercato (o dell'AC), maggiore sarà la sua perdita.
Se il primo ordine (volume iniziale) scatta e il prezzo si muove obbedientemente nella stessa direzione quando si fa trading in modalità semplice (entrando nel corridoio), si chiude con calma il profitto e si spostano gli ordini su nuove posizioni. Il profitto non è grande a causa del piccolo volume dell'ordine iniziale.
Se il prezzo gira, poi un altro, e poi un altro ancora, cercando di resistervi - allora il mercato si mette in una situazione ancora peggiore. La "valanga" aumenta esponenzialmente il volume degli ordini ad ogni inversione e quando.......
fermarsi... non oltre, vi siete fermati alla cosa principale, la prossima è la dolce fantasia. Sono d'accordo che il "e quando" potrebbe non arrivare e le inversioni potrebbero continuare. È la loro quantità (il male) che deve essere affrontata.
Non prendetemi a calci, posso essere sciocco, ma è solo per scopi di "brainstorming"... Se abbiamo un corridoio standard, posizionamento degli ordini, algoritmo di aumento del volume, per raggiungere il livello b/a, che si trova a una distanza dai confini del "corridoio", pari alla sua larghezza... All'apertura della prima posizione e delle successive, si dovrebbe usare il trailing pending order di volume aumentato. In questa condizione, più il prezzo passa lontano nella direzione che vogliamo, più si avvicina un ordine pendente opposto, così quando scatta, otteniamo un'inversione, ma con un volume proporzionalmente minore della posizione opposta e con una perdita bloccata minore... Qualcosa del genere .... Ho bisogno di raccogliere la poltiglia nella mia testa :)
Cioè, l'idea è che ogni pip nella nostra direzione, toglie un pip dalla possibile perdita bloccata dal movimento del prezzo non nella nostra direzione...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
I giri non possono continuare indefinitamente, altrimenti chiunque farebbe profitti continui piazzando ordini invertiti (Buy Limit e Sell Limit) sui confini del canale con Take Profit sul confine opposto del canale. Un gran numero di inversioni sono l'eccezione. Puoi minimizzarli aumentando aggressivamente il volume opposto - allora il profitto inizierà dopo che il prezzo passa a pochi punti dal confine del canale. Per esempio, data la distanza tra gli ordini di 40 punti e il volume iniziale di 0,01, è necessario impostare un ordine opposto con il volume 41 volte più grande dell'ordine iniziale (cioè 0,41), per ottenere un profitto dopo che il prezzo ha superato UN punto dal confine del canale. E il profitto sarà un volume enorme, 40 volte superiore a quello iniziale! Quindi, quali sono le possibilità che, piazzando accidentalmente un ordine, per arrivare alla posizione ideale il prezzo non si muova di un solo punto in più ma si inverta e vada invece di 40 punti nella direzione opposta?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Ci sarà uno squilibrio di ordini piazzati a distanze diverse e posizioni di prezzo diverse. Si può tirare su solo il primo ordine fallito dopo l'attivazione dell'ordine iniziale - finché non si forma un canale, si può restringere il campo. Questo è già stato trattato nel thread.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
C'è già un'opzione simile... Uno dei membri del forum mi ha scritto di persona... chiacchierato... quasi finito esattamente questa versione. Né peggio né meglio...La differenza è che è molto più rapido entrare nella loki... ...e quelli a più rami... Se il prezzo è andato dove deve andare, salta fuori più velocemente... E se non va dove dovrebbe andare, gira più velocemente.
Stesse uova ma più pelose...
La flessibilità di pensiero è buona. Solo che, purtroppo, sono le stesse uova solo di lato. Non hai fatto un profitto. Questo è 0. Avete coperto una posizione con Takei, e l'altra, uguale in numero di pip, solo in perdita, non lo ha fatto. Inoltre, al contrario, artificialmente, avete aggiunto ai vostri problemi, come un "secondo ginocchio di Martin" sul nulla. Confrontate la stessa situazione, solo con un ordine di acquisto o di vendita. Per esempio, avete indovinato, e non c'è bisogno di rotolare, e con calma chiudere a prendere. Supponiamo di no, allora il ginocchio. Qual è la differenza tra la prima variante e la seconda? Quando nella seconda prendi un profitto del 50%, e nella tua (la prima variante) entri sempre in martin?
Esiste già una variante simile. Uno dei membri del forum mi ha scritto in un messaggio privato... chiacchierato... quasi finito esattamente questa variante. Né peggio né meglio...
La differenza è che è molto più rapido entrare nella loki... ...e quelli a più rami... Se il prezzo è andato dove deve andare, salta fuori più velocemente... E se non va dove dovrebbe andare, si ribalta molto più velocemente.
Stesse uova ma più pelose...
in una pausa di transizione, il livello di b/o è cambiato? Non dovrebbe. Un altro punto... La larghezza del corridoio dovrebbe essere costante, cioè quando scatta l'ordine trailing stop loss (con lotto proporzionalmente diminuito), quello opposto dovrebbe essere impostato alla distanza uguale alla larghezza del corridoio iniziale.
Sono assolutamente d'accordo con te. Penso che l'alternativa descritta sopra sia migliore. Il primo ordine di mercato viene aperto utilizzando l'analisi di mercato e poi viene compensato da ordini di chiusura secondo l'algoritmo a valanga. Non c'è una corsa al minimo iniziale come in una valanga classica. Ho dato una foto della corsa con il periodo del 01.01.09 sopra.
Se la memoria non mi inganna, hai suggerito una tendenza su ZZ, hai creato un thread separato... Secondo me, il suo metodo è stato criticato oggettivamente. Ma questo terzo è importante per me personalmente. Sono interessato al tuo Expert Advisor, è un modello 1-2-3. Lo conosci? Ho un'opinione che va bene con "valanga" o viceversa.
Attaccarsi a un livello di prezzo specifico è il male peggiore, IMHO... Il prezzo potrebbe raggiungere questo livello tra un paio d'anni, o addirittura mai.
La larghezza del corridoio è ovviamente costante... C'è un altro trucco però... Non posso spiegare il TS per intero, per ovvi motivi - non ero l'autore... Se astrattamente - ci sono riempimenti per tendenza... Cioè, si spegne quasi sempre... È difficile entrare in una chiamata di margine... Ma i drawdown finora sono molto grandi - questo non è buono.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
No... Non è lui lo zigzag... è Kharko... È solo che i soprannomi sono molto simili :) e li ho confusi anch'io all'inizio :)