Spread trading in Meta Trader - pagina 235
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Sì, anche Gold^Silver M30 può partecipare. parametri Ind 2 Line: 43, 6, 3, 6 Vol.AtrPeriod: 130.
Grazie per i parametri. Lo metterò sulla tabella...
Dove e come :-) si disegna una tale bellezza?
Grazie per i parametri. Lo metterò sulla tabella...
Dove e come :-) si disegna tale bellezza?
Sì, siamo noi stessi i disegnatori )).
P.S. Parametri Ind 2 Line: 43, 6, 3, 6 Vol.AtrPeriod: 130. Prima entrata al pullback dopo il segnale 20$. Il trade è stato simulato con lotto fisso sull'argento (0.1), e dinamico sull'oro (circa 0.18-0.21). Sono state usate 2 azioni con rapporto di lotto 1.6.
Sì, anche Gold^Silver M30 può partecipare. parametri Ind 2 Line: 43, 6, 3, 6 Vol.AtrPeriod: 130.
Allora dimmi, qual è questo interessante strumento che stai usando!
sì, siamo noi stessi i cassetti )).
P.S. Ind 2 Line parametri: 43, 6, 3, 6 Vol.AtrPeriod: 130. Prima entrata al pullback dopo il segnale 20$. Il trade è stato simulato con lotto fisso sull'argento (0.1), e lotto dinamico sull'oro (circa 0.18-0.21). 2 azioni sono state usate con rapporto di lotto 1.6.
Grazie. E perché tali volumi? perché il rapporto argento/oro è di 1 a 2. Ho una tale immagine sul commercio, i parametri dell'indicatore Ind 2 Line - per impostazione predefinita, l'ingresso iniziale nello spread di vendita e la media con gli stessi volumi:
Grazie. Perché questi volumi? Perché il rapporto argento/oro è 1 a 2. Ho il seguente quadro di trading, i parametri dell'indicatore Ind 2 Line - default, entrata iniziale a vendere con spread e media con gli stessi volumi:
Non ho trovato nessuna contraddizione, ho anche 1 a 2.
Non ho trovato alcuna contraddizione. Ho anche 1 a 2.
Perché? "Il commercio è stato modellato con un lotto fisso sull'argento (0,1), e un lotto dinamico sull'oro (circa 0,18-0,21)".
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Ahhhhhh!!! Proprio così!
Sono un po' perso qui... :-) perché 0,1x2 = 0,2. :-)
Ho dato una rapida occhiata ai volumi e mi sono reso conto che erano 1 a 1! :-)
I volumi nella linea Ind 2 sono calcolati in base al parametro ATR - Vol.AtrPeriod.
Il valore di uscita di questo indicatore non è costante (dipende dalla volatilità). Meno volatilità su una coppia rispetto all'altra, più volume utilizziamo nel trading su questa coppia. Non possiamo avere volumi costanti durante tutta la storia. Con tre o più strumenti, questo compito è molto più difficile.
Attenzione = Informazioni per coloro che commerciano attivamente lo spread oro-argento a breve termine(XAU-XAG=2^1). Dai primi giorni di dicembre, lo spread ha invertito la sua tendenza stagionale. Ecco un grafico delle tendenze medie pluriennali (3-5-8 anni) dello spread stagionale con il rapporto equilibrato di cui sopra: ... ... ...
Buona fortuna a tutti!
Off-topic, ma le informazioni saranno utili a tutti! Qui sotto ci sono degli estratti da una recensione stagionale (sui metalli preziosi per dicembre) che ho scritto per Pantheon-Finance:
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... Per l'analisi stagionale dei metalli preziosi sto visualizzando i grafici delle tendenze stagionali pluriennali dell'oroGCG3, che è il contratto future di febbraio più liquido in questo momento.
Qui (grafici medi di 3-5-8 anni) si vede chiaramente che dall'inizio del mese corrente c'è una rottura della tendenza UP e inizia il movimento verso il basso! Fondamentalmente, questo può essere spiegato da un certo calo della domanda di gioielli in metalli preziosi! Abbiamo già notato nella nostra lunga rassegna di settembre che l'industria dei gioielli ha accumulato gradualmente, in anticipo, le scorte da settembre-mesi, mantenendo una domanda costante di oro - come si può vedere chiaramente nel grafico stagionale! La domanda all'ingrosso è ora in calo perché le "strutture" di gioielli hanno tagliato i loro acquisti all'ingrosso e stanno iniziando una massiccia vendita al dettaglio prenatalizia di prodotti finiti!
I prezzi più bassi sono attesi per i primi 20 di dicembre, dopo di che seguirà una certa stabilizzazione e anche un leggero aumento - fino a metà gennaio! Ma questo è l'argomento della nostra prossima recensione!
Tattiche consigliate: vendite di oro a medio e breve termine sui pullback. Usiamo gli strumenti dell'analisi tecnica standard su piccoli (M30-H1, - per i nostri standard stagionali) timeframes. Per determinare i punti di entrata/uscita ottimali.
I volumi in Ind 2 Line. sono calcolati in base al parametro ATR - Vol.AtrPeriod.
//// .... . Con tre o più strumenti questo compito è molto più difficile...
Beh, perché così pessimista?
Prendiamo lo spread 2*argento - (oro+rame)!
Abbiamo impostato la dimensione dell'argento come parametro di riferimento, cioè costantemente uguale a uno.
Poi le dimensioni del rame e dell'oro saranno calcolate nelle linee di prezzo in modo corrispondente rispetto al benchmark - l'argento!
Lo spread nell'indice dei prezzi è ora impostato come "2*silver vs (rame+oro)", cioè
SIF3 - GCG3 - HGF3 = 2*1 - 2 - 3 (dimensioni arrotondate ai valori interi). Sabato sera, tra l'altro, c'era una tale voce - mostrata con le frecce. Che avremmo chiuso con profitto ieri pomeriggio sul bordo superiore del canale della spread line!
Alla dimensione indicata - il profitto totale sulla chiusura delle posizioni sarebbe stato di circa +$1300 a +$1400, tenendo conto delle perdite sulle commissioni.
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Guardando gli indici: c'è stata una tripla entrata venerdì sulla divergenza dei prezzi, e giovedì .... Possiamo guardare più a fondo, ma dobbiamo caricare i contratti Z di argento e rame negli indici, perché quelli di F3-Gennaio erano ancora illiquidi a novembre.
Impostare la dimensione dell'argento come punto di riferimento...
E se non imposto alcun parametro, come devo calcolare?
Per ora sono bloccato su questo articolo https://www.mql5.com/ru/code/10096 , in modo che idealmente, nel EA, - per impostare solo le coppie, e ciò che la valuta e come è correlato, con quali coefficienti - lasciarlo pensare da solo.