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Non era questo l'argomento. Non avevo intenzione di parlare per "contesto" qui, in primo luogo. È venuto fuori da solo. O meglio, qualcuno - non ricordo chi, ma non io! - l'ha portato su.
Giusto, non lo ero. Ho dovuto tornare alla prima pagina per ricordare. Tuttavia, era il tema del contesto che mi interessava. Ecco perché mi sono iscritto solo a pagina 4 e in relazione ad essa. E anche in relazione a questa dichiarazione di Nikolai:
Ho formulato per me stesso qualcosa come un teorema: per qualsiasi mercato (liquido) per qualsiasi zigzag lo slippage medio sarà approssimativamente uguale a 1/2. Difficilmente può essere dimostrato, ma basterebbe un solo fatto per smentirlo. Quindi il mio interesse, e giustamente, è piuttosto accademico :) .
Quindi inizialmente per me personalmente è stata una conversazione "accademica" sul contesto.
Hm ... Credo di sapere che cosa ha colpito Nikolai così tanto. Apparentemente questa è l'affermazione del mio primo post:
Per quanto riguarda il commercio "a zig-zag con la definizione di contesto appropriata incorporata", non ne avete bisogno. Se tu, Nicholas, hai un modo di definire correttamente il contesto, allora è abbastanza buono per il trading. Ma si può, naturalmente, costruire anche uno zigzag su di esso. Bisogna ammirare qualcosa. :-)
Come se avessi svalutato la sua scoperta. Così ha cercato di scoprire in cosa mi sbagliavo. E alla fine ha deciso di finirmi con l'argomento più inconfutabile: la sua pratica di successo. E infatti, se lo zigzag ha per esempio un parametro adattivo e questo parametro definisce il contesto (cioè può essere usato per FP), allora risulta che "uno zigzag con una definizione corretta del contesto incorporata" è necessario (perché definisce il parametro FP), e "il modo di definire correttamente il contesto per il commercio è abbastanza sufficiente". :-)
Grazie Peter per avermi riportato alle mie "radici".
In effetti, la volatilità è stata suggerita da me molto prima che questo thread apparisse.
Infatti la volatilità è stata proposta "prima del nostro tempo, nel XVIII secolo" (C) "Il prigioniero del Caucaso".
Tuttavia, per quanto ne so, non era ancora stato usato come parametro FP. E anche se fosse stato usato, non è comunque così semplice. Il fatto è che la volatilità può essere rappresentata in molte forme diverse. Il classico è quello del ritorno della varianza. Ma non è affatto l'unica opzione. Non credo che tutte le forme siano uguali.
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
))) Che origini ci sono! Tutto è stato detto qui nell'argomento. Soprattutto perché è interessante per me stesso - mi permette di guardare alcune cose in modo diverso.
Infatti, la volatilità è stata proposta "prima del nostro tempo, nel XVIII secolo" (C) "Prigioniero del Caucaso".
"(C) "Operazione Y". // "È buono, vero?" (dallo stesso posto).
Tuttavia, per quanto ne so, non è ancora stato utilizzato come parametro FP. E anche se fosse stato usato, non è comunque così semplice. Il fatto è che la volatilità può essere rappresentata in molte forme diverse. Il classico è quello del ritorno della varianza. Ma non è affatto l'unica opzione. Non credo che tutte le forme siano uguali.
Direi addirittura che è un'opzione inutile. Penso che sia stato provato/mostrato in un forum di yallam times.... scritto/cantato/cantato.
Perbacco, non vorrei tornare ai rendimenti per tf e alle loro distribuzioni, spettri, ecc. qui.
Scomposizione in contesti per volatilità - ho già scritto qui come. Il metodo, ovviamente, non è cruciale. Usare solo la volatilità normalizzata (non importa quale - non c'è molta differenza tra loro su periodi brevi) mi sembra più adatto al mio compito - generazione di serie non-tf.
e ancora una volta starò zitto..... la clownerie non è la mia specialità, ma in qualche modo è molto specifica.... non credi? .... qualsiasi, la tattica di trading più chic, ha bisogno di essere giustificata - qualunque siano le parole e i pensieri che si usano per coprirla.....
hai riversato tutto fuori.... non hai messo i codici ..... quindi non ho messo neanche i miei :))) .....
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Personalmente, ho solo una difficoltà di percezione: non riesco a capire il suo motivo. Vuoi misurare i pip con me? O vuoi mostrarti al pubblico qui?
Per seguire (come dovrebbe essere in questo thread :-)
Inoltre, imho, non abbiamo discusso il clustering, poiché discutere il clustering è discutere i parametri che danno quel clustering
.Né io né tu abbiamo parlato di parametri specifici
.Mi permetto di ricordare che sono stato io a sollevare la questione della parametrizzazione. Più tardi lo sollevò una seconda volta. E, inoltre, ha suggerito, oltre alla liquidità (il parametro dell'autore del ramo), anche la volatilità.
Il punto è che nel contesto dei contesti la volatilità è un parametro di Peter per me. Nel senso che prima dell'apertura del thread era chiaro che lo stava usando proprio per questo scopo. Non posso considerare la liquidità come un parametro a causa della mancanza di una formula per il suo calcolo. Tuttavia, ho mentito. Io stesso ho suggerito un altro parametro: il numero di gradi di libertà. La mia memoria però mi tradisce.
Hm
...Credo di sapere cosa ha colpito Nicolay
così duramente. Apparentemente questa affermazione nel mio primissimo post:come se avessi svalutato la sua scoperta
.Stai ancora cercando un motivo? In generale "zigzag con definizione di contesto corretto incorporato" era una costruzione puramente scolastica, sembra che tu abbia apprezzato questa "scoperta" più di me :) . Dopo di che ci siamo "riconciliati" con te due volte :).
L'ultimo scoppio di discussione è stato causato dal tuo ... uh... epifania. Intendo quando improvvisamente hai riconosciuto il tuo approccio nelle mie foto. Secondo me una tale affermazione (non essendo provata) ha reso seriamente difficile a terzi la comprensione del mio post. Se tu avessi semplicemente scritto che, diciamo, ecco un esempio di lavoro con i diagrammi di fase, non ci sarebbe stato bisogno di interferire. Ma tu con questo "riconoscimento" in un colpo solo hai legato le mie immagini a degli input-output perfetti. Semplicemente non mi hai lasciato altra scelta se non quella di essere coinvolto nelle spiegazioni.
P.S. A proposito, ho rivisto il mio diagramma (pagina 26). Non ci sono cluster come li hai descritti (per punti).
Это не системно....
littering ..... il mio male....... non scomparire, plzforse dovremmo chiudere sugli estremi? ....
а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
Assomiglia molto alle linee di equilibrio e di equità. Cosa sono veramente?
L'ultimo scoppio di discussione, tuttavia, è stato innescato dal tuo ... er... epifania. Intendo quando improvvisamente hai riconosciuto il tuo approccio nelle mie foto. Secondo me, una tale affermazione (non essendo provata) ha reso seriamente difficile la comprensione del mio post da parte di terzi. Se tu avessi semplicemente scritto che, diciamo, ecco un esempio di lavoro con i diagrammi di fase, non ci sarebbe stato bisogno di interferire. Ma tu con questo "riconoscimento" in un colpo solo hai legato le mie immagini a degli input-output perfetti. Semplicemente non mi hai lasciato altra scelta se non quella di essere coinvolto nelle spiegazioni.
Capisco. I termini "il mio approccio" e "il tuo approccio" sono stati introdotti da te. Mi dispiace di averli usati dopo di te. Mettendovi così sotto pressione, in modo del tutto inconsapevole.
È quello che ho sempre voluto dire: i tuoi diagrammi sono un eccellente esempio di lavoro con lo spazio di fase. Ma non hanno niente a che vedere con un input-output perfetto. Spero che i terzi capiscano che siamo generalmente unanimi riguardo alla FP e alla metodologia del suo utilizzo. La differenza tra noi riguarda solo l'algoritmo utilizzato per il clustering FP. Considero il modo migliore (ma non l'unico!) per "perfezionare" le entrate-uscite, mentre si considerano i trade di una particolare strategia di trading.
Rileggi i miei post, è tutto lì in quasi tutti. Nel contesto. :-)