Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 17

 
getch писал(а) >>

P.S.

Gli sviluppatori di MT5 hanno annunciato che sono riusciti a creare un algoritmo altamente specializzato di compressione della storia delle quotazioni, che supera tutti gli archiviatori universali nella compressione. Il suo segreto è un'efficace conversione dei dati prima della compressione. Non si tratta di una conversione di major di base, ma della trasformazione di singoli strumenti di trading. Se questa trasformazione è divulgata dagli sviluppatori, può essere usata (senza reinventare la propria ruota) come punto di partenza verso l'obiettivo della trasformazione della linea di base.

La base senza perdita di informazioni nella compressione è una singola candela.

Si può comprimere semplicemente: non memorizzare per ogni candela informazioni sul tasso, ma solo incrementi di punteggiatura relativi alla candela precedente e considerando che H>O,C e L<O,C. Per memorizzare una candela HLOC 4 byte sono sufficienti, ma non si può comprimere. All'inizio di un grafico o quando un gap è più di 2^8 pip, dovremmo aggiungere un simbolo speciale che stabilisce un nuovo punto di riferimento. Questo può anche essere compresso se si tiene conto dei cambiamenti di volatilità e periodicamente si inserisce un simbolo che indica la dimensione in bit da utilizzare per memorizzare i successivi incrementi di HLOC. Anche il tempo è compresso - se c'è un gap, viene inserito un simbolo speciale con un nuovo punto di lettura, altrimenti gli incrementi di tempo delle candele sono considerati secondo TF

In ogni caso, la compressione senza perdita utilizza delle regolarità, che non possono essere usate direttamente nella previsione. Altrimenti MetaQuotes Software Corp. cesserebbe di essere una società di software e diventerebbe una cosa sola con Goldman :)

 
Sì, discutere le complessità del metodo di compressione senza capire veramente come quella compressione aiuterà le previsioni. Che differenza c'è tra un potente picco (ad esempio, i libri paga) e un piatto notturno?
 

L'ipotesi del bitrate costante, l'uso della compressione per la predizione - tutto questo in questa fase non è altro che pensare ad alta voce.

Tuttavia, il ragionamento era che c'era un criterio assolutamente concreto per determinare la migliore base per trovare i modelli - la comprimibilità.

Passo dopo passo:

  1. Salvate la storia di tutte le major in modo tale che l'archiviatore comprima bene tali dati. Questi possono essere file CSV o file HST di MT4. Ma è meglio che tu usi il tuo formato per memorizzare tutte le major in una volta sola, non separatamente.
  2. Comprimere il file ottenuto con l'archiviatore e ottenere un file di dimensione N-bytes. Un archiviatore viene selezionato tra i migliori in base al suo indice di compressibilità.
  3. Sulla base dell'analisi multivalutaria abbiamo creato degli indici valutari (comunque li si voglia chiamare) - nuove major che formano una nuova base.
  4. Ripete i passi 1 e 2 per le nuove major e ottiene M byte.
  5. Se M < N, la base M è ottimale per trovare modelli, altrimenti la base N.

Valori casuali:

Questo modo di determinare la base ottimale non dice nulla sulla natura dei suoi maggiori. Se EURUSD, GBPUSD e le altre major sono variabili casuali, cioè loro e i loro cross non possono essere previsti, allora M sarà sempre uguale a N (con un certo margine di errore).


 
getch >>:

P.S.

Однако, анализ статистики корреляций различных мажоров (например, куда пошла EUR/USD, туда и GBP/USD) имеет смысл, как некоторая вероятностная характеристика. Она носит такой же смысл, как анализ, например, EUR/USD вместе с RUB/USD. Т.е. смысл слабо прослеживается.

Si può passare un sacco di tempo ad agitarsi sulla (dis)utilità degli scambi multivaluta. Ma è meglio vedere una volta che blaterare cento volte.


Ho finalizzato Spreader_v7. Oggi ho creato un account per esso e ho impostato l'uscita al sito via FTP


I rapporti saranno disponibili su https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm


Server di trading: UWC-Demo.com
Numero di conto (login): 235953
Parola d'ordine principale: ******
Password dell'investitore: uqmj0va
 
Reshetov >>:

Spiegato male, visto che non hai capito il primo post.

Il tuo Spreader scambia un cross basato sulle informazioni delle coppie che lo compongono. Non c'è niente di male in questo.

Esempio:

Se scambi AUDJPY e NZDJPY (indipendentemente dai pesi) è trading AUDNZD (questo è particolarmente ovvio se la valuta di base del conto è JPY).

Tutte le informazioni AUDNZD sono contenute nella base AUDUSD e NZDUSD, o nella base convertita AUDJPY e NZDJPY. Ma in EURUSD, GBPUSD, USDJPY e molte altre coppie non c'è NESSUN tipo di informazione sul comportamento di AUDNZD. Questo è ciò che si intendeva.

Spreader:

Forse dovreste far passare Spreader attraverso un tale tester sulla storia. Naturalmente, non con il tester fornito, ma con il proprio. L'idea sembra essere semplice.

 
Reshetov >>:

Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить


Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP


Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm


Trading server:UWC-Demo.com
Account number (login):235953
Main password:******
Investor password:uqmj0va

Cosa c'è di nuovo nella versione 7 rispetto a quelle pubblicate?

 
getch, quello a cui ti stai avvicinando gradualmente si chiama dimensionalità frattale.

in breve, la sua essenza è che una traiettoria o un insieme di punti inseriti nello spazio può avere una dimensionalità non intera
.Se avete una linea allora la dimensionalità è 1, se avete un piano allora la dimensionalità è 2, il volume è 3 e così via. La dimensione di un insieme può essere 1,3, 2,5, qualsiasi numero. Infatti, la dimensionalità significa il numero di variabili indipendenti.

Cioè hai 8 coppie di valute e la domanda "Tutte queste quotazioni corrispondono l'una all'altra?" Per rispondere alla domanda, dovresti imporre (in qualche modo) tutte queste quotazioni nello spazio multidimensionale e definire la dimensionalità di questo insieme. Se sarà = 1 - allora tutte le 8 coppie possono essere ridotte a una, se sarà 2 - allora due coppie sono "reali" (indipendenti), ecc. L'ho fatto molto tempo fa, non ricordo il risultato, ma qualcosa come 1 e qualcosa. Cioè tutti questi dati equivalgono a poco più di una serie temporale scalare (una citazione). Infatti, non significa che puoi guardare solo EURUSD e conoscere tutti gli altri tassi.

Se è interessante, cerca su Google questo argomento, se non è affatto chiaro, qui puoi guardare un pop-up scientifico http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
Puoi anche chiedermi, ti aiuterò in ogni modo possibile.
 
Date una prova, non un riferimento fantascientifico.
 
irriss >>:

A scuola avevo un buon senso e comprensione del significato della dimensionalità astratta degli spazi e della relazione con i frattali. Non è rimasto quasi nulla nella mia testa. Grazie per il suggerimento e il link. Al momento non ho ancora capito perché la dimensionalità degli spazi di citazione dice che sono dipendenti.
La mia ipotesi botanica, invece, si riduce all'indipendenza delle major l'una dall'altra.

 
getch >>:

В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.

Le major sono probabilmente indipendenti come le "minors", ma l'unica domanda è: in cosa puoi esprimere il loro valore? Se si esprime tutto in dollari, per esempio, la correlazione tra le coppie sarà presente, perché l'influenza del dollaro è evidente in ogni coppia.

Secondo me, i "minori" non sono molto peggio dei "maggiori" in questo senso. L'unico problema è quello di costruire un indice oggettivo di ogni valuta, al fine di diversificare l'influenza di altre valute nella coppia.