Spread trading in Meta Trader - pagina 246
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ci sono momenti lì :) in cui è difficile non fare soldi.
Probabilmente ho fatto più casino in questo che nei sei mesi di trading precedenti. Bene, come risultato ho finito con una perdita logica in oro/argento senza stop.
Probabilmente, proverò di nuovo presto con quasi o tutti gli automi. Vedremo.
Non succede mai))
Auguro sinceramente a te e a tutti i bettraders buona fortuna (che è quasi zero) e alzo il mio bicchiere oggi.... A Kupalla (quasi un grumo nel fuoco).
Arbitraggio. Non quasi )
Beh, sì, sono d'accordo, ma questo tipo di interesse è possibile solo su piccole somme. Cioè, in effetti, possiamo parlare di una sorta di reddito fisso, senza possibilità di crescita.
Tuttavia, con lo spread trading la liquidità è anche abbastanza limitata per alcuni contratti. Prendete il legname di cui scrive Leonid. Non c'è niente da prendere con grandi volumi.
Beh, sì, sono d'accordo, ma questo tipo di interesse è possibile solo su piccole somme. Quindi, in effetti, si potrebbe parlare di una sorta di reddito fisso, senza spazio per la crescita.
Sì, fino al limite della liquidità di arbitraggio.
Penso che, se si prende questo nel forex (non l'arbitraggio inter-dealing, naturalmente), si otterrà un milione facilmente e rapidamente.Penso che se si cattura uno di questi nel forex (non l'arbitraggio inter-dealer, naturalmente), è facile e veloce fare un muzen.
Ma chi te lo darà :) Penso che sia improbabile che un semplice mortale possa competere con le banche e altri grandi giocatori che si nutrono di questa mangiatoia.
Ma chi te lo lascerà fare :) Penso che sia improbabile che un semplice mortale possa competere con le banche e altri grandi giocatori che si nutrono di questa mangiatoia.
Non inventare. Fate una prova.
Auguro a te e a tutti i Beltraders (che sono quasi zero) buona fortuna e brindo oggi.... a Kupalla (quasi una cacca nel fuoco del yadrid-madrid)
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Qui sotto ci sono degli estratti dall'ultima revisione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sulle materie prime agricole:
__________ Corno di bestiame. LE (prospettiva di luglio) ____________________
Oggi diamo un'occhiata ai movimenti stagionali previsti dello strumento LE (bestiame).
Queste (tendenze stagionali) sono influenzate da vari fattori: il clima durante il periodo d'ingrasso, le dimensioni e le condizioni dei pascoli, i programmi di approvvigionamento del governo e i prezzi dei prodotti di carne concorrenti come il pollame o il maiale. Anche le preferenze dei consumatori in diversi periodi dell'anno giocano un ruolo significativo. In piena estate, la stagionalità di LE è considerata vaga e debole, anche se la domanda di questo "strumento" può aumentare un po'. Potrebbe raggiungere i massimi estivi prima di metà agosto!
Nel frattempo, dalla seconda decade del mese si vede chiaramente la tendenza al rialzo dello spread dei contratti lontani dello strumento analizzato! Ecco un grafico delle tendenze medie pluriennali stagionali (5 e 15 anni) dello spread LEV3 - LEZ3 (ottobre - dicembre):
Dopo una leggera correzione al ribasso all'inizio del mese di luglio - un aumento stagionale dello spread fino a fine luglio-inizio agosto è possibile! Come di consueto e per una valutazione più specifica del movimento stagionale previsto, guardiamo ad esempio le statistiche complete di acquisto del bestiame analizzato LEV3-Z3 sparse dal 9 luglio al 23 luglio negli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie (+10/-3) e il profitto medio (0,663 - circa +27 ticks) sembrano abbastanza soddisfacenti!
L'attuale situazione dello spread LEV3-Z3 è mostrata nel grafico D qui sotto. Ieri c'è già stato un piccolo rimbalzo dalla linea centrale dell'indicatore di Bollinger! E oggi la nuova candela giornaliera è ancora orientata in una direzione rialzista:
L'immagine qui sotto mostra lo spread chart del timeframe M30.
Lo spread è abbastanza volatile e liquido. Pertanto, per i piccoli depositi di trading è meglio aspettare un pullback verso il basso e lì, dal minimo della giornata valutare un'opportunità più redditizia per acquistare lo spread! Per prendere la decisione finale, guardiamo la dinamica del movimento odierno LEV3-Z3 nella sessione di trading americana (dopo le 18:00 ora di Mosca). Buona fortuna a tutti!
Lavorati correttamente, sia l'olio che il succo... Presto sul reale... Indicatori - a carico.
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Qui sotto ci sono degli estratti dall'ultima revisione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sulle materie prime agricole:
__________ Cereali, parte 3 (soia)____________________
Di solito a metà estate, le colture di soia sono in piena fioritura. La preoccupazione per gli stockisti durante questo periodo diminuisce. E dalla terza decade di luglio-mese, i prezzi (che erano inclini a salire nel periodo precedente) cominciano a scendere stagionalmente! Qui sotto c'è un grafico delle tendenze medie pluriennali stagionali (3, 5 e 10 anni) per il contratto U di settembre dei semi di soia:
I cali stagionali sono previsti quasi fino alla fine della prima decade di agosto-mese! La linea di prezzo blu mostra una performance abbastanza soddisfacente dell'anno scorso, lo strumento ZSU3 del 2012.
Si noti che i semi di soia sono uno strumento abbastanza capriccioso e volatile. I movimenti locali dipendono fortemente dalle condizioni climatiche delle regioni di coltivazione. Pertanto, qui non siamo interessati a un singolo strumento, ma allo spread di calendario dei contratti vicini: ZSU3 - ZSZ3 (settembre - novembre). La stagionalità dello spread nell'intervallo di tempo analizzato è espressa più chiaramente, il che è confermato dal grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (3, 5 e 10 anni) ZSU3-X3:
Ricordiamo che la linea di prezzo blu mostra una performance molto decente dello strumento nell'ultimo anno, il 2012!
Come un singolo strumento, lo spread di soia è spesso abbastanza volatile. Per una valutazione più specifica del movimento stagionale previsto, guardiamo le statistiche complete delle vendite dello spread ZSU3-X3, per esempio, dal 23 luglio al 5 agosto per gli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie (+9/-4) e il rapporto medio profitto/perdita (+24 tick /7 tick sulla scala ZS, 1 tick=12,5$ per contratto di spread) nel periodo analizzato sembra abbastanza soddisfacente! Anche se, si noti che il 2009 ha avuto un drawdown massimo anormalmente grande (oltre 100 tick).
Nell'attuale anno 2013, lo spread ZSU3-X3 ha mostrato una forte attività negli ultimi giorni! Solo ieri, l'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo era di circa 450 dollari per contratto!
La situazione attuale dello spread analizzato è mostrata nel grafico (giornaliero) qui sotto:
Lo spread è ora al suo massimo stagionale locale di luglio. Al limite superiore dell'indicatore di Bollinger.
Quanto è probabile un'inversione stagionale al ribasso oggi-domani? Si noti che ieri ci sono stati volumi molto significativi nelle operazioni di spread! Oltre seimila scambi su ZSU3-X3! Di solito (vedi la storia delle barre sul grafico) questi volumi si verificano su candele di inversione (o quasi)! Osservate attentamente l'inizio degli scambi di grano nella sessione americana, e ai primi segni di inversione valutiamo la situazione per vendere lo spread!
(Ripeto, che lo spread quest'anno negli ultimi giorni è molto volatile! Per depositi di titoli molto piccoli, al fine di minimizzare il rischio, potrebbe avere senso considerare la vendita dello spread sul contratto mini. Nella nota piattaforma CQG è impostata come XBS1U3).
Buona fortuna a tutti!
Informazioni utili per gli amanti dello spread trading stagionale. Diseguito sono riportati alcuni estratti dell'ultima recensione stagionale che ho scritto per conto di Pantheon-Finance sugli strumenti del gruppo dei metalli:
-----------------------------------------
... Guardiamo le prospettive immediate per il rame HG. Che al momento (come dovrebbe per la stagionalità di luglio) si sta muovendo tranquillamente con una tendenza al rialzo appena percettibile. Gli analisti attribuiscono tale crescita alla domanda del mercato immobiliare statunitense, il cui indice ha aggiornato un massimo di 7 anni e sta trascinando con sé le quotazioni del rame! Una correlazione così strana.
Nel frattempo, la crescita stagionale del rame è prevista solo fino all'inizio di agosto. Qui sotto c'è il grafico delle tendenze stagionali pluriennali (3, 5 e 10 anni) delle tendenze U di settembre di HG:
Qui possiamo vedere chiaramente che il declino stagionale del HGU3 è già possibile dal 30 luglio fino a metà agosto! La linea blu dei prezzi mostra la performance un po' discutibile e imbarazzante dell'anno scorso, il 2012.
Tuttavia, ora saremo molto più interessati allo spread di rame del calendario HGU3-Z3 (settembre-dicembre). I siti web stagionali in lingua inglese raccomandano questa diffusione a partire dalla seconda decade di luglio! Fino alla fine della prima decade di agosto. Vediamo un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (3, 5 e 10 anni) dello spread HGU3-HGZ3 nel periodo analizzato:
In effetti, la stagionalità della prima metà di agosto è molto più chiara che nel singolo contratto! Lalinea blu mostra una performance soddisfacente dello strumento dall'anno scorso, il 2012. Per una stima più specifica dell'ulteriore movimento stagionale atteso, guardiamo le statistiche complete per lo spread HGU3-Z3, per esempio, dal 26 luglio all'8 agosto per gli ultimi 13 anni:
La percentuale di operazioni redditizie(+11/-2), così come il rapporto tra profitto medio e perdita(+27tics/-2tic, 1tic=$12.5 per contratto di spread) nell'intervallo di tempo analizzato sembra abbastanza soddisfacente! Anche (e soprattutto) per il lavoro su depositi di scambio molto piccoli!
La situazione attuale per lo spread di rame HGU3-Z3 è mostrata nel grafico giornaliero a candele qui sotto:
Si noti che nonostante la "modesta" volatilità intraday (2-4 ticks, raramente di più) - i volumi di trading giornaliero dello spread nel mese di luglio sono abbastanza solidi! Non ci si può lamentare della liquidità dello spread! E infine aggiungere che nella popolare piattaforma di trading CQG, questo spread è impostato come CPES3U3.
Buona fortuna a tutti.