Valanga - pagina 365

 
flash:
Avalanche è un sistema di trading vincente che ti permette di entrare nel mercato in qualsiasi momento su qualsiasi strumento. Descrizione:
Due ordini - BuyStop e SellStop di uguale volume sono piazzati a uguale distanza dal prezzo corrente. Quando uno di essi scatta, l'altro viene rimosso e lo stesso ordine viene messo al suo posto ma il volume è pari al doppio (può essere triplicato, quadruplicato, ecc.) del tasso iniziale.

Quando il prezzo si inverte e il secondo ordine scatta, un terzo ordine viene aggiunto al prezzo del primo ordine. Il suo volume in somma con quello del primo ordine deve essere il doppio del secondo (meno). A un'inversione a U consecutiva, un quarto ordine si aggiunge al secondo. Il suo volume dovrebbe anche essere due volte più grande della somma di primo e terzo ordine negativi. E così via. Per esempio, per il volume iniziale di 0,0

La differenza è che quando uno dei due ordini scatta, il secondo ordine viene rimosso completamente e dovremmo chiuderlo con uno stop loss o un profitto.


Ma come funziona? Non l'hai scritto tu?

Flash:
....................
Quando il prezzo raggiunge uno di questi livelli, viene aperto un ordine.
Quando uno di questi PRIMI ordini scatta, il secondo ordine viene cancellato! Al suo posto viene stabilito un ordine simile ma con un lotto in 0.02*.
Inoltre, se il prezzo raggiunge un take profit tutti gli ordini vengono cancellati e il consulente non fa trading fino al giorno successivo.

.........

DOVE SI TROVA QUALCOSA DI SIMILE A QUELLO CHE HO SUGGERITO?

A volte nella vita bisogna decidere... ))
 
lasso:

<DIV class=fquote><STRONG><SPAN style="COLOR: #42639c" title=Vitali>lasso</SPAN> :</STRONG><BR>


Mi sono di nuovo perso qualcosa di importante?

Cos'è questo fallo di colon? E dov'è il link al post citato?

 
lasso:


E questo? Non l'hai scritto tu?

A volte nella vita bisogna decidere... ) )

Gli altri sistemi che ho citato non erano miei. Mi dicono che ci sono già questi esperti e mi danno dei link, ma le strategie non sono così.

Ho scritto questo. L'essenza del sistema. Se qualcosa non è chiaro, dovrei chiarirlo meglio.

1) Abbiamo impostato 2 ordini e SellStop con lotti uguali (0,1). L'abbiamo impostato su

a) un certo numero di punti dal prezzo corrente o (per fare una scelta nelle impostazioni dell'EA)

b) sul livello di alto e basso delle ultime N barre (da includere nelle impostazioni).

2) Quando uno degli ordini scatta, cancella l'altro. Aspettiamo il risultato, se hanno raggiunto un profitto, se no, la posizione sarà chiusa usando uno stop loss.

3) Se è stato chiuso allo stop-loss, si procede al punto 1, ma con doppio lotto (0,2; 0,4, ecc, è meglio controllare le impostazioni come in Cheburashka).

4) La posizione di profitto è trailing stop con un trailing stop standard.

5) Se abbiamo chiuso in profitto, ricominciamo con un solo lotto (0,1)

Mettete i parametri di stop, take-profit e trailing stop nelle impostazioni.
 
Mathemat:
Capisco. È ancora un martin, solo la vista laterale. Con i rischi associati.
Stiamo discutendo di altre strategie qui?
 
flash:

Gli altri sistemi che ho citato non erano miei. Mi dicono che ci sono già esperti del genere e mi danno dei link, ma le strategie non sono le stesse.

Ho scritto questo. Il succo del sistema. Chiarire ulteriormente, se qualcosa non è chiaro

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Sono sicuro che ci sono molti esperti del genere.

Se hai provato più di una dozzina di esposizioni simili e hai analizzato il loro lavoro, allora scegli quella più vicina al tuo TS e adattala alle tue esigenze.

Oppure postatelo qui (o meglio ancora, in un nuovo thread), con una descrizione completa e chiara dei miglioramenti. Forse qualcuno risponderà alla sua richiesta.

 
khorosh:
Posso dire che si può fare una variante che non ha perdite in una corrente di 0,5-1 anni, ma non con tale redditività e non con tale quantità di transazioni al mese. E prima su tali varianti ho esposto i risultati. Ora sto lavorando per raggiungere relazioni ottimali tra la redditività, il volume del drawdown e la stabilità nell'intervallo di almeno mezzo anno.

Illustrazione. Il drawdown è grande, quindi continuo a lavorare. Poiché il numero di operazioni nella variante iniziale (precedente) è piuttosto grande, c'è la possibilità di trovare un filtro per diminuire il drawdown, avendo filtrato i cicli con grande drawdown.

SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo1 minuto (M1) 2009.07.01 00:00 - 2010.06.11 22:59 (2009.07.01 - 2010.07.01)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)



Bar nella storia348585Zecche modellate11554087Qualità della modellazione25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale100.00



Utile netto1813.71Profitto totale3352.03Perdita totale-1538.31
Redditività2.18Payoff previsto3.05

Dispersione assoluta75.07Massimo prelievo310.77 (57.63%)Prelievo relativo79.56% (97.03)

Totale scambi595Posizioni corte (% vittoria)316 (100.00%)Posizioni lunghe (% vittoria)279 (69.18%)

Operazioni redditizie (% di tutte)509 (85.55%)Operazioni in perdita (% di tutte)86 (14.45%)
Il più grandecommercio redditizio103.74perdere l'accordo-41.11
Mediaaffare redditizio6.59Perdita dell'affare-17.89
Numero massimovittorie continue (profitto)42 (68.00)Perdite continue (perdita)1 (-41.11)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)142.92 (30)Perdita continua (numero di perdite)
 
flash:

Massimo prelievo 310,77 (57,63%)

perdite continue (perdite)1 (-41,11)

??? Come mai, non c'è stato alcun drawdown all'inizio, secondo il grafico, cioè dopo l'80° scambio

Com'è che il drawdown è grande e solo un trade stava perdendo di fila?


Non giudicare dal grafico, il tester nasconde il drawdown quando usa le chiusure sovrapposte sul grafico. I cicli sono di solito chiusi con profitti, ma all'interno di un ciclo il drawdown può essere abbastanza grande.
 
khorosh:

Illustrazione. Il drawdown è grande, quindi continuo a lavorare. Poiché il numero di operazioni nella variante iniziale (precedente) è abbastanza grande, c'è la possibilità di trovare un filtro per ridurre il drawdown, filtrando i cicli che portano a un grande drawdown.

Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 minuto (M1) 2009.07.01 00:00 - 2010.06.11 22:59 (2009.07.01 - 2010.07.01)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)



Bar nella storia 348585 Zecche modellate 11554087 Qualità della modellazione 25.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0




Deposito iniziale 100.00



Utile netto 1813.71 Profitto totale 3352.03 Perdita totale -1538.31
Redditività 2.18 Payoff previsto 3.05

Dispersione assoluta 75.07 Massimo prelievo 310.77 (57.63%) Prelievo relativo 79.56% (97.03)

Totale scambi 595 Posizioni corte (% vittoria) 316 (100.00%) Posizioni lunghe (% vittoria) 279 (69.18%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 509 (85.55%) Operazioni in perdita (% di tutte) 86 (14.45%)
Il più grande commercio redditizio 103.74 transazione perdente -41.11
Media affare redditizio 6.59 Perdita dell'affare -17.89
Numero massimo vittorie continue (profitto) 42 (68.00) Perdite continue (perdita) 1 (-41.11)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 142.92 (30) perdita continua (numero di perdite)


Yuri, grazie per il lavoro che hai fatto. Ma alcune domande in una volta sola:

1) Confrontiamo questa immagine per 1 mese e questa per 1 anno. Il numero di scambi è rimasto approssimativamente lo stesso, cioè è diminuito di ~ 12 volte. Profitti (relativi) - ridotti di 2 volte. MO = 3,05 con lotto massimo = 6,4 lotti! (se ho decifrato bene l'immagine).

Cosa dimostra questo? Che hai regolato al massimo e magistralmente i parametri del tuo TS per questo periodo? Anche il drawdown assoluto è al limite.

Tutto è stato piegato al limite. Chi ne ha bisogno? ( post di Kombat, terzo dal basso)

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2) Durante l'esistenza di questo thread, è stato espresso molte volte sia da te che da Katana, più o meno quanto segue:

"Sì, le prugne sono legittime. Ma tra il prosciugamento di un deposito, riusciamo a farne diversi. --"

Quindi controlliamo questa affermazione usando un periodo "normale" della storia (almeno dal 01.01.2007 ad oggi).

---- Avete l'Expert Advisor, sulla base del quale è stato fatto il quadro a 1 mese.

---- Come migliorarlo, senza cambiare la logica dell'Expert Advisor, ti è stato spiegato.

..............

Allora qual è il problema?

Testiamo questa ipotesi e se la dimostriamo vera, tutti gli "idioti" staranno automaticamente zitti.

E otterrai una vita di rispetto e stima!

 
Non voglio rimbalzare da un argomento all'altro, ma è venuta fuori una domanda? (da baltik) Lo chiederò con calma e tranquillamente tornerò a cambiare l'IR, mentre c'è pespressione... Vitaly, chi pensi che siano gli idioti qui? E soprattutto, chi dovrebbe stare zitto? Stai chiaramente esagerando, l'ultimo era chiaramente fuori bersaglio ... La valanga esiste finché esistono i suoi creatori, cioè coloro che ne beneficiano - come ha detto il "cattivo", era un solo deposito, ma sono riuscito a farne due ???? Stai cercando di gestire una MM - senza sapere come gestire un solo ordine?!!! La paranoia si sta diffondendo ... Spero che il mio conto venga sbloccato e che continui a spremere domande a mio favore !!! Altrimenti è una cospirazione - e cospirazione contro chi fa trading e contro chi cerca di fare soldi ma ne perde 1 su 3 come Promomoker sputa qui....
 
balt_XX:
Vitaly, chi pensi che siano gli idioti qui? E soprattutto, chi dovrebbe stare zitto? Overkill chiaramente, l'ultimo era chiaramente off-topic...

Oh, mio Dio! Il baltik è emerso)). Saluti, marinaio! Anche la bandiera di Andreev.

Per rispondere alla sua domanda arrabbiata: se può essere dimostrato, sarò il primo a tacere.

Ne consegue che .... )))