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I trader perdono soldi perché pensano erroneamente che il trading sia facile.
Un trading efficace richiede almeno una seria esperienza, metodi affidabili e provati, calcolo, spirito analitico, nervi saldi e ... Buon giudizio!
Quanti di noi possono dire di avere tutto questo? )
E riguardo alla casualità del prezzo... Che differenza fa se puoi farci dei soldi! )))
Inoltre, la struttura ondulatoria del movimento dei prezzi non è casuale per definizione, perché porta ordine e bilanciamento delle forze. A questo si aggiunge la struttura del canale e l'annidamento frattale.
Casuale...
Sì, si può fare ancora più semplice: si aggiunge +1 o -1, a seconda di dove è arrivato il casuale.
Sì, è comprensibile. A proposito, è una cosa interessante:Ecco il file:
Questo è tutto, vado a letto.
Conclusione: il prezzo nel periodo di tempo N rappresenta il valore del prezzo precedente nel periodo di tempo N-1, che è stato cambiato leggermente a caso :)
Всё, довольный иду спать.
Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
Non sono contrario, voglio solo comprovarlo.
Non so cosa farci, voglio solo giustificarlo.
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Ebbene, non è ancora molto chiaro come questo sarà dimostrato: ci sono prove che contraddicono l'indipendenza degli incrementi di prezzo. Prendete Peters per esempio.
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Prendilo .......................
Ci sono due campi inconciliabili. E questo thread ne è l'ennesima conferma. Si crede che i movimenti dei prezzi siano non casuali, prevedibili. È sufficiente identificare tutte le relazioni causa-effetto, e il prezzo futuro può essere previsto. Altri credono che i prezzi non possano essere previsti e siano caotici.
Due modelli di comportamento dei prezzi
Se un trader crede che i movimenti dei prezzi siano prevedibili e non un processo casuale, allora arriverà alla conclusione che è possibile trovare una "formula magica" e usarla per costruire un sistema di trading molto efficace e guadagnare grandi entrate regolari. Non è un segreto che la maggior parte della gente lo fa per tutta la vita e non trova mai la via della ricchezza.
Considerando il movimento dei prezzi come un processo casuale, un trader adotta un approccio probabilistico all'analisi dei grafici dei prezzi senza cercare di prevedere i prezzi futuri. Usa i grafici dei prezzi per la gestione del denaro. In ogni caso, i due approcci sono solo due modelli diversi di comportamento dei prezzi.
Consideriamo alcuni argomenti a favore del modello dei prezzi casuali. Per farlo, utilizzando il generatore di numeri casuali del foglio di calcolo Excel, cercheremo di riprodurre il grafico dei prezzi. Prima di tutto, genereremo i dati nella tabella e poi, utilizzando l'operazione di importazione, li tracceremo in MetaStock.
Prenderemo come assioma l'assunzione che il grafico dei prezzi può essere modellato da un generatore di "rumore marrone". Si presume che un grafico di "rumore marrone" sia una somma di incrementi casuali indipendenti. Nel nostro caso useremo il prezzo di chiusura e vi aggiungeremo il prezzo di chiusura del giorno successivo. Il valore può essere positivo o negativo. Supponendo che il prezzo di chiusura non dipenda dal prezzo di chiusura del giorno precedente (di solito lo fa nella pratica), il grafico risultante è un grafico di rumore "marrone". Affinché MetaStock sia in grado di accettare i dati della tabella, è necessario posizionare correttamente le intestazioni e i dati sotto di esse. Nel frammento di tabella proposto, le prime sette colonne sono utilizzate per l'importazione, mentre l'ottava e la nona colonna sono utilizzate dalla tabella stessa.
Quindi, dobbiamo generare i dati. I valori iniziali sono collocati nella seconda riga. Supponiamo che questi siano i valori del collocamento iniziale delle azioni. La prima colonna è riempita con date di maturazione fittizie, e le altre sei colonne, a partire dalla terza riga, contengono le formule. Prima di tutto, il prezzo di chiusura deve essere generato. Per farlo, mettiamo la formula nella terza riga della colonna "Close": =E2+(IF(SLSC()>LSC(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*LSC()).
Un nuovo valore casuale deve essere aggiunto al valore precedente, 40. La formula la genera utilizzando il seguente algoritmo. Il generatore di tabelle genera un numero casuale tra 0 e 1. In primo luogo, calcoliamo il valore dell'incremento (parentesi di destra), moltiplichiamo il valore ottenuto per -1 o 1 (parte centrale della formula, prezzi chiusi sotto o sopra il giorno precedente) e aggiungiamo l'incremento ottenuto al valore del giorno precedente. Il risultato che otteniamo è 40,66. La seconda riga dell'ottava colonna mostra il cambiamento massimo dei prezzi di chiusura in percentuale.
Ora generiamo OPEN, HIGH e LOW relativi al prezzo di chiusura. La terza riga della colonna Open contiene la formula: (C3-D3)*CHIS())+D3, nella colonna "Alto": =E3+(E2*$I$2/100*2*CHIS()), e nella colonna "Basso": =E3-(E2*$I$2/100*2*CHIS()).
Le ultime due formule usano il cambiamento percentuale Alto e Basso, il valore massimo è posto nella nona colonna. Per il "Volume" usiamo la formula: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2). Usando la funzione integrata di Excel, riempiamo le colonne con formule fino a limiti ragionevoli, in ogni riga otteniamo quotazioni di un giorno.
La tabella genera dati, con nuovi valori che appaiono ogni volta che viene fatto un ricalcolo. Per confrontare i risultati, è necessario copiare 1-7 colonne in una nuova tabella e importare i dati in MetaStock da essa.
Il grafico è molto simile a un vero grafico azionario. Puoi tracciare linee di tendenza, supporto e resistenza, e applicare tutti gli indicatori esistenti. Ed ecco lo stesso grafico in forma condensata. Mostrerà chiaramente le tendenze a lungo termine, che di solito è l'argomento principale per i sostenitori della natura non casuale dei movimenti dei prezzi.
Se sperimentiamo i valori dell'ottava e della nona colonna, troveremo molte cose interessanti. A volte il grafico assomiglierà a quello di una valuta FOREX, e a volte assomiglierà a quello di un'azione blue-chip. Alcuni "stock" hanno una tendenza al rialzo o al ribasso pronunciata a lungo termine, e alcuni sono quasi sempre in una sorta di corridoio di prezzi. E quante figure di continuazione e inversione si possono trovare! :)))))
Forse noi tutti qui siamo solo parte della leggenda? (Che da qualche parte c'è un 5% di commercianti che fanno costantemente soldi nel mercato)
O forse siamo noi a creare la leggenda?
In ogni caso, solo il bookmaker vince!!!
Получите .......................
1. Avresti dovuto riferirti a Georgi Petrovich per una volta, solo per amore del decoro.
2. Richie, stai parlando di psicologia o di psichiatria?Continuerò, se nessuno si è offeso:
Lasciate che un commerciante normale e versato come Shura Elder sia una persona mediamente normale, in termini di psicologia.
Poi si scopre che la maggior parte di noi soffre di ritardo mentale (in psicologia - oligofrenia).
Non c'è una valutazione precisa del grado di oligofrenia, purtroppo, ma ci sono dei sintomi, se posso dirlo:
- scarsa memoria;
- sottosviluppo del linguaggio;
- pensiero acritico;
- varie forme di percezione della realtà;
- instabilità emotiva;
- comportamento inadeguato;
- disturbo da deficit di attenzione;
- ecc.
Ora immaginatevi nei panni di Shura Elder :))))
3. La casualità è un modello non riconosciuto. Da non confondere con la regolarità inconoscibile.
1. Вы бы хоть раз сослались на Георгия Петровича,- так, для приличия.
2. Richie, Вы о психологии, или о психиатрии?:3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
tara ha scritto >>.C-4 ha scritto:>>.
Le persone che sostengono che il processo di cambiamento dei prezzi è casuale sono dei critici. Perché se non fossero stati critici, avrebbero trovato modelli coerenti di cambiamento dei prezzi, e quindi non avrebbero sostenuto che il processo di cambiamento dei prezzi è casuale.
3. La casualità è un modello inconoscibile. Da non confondere con la regolarità inconoscibile.
Confuso?
Confondere chi?
Critica e oligiphren? Non preoccupatevi di suggerire ai normali commercianti di versare ..............., da non confondere .......... :)))
Anche io non capisco, secondo il testo, stai parlando di peccaminoso o di giusto?
Ma in qualche modo sembra che tu accetti scommesse...
P.S. Non c'è nessuno da offendere. Ward 7 (per esempio), .... Un'ombra e Amleto entrano... Amleto Dove stai andando? Non andrò oltre. Ombra Fai attenzione! ...
riferendosi... William Shakespeare - Amleto