Per interesse sportivo, ho preso il filtraggio delle quote adattive - pagina 2

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alsu


E sulle altre metà (5, 15) qual è l'immagine?
 

Che ne dite di "calmare il centro"?

 
Richie >>:

Как вам такое "успокоение средней"?

No, ha bisogno di calmarsi senza un ritardo).

 
SProgrammer >>:

Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.

Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .

Только скажу сразу результата особенного нет.

il fatto è che il mio ha anche un parametro nella ricerca che è omologo al periodo di una normale macchina ondulatrice. Nei grafici precedenti era 5. Ecco il grafico con i miei AMA3 e LW3(dmitriy086, per te in particolare su M5) :


 

Lasciatemi spiegare un po' di più sul "calmarsi". Guarda, si comporta praticamente in modo piatto nelle aree piatte (o inversione - come vuoi chiamarla). Per ottenere una tale "calma" su un comune combinatore dovrebbe impostare il parametro di lisciatura molte volte maggiore, e questo non è un fatto.

(qui ci sono sia il rosso che il blu 13)


 
In realtà, tutto questo comportamento è un effetto collaterale. L'obiettivo era molto diverso: creare un sistema di tracciamento che segnalasse situazioni estreme. Voglio dire, se il mercato è d'accordo con il modello, allora tutto va bene, lavoriamo con esso, non ci interessano i picchi casuali. Ma se non è d'accordo, allora è estremamente importante conoscere il più presto possibile il fatto, così come la misura in cui possiamo uscire correttamente dal mercato. Per quanto riguarda le foto - naturalmente MTS non si preoccupa di loro, non è un museo. Ma se quello che vedo personalmente sul grafico è collegato all'idea non posso ancora capirlo. Probabilmente sì.
 
alsu, quello che ho dato è l'ondulazione applicata all'ondulazione: giallo applicato al prezzo, arancio applicato al giallo, rosso all'arancio, blu al rosso. I periodi sono gli stessi in tutti i casi - 5 ore. È chiaro che il ritardo aumenta. Tuttavia, se confrontiamo una tale media con una media con un periodo equivalente applicata al prezzo, quest'ultima non sembra così liscia, e di conseguenza ci sono più crossover.
 
alsu >>:
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.

Mi piace la tua idea, grazie!

In altre parole, è un approccio contrario - facciamo un sistema primitivo che è strettamente basato sul fit, poi facciamo qualche analizzatore che rileva la deviazione del fatto dal fit, e se c'è deviazione, fermiamo il lavoro. Poi possiamo fare un rivelatore di strategie "aggiustate", e quando il "fatto" è dentro, cominciamo a lavorare. L'idea è buona, ma è la stessa del filtraggio adattivo. Ma solo come un'altra visione del concetto di TC, grazie.


L'argomento dovrebbe essere reso autoesplicativo, senza alcun filtro.

 
Richie >>:
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.

Sì, è quello che immaginavo. Ecco la differenza: nel mio approccio, non "rallentiamo" l'indicatore facendo la media più e più volte, ma invece, nei momenti in cui ne abbiamo bisogno, "permettiamo" all'indicatore di aumentare la sua sensibilità al fine di seguire il mercato più velocemente, cioè di ritardare meno.

 
SProgrammer >>:

Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!

То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.


Aggiungerei anche che il tempo durante il quale è condizionatamente possibile lavorare con il modello "montato" dovrebbe essere contato separatamente - apparentemente il tempo di correlazione dovrebbe essere stimato dal tipo di correlazione ACF.

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