Spread trading in Meta Trader - pagina 227
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Gli spread di accoppiamentopetrolio greggio/petrolio/benzina sono spread di scambio standard e scambiano sempre con un rapporto uguale (1:1) in qualsiasi combinazione di accoppiamento.
(Anche se ci sono anche spread tripli come CL-XRB-HO=2^1^1(o 3:2:1), ma hanno essenzialmente le stesse dimensioni del lotto. In modo che la dimensione di uno strumento sia uguale alla dimensione totale degli altri due contro strumenti).
Qual è allora l'essenza dello spread? Se il CL è quotato a 85 e HO è 2,9530 diciamo. Cioè lo spread ottenuto se un lotto prende 85 - 2,9530 ?
Qual è allora l'essenza dello spread? Se il CL è quotato a 85 e HO è 2,9530 diciamo. Cioè risulta lo spread se si prende un lotto a 85 - 2,9530 ?
L'essenza di una posizione di spread:"La caratteristica più significativa delle posizioni di spread è che i movimenti di prezzo assoluti non sono importanti. I profitti su un lato dello spread sono compensati dalle perdite sull'altro lato. Solo se i prezzi dei due contratti cambiano l'uno rispetto all'altro, ci sarà un profitto o una perdita".
Cioè preso a 42.000 galloni USA - vedere le specifiche del contratto:
Siete entrati nello spread intermarket.
Imparate le basi!
"Lospread trading consistenel prendere simultaneamente posizioni corte e lunghe in diversi contratti futures per la stessa merce, o collegati, ed è un'operazione in cui si trae profitto dai movimenti relativi dei prezzi di questi contratti, cioè è molto simile all'arbitraggio. Tuttavia, a differenza delle posizioni di arbitraggio, una posizione di spread è rischiosa, anche se in misura molto minore rispetto a una posizione diretta sui futures, perché i prezzi relativi (o i prezzi di spread) sono più stabili dei prezzi assoluti.
La caratteristica più significativa delle posizioni spread è che i movimenti di prezzo assoluti non sono importanti. I profitti su un lato dello spread sono compensati dalle perdite sull'altro. Solo se i prezzi dei due contratti cambiano l'uno rispetto all'altro, ci sarà un profitto o una perdita.
Le posizioni di spread possono essere prese su contratti future per materie prime diverse ma correlate, per diversi mesi di consegna della stessa merce, o per la stessa merce ma su borse diverse.
Ci sono diversi tipi di spread:
Intra-market spread: l'acquisto e la vendita simultanea di contratti futures per la stessa merce ma con diversi mesi di consegna. Per esempio, il mais lungo di luglio è il mais corto di dicembre;
Intermarket spread: l'acquisto e la vendita simultanea di materie prime diverse ma correlate che hanno rapporti di prezzo relativamente stabili. Esempi di spread intermarket sono: spread grano-corno o olio combustibile-benzina.
Inter-exchange spread: acquisto e vendita della stessa merce su borse diverse.Per esempio, comprando grano sul Chicago Board of Trade (CBOT) e vendendo grano sul Kansas City Board of Trade (KCBT);
Lospread Trading è una delle forme più conservative di trading, ed è molto più sicuro del trading di posizioni dirette sui futures.
Questo metodo di fare profitto ha molti vantaggi, soprattutto per i principianti: trading facile, tendenze stagionali stabili, basso rischio e requisiti di margine più bassi.
A mio parere, sono le tendenze stagionali che sono più compatibili con lo spread trading rispetto al trading con una posizione diretta, poiché isolano il trader dall'influenza di fattori non di mercato.
Se sei entrato nei mercati finanziari seriamente e per un lungo periodo, allora devi solo imparare a fare trading con lo spread. Puoi ricevere informazioni generali dalla sezione "Spread Trading", ma otterrai conoscenze più approfondite al workshop a distanza: "La teoria e la pratica dello spread trading".
Grazie, come posso misurare lo spread acquistato? CL - HO.
Esempio di specifiche di contratto.
Vettori di energia
Esempio di specifiche di contratto.
Vettori di energia
Grazie. cioè lo spread sarà
quando si acquista 1 lotto CL 85
quando si vende 1 lotto HO 2,9530
Spread totale: 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
Grazie. cioè la quantità di spread sarebbe
quando si acquista 1 lotto CL 85
quando venduto 1 lotto HO 2,9530
Spread totale: 85 - 2,9530 = 82,047 ?
Sembra che tu sia ancora all'inizio della catena alimentare... :-)
No. I valori assoluti dei prezzi degli strumenti non contano, l'importante è il loro cambiamento rispetto agli altri!
Leggete lentamente e ragionevolmente MOLTE volte:
"L'essenza della posizione di spread:"La caratteristica più essenziale delle posizioni di spread è che i cambiamenti assoluti di prezzo hanno poca importanza. I profitti su un lato dello spread sono compensati dalle perdite sull'altro lato. Solo se i prezzi dei due contratti cambiano l'uno rispetto all'altro, ci sarà un profitto o una perdita." - PENSA A QUESTO!
E iniziate a imparare le basi!
Grazie. cioè lo spread sarà
quando si acquista 1 lotto CL 85
quando si vende 1 lotto HO 2,9530
Spread totale: 85 - 42*2.9530 = -39.026 ?
Cioè, se hai comprato questo spread (Compra CL - Vendi HO) e il prezzo del petrolio CL sale più velocemente di quello dell'olio combustibile HO, il conto di trading sarà in PROFITTO!
Cioè, se hai comprato questo spread (Compra CL - Vendi HO) e il prezzo del petrolio CL sale più velocemente del petrolio HO, il conto di trading sarà in PROFITTO!
Lo capisco - voglio definire lo spread numericamente. Cosa devo mettere in MT?
Grazie. Come posso misurare lo spread acquistato? CL - HO.
- Andate su http://www.spreadinvest.ru/index/0-49 (non siate pigri a registrarvi lì) e vedete come vengono calcolati gli spread da diversi strumenti (quotazione):
"Tuttavia, cosa succede se le specifiche dei contratti coinvolti nello spread sono diverse? Consideriamo un esempio sullo spread oro-argento: http://www.spreadinvest.ru/index/0-50 "(c)
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In realtà, non è necessario fare questi calcoli da soli - l'indicatore di spread per mt4 - Spread_I_Env lo fa automaticamente e stampa la formula in carattere grigio chiaro nell'angolo sinistro (vedi figura). In questo indicatore devi solo impostare il rapporto delle dimensioni della posizione! (quando EquityScale = true di default). Poi la scala dell'indicatore sarà impostata in dollari - secondo queste dimensioni, e secondo questa scala è possibile determinare il movimento dello spread nella valuta del deposito!
Per esempio per lo spread argento-oro SI-GC=0.1^0.2 - la larghezza del canale di spread sarà di circa 70 dollari:
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E per lo spread petrolio-carburante CL-HO=1:1 in MT4, basta specificare nell'indicatore (con EquityScale = true per impostazione predefinita) i nomi dei simboli e il rapporto delle dimensioni che scambierete (1:1 o 0.1:0.1 o 0.01:0.01) e la scala dell'indicatore sarà data in dollari secondo le dimensioni date.