Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 2
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La correlazione ha senso nel mercato azionario, dove le azioni di un settore sono legate ai fondamentali comuni di un'economia o le azioni di un paese sono legate all'economia di quel paese o per esempio allo stesso rischio valutario che è comune a tutto il paese.
Per quanto riguarda le valute, sono un riflesso delle diverse economie. Non sono nemmeno quote di industrie diverse, sono economie completamente diverse con capi di stato diversi situati in territori diversi.
Se vuoi diversificare il rischio paese, non c'è niente di meglio delle valute.
Le valute sono le meno correlate di tutto ciò che è possibile nell'economia, perché dipendono da fattori politici, economici e sociali totalmente estranei .
Correlazione coppie di valute si verificano quando la valuta di due paesi diversi è espressa attraverso la valuta di un paese, e per le coppie di valute sembra proprio una correlazione.
È una questione di "uovo e gallina":
CBRF bi-currency basket == 0,45 * RUB/EUR + 0,55 * RUB/USD == RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD)
In totale, il CBRF Bicurrency Basket = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).
In altre parole, conoscendo il valore del paniere delle due valute, puoi sempre calcolare il valore di RUB/USD. E viceversa: conoscendo il tasso di RUB/USD, si può sempre calcolare il valore del paniere a doppia valuta.
Se la banca si concentra sul paniere bi-valutario quando analizza il tasso di cambio RUB/USD, si concentra sul tasso RUB/USD stesso.
Il paniere bi-valutario della CBRF come caso speciale di un indice valutario non ha senso come qualsiasi indice valutario.
"Se la banca analizza il tasso di cambio RUB/USD guardando il paniere delle due valute, sta guardando il tasso di cambio RUB/USD.
Hai dimostrato che non è così: è orientato su RUB/USD e EUR/USD, secondo la formula: CBRF Bi-currency basket = RUB/USD * (0,55 + 0,45 / EUR/USD).
Comunque, ci sono 3 valute (RUB, EUR, USD) e non 2. Naturalmente possono essere espressi uno dentro l'altro e la formula cambierà, ma le 3 valute rimarranno
Il tasso di cambio EUR/USD non dipende in alcun modo dal rublo. Credo che tu sappia cosa intendo.
Mathemat писал(а) >>
Non scambiamo valute, ma coppie. Quale coppia dovremmo aprire?
È probabile suggerire che è qui che si trova la più grande tragedia, perché LORO commerciano valute... a differenza della maggior parte di noi :)
Вполне вероятно предположить, что как раз в этом и кроется самая большая трагедия, ибо ОНИ-то как раз торгуют валютами.. в отличии от большинства нас :)
La tragedia può essere trovata in qualsiasi cosa - se la vuoi ;)
Трагедию мона найти в чём угодно - было б желание ;)
È comprensibile, ma non si tratta di questo :)
Sottolineo la distinzione tra i principi di convertibilità delle valute e la causalità con cui si influenzano a vicenda. E mentre la convertibilità è quasi istantanea, l'impatto è inerziale e soggetto a fluttuazioni. L'egemonia dell'USD significa solo una via di convertibilità, e per quanto riguarda i fattori, qualsiasi valuta può avviare un'onda. È conveniente considerarlo a questo punto come una "base" per la formazione di tassi "maggiori" temporanei e osservare il movimento di questo cluster.
Я б подчеркнул различие между принципами конвертируемости валют и причинно-следственных связей, за счет которых они влияют друг на друга. Причем, если конвертируемость почти моментальная, то воздействие - инерционно и подвержено колебаниям. Гегемония USD означает лишь способ конвертации, а по части факторов - любая валюта может выступить инициатором волны. Её в этот момент удобно рассматривать "базовой" для формирования временных "мажорных" курсов и наблюдать за движением этого кластера.
Sì, sono d'accordo con te. Mi sembra che se si "designa" una moneta mondiale diversa dal quid, ma un'altra ( entro limiti ragionevoli. ;) qualcosa come l'efro o la sterlina), si potrebbe scrivere la stessa cosa di getch, con lo stesso risultato per l'emozione. L'articolo mette semplicemente un punto sull'argomento arbitraggio, ma non tocca in alcun modo la logica del gioco del portafoglio.
Да, я с вами согласен. Мне кажется, если "назначить" мировой валютой не бакс, а другую ( в разумных пределах. ;) что-нибудь типа ефро или фунта), то можно будет написать то же самое что и getch, с тем же результатом для эмоций. Статья просто ставит точку на арбитражной теме, но никак не затрагивает логику портфельной игры.
L'arbitraggio a breve termine sulle valute è una realtà. E non c'è nulla di contraddittorio in questo.
Non si può sostituire l'USD con un'altra valuta con lo stesso ragionamento. Ci deve essere una moneta mondiale. Al momento il dollaro USA è questa valuta.
Quello che ho scritto riguarda direttamente il senso della creazione di un portafoglio di coppie di valute. Un tale portafoglio non ha senso, perché un portafoglio di coppie di valute non diversifica i rischi, o meglio non li riduce.
Cioè, la probabilità che una coppia "tiri fuori" un'altra è uguale alla probabilità che si aggravi ancora di più.