Mashki e io. Catturato dall'illusione... - pagina 4

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Sorento >>:

---- это не шутка. отчёт прикладываю.

вот теперь стоит потестить стратегию на тесторе. ;)

Interessante.

Penso che i risultati saranno peggiori - senza guardare al "futuro".

 
Sorento писал(а) >>

2) Se c'è un algoritmo (per quanto rozzo) per segnare i punti prima di girare, (forse anche guardando nel futuro), vorremmo ora vedere le differenze nel comportamento delle deviazioni. - Per favore, fatelo, ci permetterà di andare avanti.

4) se riusciamo a dividere l'insieme, le quattro fette saranno ancora più informative.

---

5) La "rappresentatività" statistica del materiale ha senso discutere solo se ci sono suggerimenti sul livello necessario di queste rappresentazioni. Ho dato tutti i parametri nelle illustrazioni, incluso N - dimensione del campione.

--------------

6) Ma la tua affermazione sull'impossibilità di dividere l'insieme mi mette in una posizione scomoda.

E che - che anche solo tentare di farlo contraddice il significato stesso dell'idea.

Non so cosa pensare.

Come risolvere i "compiti a casa"?

6) Deve avermi frainteso. Ci sono solo 4 immagini, ognuna delle quali si riferisce a un oggetto diverso. Il punto dell'idea è quello di separare gli stati con contesti diversi. Nel tuo caso particolare - usando la distribuzione delle deviazioni di prezzo dalla MA.

Tu dai un'immagine che viene generata per tutta la storia. In esso tutti i contesti sono mischiati e mediati. E così da 4 lati diversi. E poi?

Qui (e nei 2 post successivi) è stato detto su questo argomento https://www.mql5.com/ru/forum/123154, ma non c'è stata nessuna risposta da parte tua.

Prova a costruire una distribuzione per la finestra. Se volete giocare su H1, allora, con un tempo medio di attesa di 5 ore, su minuti sarebbe una finestra di 300 e su M5 sarebbe una finestra di 120. 300 è meglio, ma 120 è anche un po' esagerato.

Inoltre, poiché la deviazione dalla distribuzione normale non è espressa da un singolo numero, non può essere trattata come un parametro normale. Dovete solo disegnare manualmente tali distribuzioni per le regioni pivot e per le regioni di tendenza e cercare di classificarle con i vostri occhi. E poi cercare di trovare dei criteri formali per il loro riconoscimento e la loro separazione. E poi scrivere codice e raccogliere statistiche di questi riconoscimenti.

IMHO, siete troppo complicati "compiti a casa".

2) Se non avete un vostro algoritmo di I/O, allora usate i vertici a zig zag. Scegliere il parametro ZZ al ritmo di 2*TR.

5) La dimensione del campione in questo caso è la dimensione della finestra. Questo è ciò che dà il set di dati per costruire la distribuzione. E, naturalmente, ha senso sceglierlo in modo che la distribuzione abbia una forma più o meno chiara, ma anche non troppo grande per ridurre il ritardo. Ha senso totalizzare l'intera sequenza per risolvere il problema del partizionamento solo quando questo partizionamento è già fatto, in modo sottile o meno. Poi appariranno anche le statistiche di successo/fallimento del riconoscimento.

4) L'insieme può essere diviso solo (se è possibile) quando si confrontano le immagini con lo stesso strumento, e non con quelli diversi. E per questo avete bisogno di un bel po' di queste immagini, e devono rappresentare tutti i contesti. Allora sarà chiaro se è possibile classificarli sulla base di queste immagini.

 
Yurixx >>:

4) Множество удастся разделить (если удастся) только при сравнении картинок с одним инструментом, а не с разными. И для этого нужно достаточно много этих картинок, и они должны представлять все контексты. Тогда и станет ясно сможете ли вы их классифицировать на основании этих картинок.

Grazie...

Ma dovresti guardare le foto nell'allegato...

Vi si possono vedere due stati, secondo l'algoritmo di divisione "incrocio delle maschere". Come ha detto Alexey ;)

Ho paura di scavare oltre.

 
Yurixx >>:

6) Наверное вы меня не поняли.

Вы приводите картинку, которая сформирована для всей истории. В ней все контексты смешаны в кучу и усреднены. И так с 4-х разных сторон. Что дальше ?

Avete visto il rapporto?

C'è molto a cui paragonarlo dopo la scissione.

ci vuole un "mucchio" per definire "non un mucchio". (c) Giardiniere


 

per coloro che non amano le "immagini" e le "scuse".

txt sostituire con htm !

:)

File:
p1.txt  128 kb
 
Sorento писал(а) >>

Ma dovresti guardare le foto nell'allegato...

Vi si possono vedere due stati, secondo l'algoritmo di separazione "sovrapposizione delle maschere". Come ha detto Alexey ;)

Ho paura di scavare oltre.

È nell'allegato della pagina precedente?

Non l'ho proprio visto.

 

Cosa sono CZZ e FC?

Cosa c'è nel diagramma in alto a sinistra e nei due in cui è diviso? Principio della divisione?

In quali unità sono gli assi?

 

Quindi, qual è il risultato finale?

Prova che in una serie di 100.000 osservazioni i carri e gli zigzag "intersecanti" producono il 14% dei segnali che sono redditizi in uscita perfetta?

Dove sono i ricercatori curiosi, gli agguerriti oppositori dei giardinieri e i semplici commercianti?

;)

Non è un semplice algoritmo

1) Ищем по модулю расстояния между машками MaV_MaS. (200 и 15)

2) если оно меньше 10 пунктов, и последняя вершина 33 выше текущей цены не менее 25 пунктов - смело продавайте.

если последняя вершина 33 ниже текущей цены не менее 25 пунктов - смело покупайте.

Стоплоссы = 125 пунктов, ТР =600 пунктов ;) Оптимальнее в случае противоположного сигнала закрывать.

Qualcuno è ispirato?

Zigzag con parametri (dallo script) 20,1,3.

M5 timeframe eurodollaro.

;)

 
Yurixx >>:

Что такое CZZ и FC ?

Что на верхней левой диаграмме и на тех двух на которые она разделяется ? Принцип разделения ?

В каких единицах оси ?

Se sei troppo pigro per leggere tutti i post, vedi il codice -

FileWrite(hFile,"date","Time",
"<O>","<C>","<L>","<H>","<V>",
"DirectH","Forecast","ZZ","Direct",
" F-ZZ"," |F-<C>|"," |<C>-ZZ|","maV100","maS33", "МаV_O",
"MaS_O","MaV_MaS","dVaR","Std","Dstd"
);
for (i=Records;i>=0;i--)
{
ZZ=iCustom(NameVal,Tf1,"ZigZag",20,1,3,0,i);
if (ZZ!=0)
{
bS=!bS;
if (!HTF && MathAbs(ZZ-aForecast[i])>Point)
ZZ0=ZZ;
else if (MathAbs(ZZ-aForecast[i])<Point)
ZZ0=aForecast[i];
}
else if (i==Records) {Records--;continue;}
if (aForecast[i]>=10000) {break;}
aZZ=ZZ0;
aVol=iMA(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i);
aSpeed=iMA(NameVal,Tf1,200,0,0,1,i);

FileWrite(hFile,dataConv(iTime(NameVal,Tf1,i)),
iOpen(NameVal,Tf1,i),iClose(NameVal,Tf1,i),
iLow(NameVal,Tf1,i),iHigh(NameVal,Tf1,i),
iVolume(NameVal,Tf1,i),aS[i],
aForecast[i],aZZ,bS
, (aForecast[i]-aZZ),
(aForecast[i]-iClose(NameVal,Tf1,i)),
(aZZ-iClose(NameVal,Tf1,i)),
aVol,aSpeed,
aVol-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aSpeed-iOpen(NameVal,Tf1,i),
aVol-aSpeed,
iCustom(NameVal,Tf1,"D_Var",N1+120,15,7,2,false,0,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i),
iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i+1)-iStdDev(NameVal,Tf1,15,0,0,1,i)


COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0,001 & CZZ>0,0025). Contesto B

COMPUTE filter_$=(Abs(MaV_MaS)<=0,001 & CZZ<-0,0025). Contesto S

punti e frequenza. Grafico della frequenza normale. :)

Personalmente sono scioccato. Statistiche del cazzo, scienza!

O è un auto-inganno?

 
avatara >>:

Я лично в шоке. Статистика блин, наука!

Или самообман?

La statistica è precisamente autolesionista. La scienza in questo caso è la contestualizzazione (cioè il chiarimento delle condizioni).

I feroci avversari stanno cuocendo negli angoli.

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