Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 7

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getch писал(а) >>

Il fatto che EURGBP == EURUSD / GBPUSD sia SEMPRE corretto con un adeguamento dello spread è del 100%.

Sopra ha dato dei link a degli EA che lo mostrano perfettamente in pratica.

L'uomo non stava scrivendo sulla correlazione tra sintetico e coppia di valute.

Si riferiva alle coppie di valute. Tutto è stato chiaro sui sintetici molto tempo fa. E la differenza non è nemmeno nello spread come mostrato dai suddetti Expert Advisors. Tutte le opportunità di arbitraggio in MT4 sorgono solo a causa della curvatura delle quotazioni delle società di brokeraggio, nella realtà lo "spread" è ancora più piccolo.

I componenti dei sintetici sono tre. Quindi, se accettiamo che ci sia una correlazione stabile tra la coppia 1 e la coppia 2, allora c'è sempre una terza coppia che può comportarsi come vuole.

L'ipotesi che ci sia una correlazione stabile tra 2 coppie significa automaticamente che si può prevedere con precisione dove sta andando il tasso della terza coppia. Ecco perché non ha senso giocare sulle correlazioni, puoi semplicemente tagliare dei soldi sulla terza coppia.

 
Zhunko >>:


В общем смысле неправильно. Так, как вычисляю, ещё никто не догадался. Не считая моих компаньонов.

У меня динамические весовые коэффициенты.

EUR/GBP non deve essere confuso con il mio indice EUR/GBP. Sono concetti completamente diversi.

 
vasya_vasya >>:

Человек писал не о корреляции между синтетикой и валютной парой.

Речь шла о валютных парах.

Allora hai sbagliato.

 
marketeer >>:
Когда мы рассматриваем только 2 пары, то да - трудно сказать, какая из них перетянет другую. Но когда у нас с одной стороны портфель пар, а с другой - некая пара, ведущая себя "неправильно", то я б предположил, что вероятность вытягивания её в сторону портфеля выше.

La tua ipotesi intuitiva sarà corretta quando il mercato avrà le proprietà specifiche attribuitegli dalle teorie di portafoglio. Tuttavia, questo non è il caso. Il mercato non è un cavallo sferico nel vuoto, quindi anche le teorie di portafoglio e di arbitraggio più avanzate, scritte da premi Nobel per l'economia e verificate da guru del trading, inciampano quasi immediatamente nel fallimento.


Getch ha scritto (a) >> Un portafoglio di coppie di valute non diversifica il rischio, o meglio non lo riduce. - Abbastanza giusto.

 
getch >>:

Не надо путать EUR/GBP с мой индекс EUR/мой индекс GBP. Это совершенно разные понятия.


Beh, naturalmente...! E gli indici sono calcolati da cosa? Molte coppie di valute.

Quindi l'analisi multivalutaria non è senza speranza?

 
Vita >>:

getch писал(а) >> портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает. - Совершенно верно.

Esempio:

Ci sono due strategie redditizie (sulla storia). Uno su GBPJPY, l'altro su EURUSD.

I rischi si ridurranno se invece di una strategia, le eseguiamo entrambe contemporaneamente?

Naturalmente, si presume che il carico di deposito sia lo stesso in entrambi i casi.

Risposta:

L'intuizione suggerisce che il rischio sarà minore se si eseguono due strategie invece di una.

Ma i punti fatti in questo thread sopra dicono che non è così.

P.S. Ho iniziato a usare il formato testo, perché diventa molto più chiaro e sistematico.

 
Vita писал(а) >>

Getch ha scritto >> Un portafoglio di coppie di valute non diversifica il rischio, o meglio non lo riduce. - Abbastanza giusto.

Secondo me non lo fa. La diversificazione è efficace in ogni caso in cui non stiamo usando lo stesso strumento per creare un portafoglio. Questa cosa funziona quasi sempre.

Se avete degli argomenti contro il suo uso - postateli, sarà interessante leggerli.

 
Zhunko >>:


Ну, конечно!... А индексы из чего расчитываются? Из множества валютных пар.

Стало быть, мультивалютный анализ не безнадёжен?

Costruisci i tuoi indici valutari da un'analisi di più coppie di valute. Poi si confrontano i loro rapporti con i tassi di cambio corrispondenti. E naturalmente si vedono le differenze.

Questo approccio non dice nulla sulla mancanza di speranza dell'analisi multivalutaria e viceversa.

 
getch писал(а) >>

Esempio:

Ci sono due strategie redditizie (sulla storia). Uno su GBPJPY, l'altro su EURUSD.

I rischi si ridurranno se invece di una strategia, le eseguiamo entrambe contemporaneamente?

Naturalmente, si presume che il carico di deposito sia lo stesso in entrambi i casi.

Risposta:

L'intuizione suggerisce che il rischio sarà minore se si eseguono due strategie invece di una.

Ma i punti fatti in questo thread sopra dicono che non è così.

P.S. Ho iniziato a usare il formato testo perché diventa molto più chiaro e sistematico.

Il punto è che la diversificazione in due strategie diverse è una cosa nebbiosa fino a quando non si vede un grafico del cambiamento del patrimonio netto di queste 2 strategie.

Il fatto che le strategie operino su 2 coppie diverse indica che le entrate possono avvenire in momenti diversi, rispettivamente, la perdita della prima strategia non corrisponderà sempre alla perdita della seconda, che è l'effetto della diversificazione. Il prelievo totale dovrebbe diminuire in questo caso. Ma naturalmente non è un fatto.

Per quanto riguarda le strategie, possono usare lo stesso effetto in modo sincrono facendo accordi simultaneamente e in questo caso nessun effetto potrebbe apparire.

 
getch писал(а) >>

ECN e incroci:

Su un ECN, i cross sono inizialmente virtuali. Cioè, la loro liquidità è calcolata a partire dalla liquidità delle major. Naturalmente, i clienti ECN possono influenzare (verso la riduzione) lo spread con i loro ordini di cross trading. Tali ordini sono sovrapposti agli stessi ordini reali opposti, o virtuali (formati dai maggiori).

CADJPY:

Sembrerebbe che la liquidità in un cross così specifico come CADJPY sia piuttosto scarsa. Tuttavia, non è così. Quando un mercato interbancario decide di introdurre un cross esotico, lo riempie di liquidità virtuale attraverso le major. Su ECN, qualsiasi incrocio viene inizialmente effettuato tramite le major. Un ulteriore riempimento della liquidità del cross avviene a causa delle richieste di trading sul cross da parte dei partecipanti all 'ECN.

ECN e STP:

In generale, lo schema ECN è abbastanza specifico. Non tutti i fornitori di liquidità garantiscono l'esecuzione ai loro prezzi. Cioè non possono essere a priori partecipanti all 'ECN. Tuttavia, partecipano. Viene fatto(dall'ECN-provider) attraverso un peggioramento artificiale dei prezzi (allargamento dello spread), in modo che l'ECN-provider possa garantire l'esecuzione. Inoltre, le quotazioni in ECN sono filtrate per mostrare l'apparenza di un'esecuzione perfetta. Per esempio, un fornitore di liquidità ha gettato in ECN alcuni ordini che avrebbero dovuto sovrapporsi ai vostri. Ma l'ECN non poteva (molte ragioni) sovrapporre gli ordini del contatore. Non vedrete che c'erano ordini della banca. Cioè in ECN l'esecuzione avviene prima, e in caso di successo i prezzi vengono aggiornati. Altrimenti - no.

In questo senso STP è molto più trasparente, tuttavia, è un trading su un indicativo senza alcuna garanzia di esecuzione.

I fornitori di liquidità possono calcolare le loro offerte come vogliono, anche attraverso le major - è il loro business e non c'è nessuna regolamentazione in merito. Su ECN e exchange, tutti possono creare liquidità piazzando ordini all'interno dello spread corrente (restringendolo). Pertanto lo spread sui cross non dipende direttamente dal maggiore e può essere molto inferiore alla somma degli spread sui maggiori corrispondenti.
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