Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 8
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На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Esempio:
Profitto:
Diversificazione:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Giusto, è di questo che ho scritto. Solo la somma degli spread maggiori non ha nulla a che vedere con lo spread anche del corrispondente cross sintetico.
La liquidità sui cross è sempre mantenuta dalla liquidità delle major. Gli spread stretti sui cross sono, come ho già scritto, il risultato degli ordini su questi cross da parte dei partecipanti ECN. Ma la liquidità del cross creata da questi partecipanti ECN impallidisce in confronto alla liquidità fornita dalle major per il cross.
Esempio:
Profitto:
Giusto, è di questo che ho scritto. Solo la somma degli spread maggiori non ha nulla a che vedere con lo spread anche del corrispondente cross sintetico.
La liquidità sui cross è sempre mantenuta dalla liquidità delle major. Gli spread stretti sui cross sono, come ho già scritto, il risultato degli ordini su questi cross da parte dei partecipanti ECN. Ma la liquidità del cross creata da questi partecipanti ECN impallidisce in confronto alla liquidità che le major forniscono per il cross.
è possibile, non ho confrontato queste liquidità perché non è chiaro come farlo
Esempio:
Profitto:
Diversificazione:
In generale, il punto della diversificazione è che i rumori che si suppone siano presenti nei tassi di cambio non sono noti per sommarsi in ampiezza quando si crea un portafoglio. I rumori si sovrappongono effettivamente l'uno all'altro. Ma la quota di valute nel portafoglio diminuisce. In altre parole, idealmente un portafoglio composto da 2 coppie di valute ha un'ampiezza di rumore 2 volte inferiore a quella di una sola valuta.
In altre parole, una perdita di 200 pips sull'Euro, non si ha questa perdita su altre coppie, quindi, l'intero portafoglio non è influenzato così tanto come se si avesse solo una coppia di valute nel portafoglio. Quindi il drawdown del portafoglio è inferiore al drawdown di una coppia particolare.
Quindi più coppie nel portafoglio, meglio è per la riduzione del rischio - ma naturalmente questa è un'ipotesi grezza che non sempre funziona.
Esempio:
Non so quanto sia importante per te questo presupposto, ma è sbagliato, perché hai solo una quantità costante di GBP e EUR. Lo yen e il quid variano nel loro volume.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Giustificare. La mia affermazione è vera per qualsiasi spalla.
Sul mercato interbancario molto probabilmente sì, sul mercato... Dipende dall'affidabilità, se l'affidabilità del BC è tollerabile - è più redditizio attraverso le croci.