Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive - pagina 10

 
nikitasa1997:

Ho sintetizzato i coefficienti del filtro Chebyshev usando MATLAB, cioè denominatore e numeratore del filtro (i coefficienti sono allegati sotto). Ora la cosa principale: come implementare un filtro Chebyshev con coefficienti specificati in un indicatore usando MQL4? Per favore, aiutatemi.

Guarda, hai il numeratore e il denominatore, cioè puoi scrivere la caratteristica di trasferimento nella forma

H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),

dove P e Q sono il tuo numeratore e denominatore come polinomi di z^-1 (z meno la prima potenza). La caratteristica di trasferimento è l'uscita divisa per l'ingresso, cioè in forma z

Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),

donde

Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).

Ora ricordate che z^-1 non è altro che un operatore di ritardo, cioè la moltiplicazione per z^(-n) nel dominio z corrisponde a un ritardo di n conteggi nel dominio del tempo, per esempio Y(z)*z^(-3) corrisponde a y(t-3). Così,

a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,

dove ai, bi sono i coefficienti del denominatore e del numeratore precedenti, rispettivamente. In realtà, tutto quello che dovete fare è esprimere y(t) - qui avete la formula per calcolare il vostro indicatore.

A proposito, è un po' strano "avere un'idea del filtraggio digitale" e non essere in grado di farlo...

tara:

E in generale - cos'è l'adattabilità?

Nel caso dei filtri digitali, l'adattività di solito si riferisce alla capacità di regolare automaticamente i coefficienti del filtro a seconda di alcune caratteristiche dei dati di ingresso. Per esempio, nel filtro Kalman i coefficienti sono calcolati ad ogni passo in base all'errore di inseguimento e a certe condizioni di ottimalità formulate.

PS l'argomento è venuto fuori inaspettatamente...

 
transcendreamer:

sono arrivati anche a questa conclusione... alcuni indicatori hanno il prefisso "con zero lag" - questa è una bugia

In senso stretto, no (anche se non potrei essere più d'accordo, nella stragrande maggioranza dei casi è una bugia)).

Quando si parla di ritardo, ci si riferisce più spesso a un modello lineare. Per i modelli lineari, il ritardo non nullo è una conseguenza del principio di causalità; in altre parole, è impossibile implementare un sistema lineare che soddisfi sia il principio di causalità che il requisito del ritardo nullo.

Per i modelli non lineari (per esempio adattivi) non c'è questa limitazione. Lì il ritardo può essere sia zero (proprietà di tracciamento perfetto) che negativo (proprietà predittive). Un prerequisito per questo è che il modello sia adeguato al sistema reale.

 
Zhunko:

La derivata del seno è il coseno. Corre avanti di 90 gradi. La derivata è essenzialmente un filtro passa alto. E niente viene ridisegnato.

Penso che con quel tipo di conoscenza, anche un consiglio del genere non aiuterebbe a trarne vantaggio.

Quindi stai paragonando il mercato a una sinusoide ???? Bene... Buona fortuna.....
 

E noxa è un addon per il nerf. È difficile da adattare. Ma di sicuro non si sovraccarica e dà segnali dove si vuole. Ma se si può impostare :-)

Vorrei giocarci di nuovo, ma non voglio installarlo :-(

 
nikelodeon:
Quindi stai paragonando il mercato a un sine???? Bene... Buona fortuna.....
La diagnosi è una completa mancanza di pensiero astratto :-(
 
nikelodeon:

E noxa è un addon per il nerf. È difficile da adattare. Ma di sicuro non si sovraccarica e dà segnali dove si vuole. Ma se si può impostare :-)

Ho davvero voglia di giocarci di nuovo ma non voglio installarlo :-(

Grazie, ora so cos'è la noxa.

Vorrei poterlo portare per MT, ma credo che tutti gli algoritmi siano bloccati

 
alsu:

In senso stretto, no (anche se non potrei essere più d'accordo, nella stragrande maggioranza dei casi è una bugia)).

Quando si parla di ritardo, ci si riferisce più spesso a un modello lineare. Per i modelli lineari, il ritardo non nullo è una conseguenza del principio di causalità; in altre parole, è impossibile implementare un sistema lineare che soddisfi sia il principio di causalità che il requisito del ritardo nullo.

Per i modelli non lineari (per esempio adattivi) non c'è questo vincolo. Lì il ritardo può essere sia zero (proprietà di tracciamento ideale) che negativo (proprietà predittive). Una condizione necessaria per questo è che il modello sia adeguato al sistema reale.

Sì, proprio così.

Creiamo un indicatore, i buffer: 1. 1. Prezzo di apertura (effettivo); 2. Prezzo di chiusura (effettivo); 3. Stop loss (se c'è un prezzo di apertura); 4. Valore della funzione target basato sui risultati della modellazione all'interno dell'indicatore.

Usiamo l'indicatore sia per aprire/chiudere posizioni che per l'ottimizzazione dinamica dei parametri (adattamento) delle tattiche di trading.

 
Alsu, dobbiamo sposarci. Mi dispiace.
 
Zhunko:
La diagnosi è una completa mancanza di pensiero astratto :-(
Cosa c'entra l'astrattezza del mio pensiero???? Qualsiasi filtraggio delle quotazioni è un ritardo della quotazione stessa, non della previsione. Per i sistemi che seguono la tendenza è normale. Ma hanno i loro svantaggi. Devo dirglielo?
 
nikelodeon:
Cosa c'entra l'astrattezza del mio pensiero???? Qualsiasi filtraggio di citazioni è un ritardo rispetto alla citazione stessa, non è certo una previsione. Per i sistemi che seguono la tendenza è normale. Ma hanno i loro svantaggi. Devo dirglielo?

Il "ritardo" dal prezzo (serie numerica, segnale o altro) ha il suo posto, senza dubbio, ma se si mette in cascata un gruppo di filtri (sovrapposizione), pre-allineando la fase (non chiedete che fase c'è e come allinearla...), si possono fare perfettamente abbinati a un certo numero di filtri, e naturalmente saranno in overdraw, ma la sovrapposizione è fatta per questo, così come l'allineamento di fase, in modo che saranno ridisegnati in un gruppo "a tempo" (risonanza e altri termini intelligenti)))), e non ognuno in modo incontrollato, cioè alcune condizioni di ridisegno si sovrapporranno.

Se si accorda solo un filtro e ci si aspetta che non ritardi, ovviamente, è una follia.

Solo che alcuni lo vedono attraverso uno stroboscopio e altri attraverso un sistema di filtri.

Non riesco ancora a descriverlo nei dettagli sul forum.

Ho già capito il metodo, l'ho fatto girare, e si può fare in più di un modo, anche se con i filtri è meno complicato che passare attraverso altri metodi.

E il calcolo degli indici è considerato interessante)))