Spread trading in Meta Trader - pagina 225
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Bello scambio, più attivo da novembre :-) prendendo expa su mcl5!
Descrizione del commercio - nel ramo. Entrate/uscite - tramite i segnali degli indicatori, il trading di arbitraggio è fatto senza fermate!
La descrizione del commercio - nel ramo. Entrate/uscite - tramite i segnali degli indicatori, il trading di arbitraggio si fa senza stop!
Più l'analisi delle "tendenze stagionali pluriennali". Per esempio, il download manuale o automatico di dati una tantum dai siti suggeriti da leonid553
Altrimenti non sarà proprio "quella" strategia e di nuovo ci saranno "rivelazioni" come questa
...il mito sarà sfatato )).
Naturalmente è molto più facile regolare manualmente le prestazioni di EA, ma solo in tempo reale. Ma trovare e analizzare le aree dove la "parte meccanica" della strategia + la "stagionalità" falliscono sarà più difficile, credetemi. Se "esso" (trovare e analizzare) valga il costo della codifica, non ne sono sicuro.
SZY. Con la "povertà" delle opzioni di spread su MT4/5, probabilmente il costo della codifica (soprattutto temporale) non sarà ripagato - si può "vivere" su ciò che offre Leonid. Ma... ahem ... su altre piattaforme si potrebbe cercare altri spread.
.....Con la "povertà" delle opzioni spread su MT4/5, probabilmente il costo della codifica (soprattutto il tempo) non ripagherà - si può "vivere" con quello che suggerisce Leonid. Ma... ahem ... su altre piattaforme si potrebbe cercare altri spread.
Beh, se vuoi, puoi trovare un DC con una buona gamma di strumenti commodity in mt4 e lotti frazionati. "Come ultima risorsa - aprire 2-3 conti con diverse società di intermediazione! Tuttavia, mi sono già allontanato dallo spread trading automatico. Uso gli EAs solo per aprire/chiudere con limiti dati e per il pair trawling! Non ha senso usare algoritmi automatici per le entrate a lungo termine! È più facile farlo manualmente.
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A causa dell'attuale calo stagionale della domanda di olio combustibile negli Stati Uniti (olio combustibile, ticker HO), - i contratti a breve termine al momento (dalla terza decade di ottobre) sono meno richiesti dei contratti a lungo termine!
Ecco un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (5 e 15 anni) dello spread di calendario dell'olio combustibile HOZ2 - HOF3 (dicembre - gennaio):
Il potenziale di profitto stagionale medio dello spread a metà della prima decade di novembre-mese è di oltre +400 punti (1 pip=4,2 dollari) secondo il sito web MRSI (media di 15 anni)
Permettetemi di ricordare che la cosa più interessante per noi qui è che non ci interessa in quale direzione andranno i prezzi degli strumenti primari! Non siamo interessati a questo! Perché, qui possiamo assumere con grande probabilità che in qualsiasi scenario, la domanda del contratto F3 a lungo raggio di olio combustibile nell'intervallo di tempo analizzato sarà superiore alla domanda del contratto Z a corto raggio! In altre parole, il prezzo dell'olio combustibile F3 aumenterà più velocemente o diminuirà più lentamente del prezzo dell'olio combustibile Z!
segue la continuazione
Anche qui vi ricordo che è meglio entrare(SEL HOZ2 - BUY HOF3) nel bel mezzo del trading di materie prime USA per ridurre le perdite sull' asc-ultima offerta del contratto lungo!
p/s Oggi alle 18:30 Mosca timeframe US commodity inventory data release. Aspettatevi movimenti vigorosi nelle materie prime!
Ho trovato un'interessante combinazione di strumenti a triplo spread! Indice Euro-Dollaro (inverso) - Indice SP500. Per ingressi a breve termine.
Lo spread va in un promettente canale piatto!
Troverò delle impostazioni migliori durante il fine settimana e le posterò qui.
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Come promesso, cominciamo lentamente. (Screenshot da mt4 DT Grandapital). M15 timeframe.
Negli ultimi due giorni la tripla linea di spread ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) era ancora nel canale in attivo piatto.
Vediamo che la linea dello spread qui ripete spesso i movimenti dell'indice mini SP-500(ESZ2), essendo il più volatile degli strumenti analizzati. Così, lavoriamo con questo indice contro altri due elementi: ES contro EURUSD e reverse DX
(Ricorda che l'indice del dollaro DX in entrambi gli indici è invertito).
In altre parole, entreremo sempre: BUY ESZ2 - (SELL ERRUSD + BUY DXZ2 ) = 2^1^2 ,
o SELL ESZ2 - ( BUYERRUSD + SELL DXZ2) = 2^1^2 .
La larghezza del canale della linea di diffusione è di circa 10-12 dollari con il rapporto di dimensione della posizione di 0,02^0,01^0,02 (vedi la scala degli indici sulla destra, - in dollari)
Sembra che abbiamo una sorta di "copertura" del movimento dell'indice ESZ2 dalla somma dei movimenti dell'indice del dollaro DX e della coppia EURUSD.
La larghezza del canale della linea di diffusione è di circa 10-12 dollari con un rapporto di dimensione della posizione di 0,02^0,01^0,02 (vedere la scala dell'indicatore sulla destra, - in dollari)
I parametri degli indicatori(Ind_3line+1Mod e Spread_I3_env) per questo rapporto sono mostrati nella figura:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - scarica gli indici in libero accesso. È obbligatorio, dopo ogni avvio di mt4, sfogliare il tf "avanti e indietro", in modo che gli indici si autoregolino))
Vi ricordo che la nostra entrata è realizzata al massimo della divergenza della linea rossa del prezzo ESZ2 e della media aritmetica(cumulativa) lilla. (totale) linea lilla,sulla prossima barra dopo l'inizio della loro convergenza (quando il triangolo "beige" gira a destra). La linea di diffusione dovrebbe anche girare dal suo estremo locale(idealmente - la linea di diffusione in questo caso dovrebbe iniziare ad attraversare il suo confine di canale dall'esterno all'interno!)
E uscire - rigorosamente al punto di convergenza (incrocio) della linea rossa del prezzo ESZ2 e la media aritmetica(cumulativa lilla). (cumulativo) linea lilla. O quando la linea di diffusione raggiunge il confine del canale opposto. Le posizioni sono chiuse a qualsiasi risultato attuale!
È auspicabile che l'Ask-bid di tutti gli strumenti analizzati in MT4 fosse "sano" (e non come in alcune società di brokeraggio), e "idealmente" - stock (cioè 1-2 tick, non di più)!
È chiaro che qui si apre lo spazio per gli esperimenti.
Invece di"Strong" (cioè sp500) puoi provare a prendere un altro indice. Per esempio YMZ2 (mini Dow) o NQZ2 (mini Nasdaq) ... Oppure potresti prendere gli indici europei (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, ecc.) invece dell'Euro o invece delNasdaq. E così facendo, "ottimizzare" il rapporto tra le dimensioni della posizione per "incanalare" la linea di diffusione in un canale prevedibile quasi orizzontale. O prendere non tre, ma più strumenti. E, l'indice del dollaro DX - "in ogni caso" (imho) deve essere tra gli strumenti analizzati!
C'è molto lavoro qui!(che, a proposito, non è un argomento, ad esempio per una tesi?). E (per cominciare) per semplificare il sistema e per "diventare rapidamente redditizio" in tale commercio di arbitraggio - possiamo farlo:
(da continuare)
I parametri degli indicatori(Ind_3line+1Mod e Spread_I3_env) per questo rapporto sono mostrati nella figura:
( http://www.procapital.ru/showpost.php?p=818555&postcount=275 - scarica gli indici in libero accesso. È obbligatorio, dopo ogni avvio di mt4, sfogliare il tf "avanti e indietro", in modo che gli indici si autoregolino))
Vi ricordo che la nostra entrata è realizzata al massimo della divergenza della linea rossa del prezzo ESZ2 e della media aritmetica(cumulativa) lilla. (totale) linea lilla,sulla prossima barra dopo l'inizio della loro convergenza (quando il triangolo "beige" gira a destra). Così, la linea di diffusione dovrebbe anche girare dal suo estremo locale(idealmente - la linea di diffusione in questo caso dovrebbe iniziare ad attraversare il suo confine di canale dall'esterno all'interno!)
E uscire - rigorosamente al punto di convergenza (incrocio) della linea rossa del prezzo ESZ2 e la media aritmetica(cumulativa lilla). (cumulativo) linea lilla. O quando la linea di diffusione raggiunge il confine del canale opposto. Le posizioni sono chiuse a qualsiasi risultato attuale!
È auspicabile che l'asc-bid di tutti gli strumenti analizzati in MT4 fosse "sano" (e non come in alcune società di brokeraggio), e "idealmente" - stock (cioè 1-2 tick, non di più)!
È chiaro che qui si apre lo spazio per gli esperimenti.
Invece di"Strong" (cioè sp500) puoi provare a prendere un altro indice. Per esempio YMZ2 (mini Dow) o NQZ2 (mini Nasdaq) ... Oppure potresti prendere gli indici europei (Dax FDAX, FTSE FTSE, EuroDow FESX, Euro Dow-Stock FSTX, ecc.) invece dell'Euro o invece delNasdaq. E così facendo, "ottimizzare" il rapporto tra le dimensioni della posizione per "incanalare" la linea di diffusione in un canale prevedibile quasi orizzontale. O prendere non tre, ma più strumenti. E, l'indice del dollaro DX - "in ogni caso" (imho) deve essere tra gli strumenti analizzati!
C'è molto lavoro qui!(che, a proposito, non è un argomento, ad esempio per una tesi?). E (per cominciare) per semplificare il sistema e per "diventare rapidamente redditizio" in tale commercio di arbitraggio - possiamo farlo:
(da continuare)
Grazie, Leonid. Lo proverò...
leonid553:
Vi ricordo che l'entrata si realizza qui al massimo della divergenza delle linee di prezzo degli strumenti analizzati, sulla barra successiva all'inizio della loro convergenza (quando il triangolo "beige" gira la punta a destra). Così la linea di spread dovrebbe anche girare dal suo estremo locale (idealmente - la linea di spread a questo dovrebbe iniziare ad attraversare il confine del suo canale dall'esterno all'interno!
=========================E uscire - rigorosamente al punto di convergenza (incrocio) delle linee di prezzo. O quando la linea di diffusione raggiunge il confine del canale opposto. Le posizioni dovrebbero essere chiuse a qualsiasi risultato attuale!
..... Per semplificare il sistema e "diventare rapidamente redditizio" in questo tipo di trading di arbitraggio (per l'inizio), si può fare quanto segue
(continua)
Prendi non una tripla, ma un doppio spread non standard, come "Triple Spread - Dollar Index (Reversal)", cioè ESZ2 - DXZ2= 1^2, come questo:
Ho segnato con delle frecce tutte le entrate dei segnali che hanno avuto luogo negli ultimi 2-3 giorni! Redditizio tra no (con una stretta aderenza alle regole stabilite da me nel pre-post).
Vi ricordo che DXZ2 è impostato "invertito" negli indici, perché gli strumenti vogliono andare inversamente! E in un'entrata a coppie qui vendiamo simultaneamente (o compriamo simultaneamente) entrambi gli strumenti! A seconda del posizionamento delle linee di prezzo tra di loro!
Apparentemente, questa tattica dovrebbe essere automatizzata da sola per questi strumenti. Inoltre, il rischio è molto basso. All'ES-DX=0.01^0.02 la larghezza del canale della linea di diffusione è solo 6-8 dollari, non di più! Le perdite su asc-bid e sulle commissioni costerebbero al massimo mezzo dollaro (con asc-bid quotato in borsa, come in mt4 Grandcapital). Penso che questo tipo di algoritmo automatico sia molto più promettente di qualsiasi altra tattica da pipsqueak con, spesso, prospettive discutibili...
L'unico problema è l'impossibilità di usare la funzione iCustom perché è impossibile per gli indici multivaluta. Dovremo inserire il calcolo del canale di spread e delle linee di prezzo nel codice dell'Expert Advisor. Beh, non è proprio difficile, forse è solo troppo noioso...
Se sei troppo pigro per farlo - è a questo che serve la sezione "Lavori" in cima al menu.
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I parametri degli indicatori per lo spread accoppiato non standard ESZ2 - DXZ2 = 0.01^0.02 sono mostrati in figura:
I parametri dell'indicatore per lo spread accoppiato non standard ESZ2 - DXZ2 = 0,01^0,02 sono mostrati nella figura:
Leonid, se gli strumenti sono invertiti nelle impostazioni, dovrebbe essere ESZ2 + DXZ2 o -ESZ2- DXZ2
Cioè, entrambi gli strumenti sono o comprare o vendere.