Spread trading in Meta Trader - pagina 194
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leonid553:
30 dicembre 2011.===========
Prima che gli scambi siano finiti, - in questo momento c'è una buona opportunità per un proficuo acquisto "vacanziero" dello spread Amer. Bonds fino al 10 gennaio:
COMPRARE ZNH2 - VENDERE ZBH2 =1^1 (obbligazioni 10 - 30 anni)
Ecco un grafico delle tendenze stagionali pluriennali di questo spread secondo il sito MRCI:
Il potenziale di profitto stimato (vedi la scala della finestra in alto) è molto buono! Qui sotto c'è un grafico del movimento di questo spread per anno per una valutazione più concreta dell'opportunità di questa entrata stagionale!
Tuttavia. Ho già scritto più di una volta che per ridurre il rischio e rendere il trading di questo spread più comodo - non uso il rapporto di scambio 1:1, ma prendo ZN-ZB = 3^2.
Con questo rapporto il profitto atteso sarà un po' meno, ma il rischio è anche ridotto in larga misura (in caso di sviluppi negativi). Ecco perché per "anno" ho disposto i grafici stagionali solo per questo rapporto!
Così, negli ultimi 10 anni, dal 30 dicembre al 10 gennaio, lo spread ha mostrato questa dinamica ogni anno:
COMPRARE ZNH2 - VENDERE ZBH2 = 3^2
Le statistiche sono chiaramente a nostro favore! Dal 30 dicembre al 10 gennaio - solo un anno (2005) era in perdita, due anni eravamo al nostro livello. E gli altri sette anni hanno avuto un profitto da un modesto +25 ticks nel 2002 a un incredibile +320 (!) ticks nel 2009!
La situazione attuale dello spread delle obbligazioni USA ZNH2-ZBH2=3^2 è mostrata nella figura.
Si prega di notare che la dimensione di 1 tick spread è di circa 32,00 dollari (per 1 contratto), quindi è necessario correlare correttamente la dimensione delle posizioni aperte con la dimensione del deposito:
(Ho inserito BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0,06^0,04 e sono già in un piccolo profitto!)
Congratulazioni a coloro che hanno preso la raccomandazione e sono entrati in questa diffusione!
Al momento la linea di spread si sta già avvicinando al suo potenziale stagionale medio redditizio! Il profitto totale è già circa +3.00000 ( +90 ticks). ( Ho inserito BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 e in USD il profitto totale è di circa +60.00$)
Cioè al momento la linea dello spread si sta già avvicinando al suo potenziale stagionale medio redditizio! Pertanto, mi "assumo la responsabilità" di un ulteriore movimento dello spread e chiudo parzialmente le mie posizioni!
Buona fortuna a tutti!
C'è una divergenza nei prezzi dei metalli preziosi argento e oro al momento. Una buona opportunità per l'acquisto a breve termine dello spread è argento-oro con un rapporto di dimensioni di :
COMPRARE SIH2 - VENDERE GCG2 = 1^2
Chiudere le posizioni - al punto di convergenza (incrocio) delle linee di prezzo. O quando la linea di diffusione raggiunge il limite superiore del canale:
C'è una divergenza nei prezzi dei metalli preziosi argento e oro al momento. Una buona opportunità per l'acquisto a breve termine dello spread è argento-oro con un rapporto di dimensioni di :
COMPRARE SIH2 - VENDERE GCG2 = 1^2
Chiudere le posizioni - al punto di convergenza (incrocio) delle linee di prezzo. O quando la linea di diffusione raggiunge il limite superiore del canale:
Chiudere le posizioni di spread SI-GC=0.05^0.1 ora con un piccolo profitto totale. Potrebbe ancora reggere (le linee di prezzo non convergono del tutto), ma non c'è tempo per seguire la convergenza finale:
Buon pomeriggio!
Dopo essermi riscaldato con il whisky, sto scrivendo. Recentemente ha deciso di cercare strumenti altamente correlati dal set forex, più l'oro... Trovato, ovviamente credo, AUSUSD e NZDUSD, nei giorni la correlazione è circa 0,97 o anche di più. Ma questo non mi basta!
Pensi che sia possibile trovare ancora più coppie correlate? Come miglior riferimento che ho trovato finora, vedo coppie di calendario di futures per una materia prima, la loro correlazione nei giorni raggiunge 0,99...
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Per il trading a breve termine, gli spreads di calendario (contratti diversi dello stesso strumento) non sono adatti. Dovresti fare trading rigorosamente sulle tendenze stagionali pluriennali. Per esempio, lo spread dello zucchero del calendario SBH2 - SBK2 ( marzo - maggio) diminuisce stagionalmente dal 3 al 13 di gennaio.
Ecco perché vendiamo questo spread in questo periodo - senza alcuna correlazione! Manteniamo le posizioni fino al 12-13 gennaio o fino a raggiungere un profitto totale di +50 pip:
Per il trading a breve termine, gli spread del calendario non sono adatti. Dovrebbero essere scambiati sulla base di tendenze stagionali pluriennali. Per esempio, lo spread del calendario dello zucchero SBH2 - SBK2 (marzo-maggio) diminuisce stagionalmente dal 3 gennaio al 13 gennaio.
Ecco perché vendiamo questo spread in questo periodo - senza alcuna correlazione! Manteniamo le posizioni fino al 12-13 gennaio o fino a raggiungere un profitto totale di +50 pip:
Va bene.
Tuttavia è
"Glispread del calendario non sono adatti al trading a breve termine".
è discutibile. Perché lo pensi, Leonid?
Perché non ha senso entrare in un commercio a breve termine a causa di un profitto di pochi pips. Si può perdere di più su un'offerta ascendente all'apertura.
Anche se, se si lavora verso la stagionalità si può provare a breve termine! Sperimentate sulla stessa diffusione dello zucchero.
Meglio ancora, prendete gli spreads intermarket mais-grano (ZC-ZW), gli spreads farina-olio (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3, ecc...
Perché non ha senso entrare in un commercio a breve termine a causa di un profitto di pochi pips. Si può perdere di più su un'offerta ascendente all'apertura.
Anche se, se si lavora verso la stagionalità si può provare a breve termine! Sperimentate sulla stessa diffusione dello zucchero.
Meglio ancora, prendete gli spreads intermarket mais-grano (ZC-ZW), gli spreads farina-olio (ZM-ZL), Dax-fUTSI=1:3 etc...
Copiando il mio post di ieri dal mio thread sul trading di materie prime stagionali di un noto forum dc:
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Un'altra entrata stagionale è prevista per lo spread farina-olio di soia:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
Un grafico delle tendenze pluriennali dello spread stagionale secondo il sito MRCI è mostrato nella figura. Ho segnato i movimenti di gennaio di questo spread con delle frecce:
Se tracciamo un grafico stagionale medio più dettagliato di questo spread ZM-ZL, vediamo un modello curioso. Dall'8 al 10 gennaio circa lo spread sale bruscamente, impulsivamente, dove rimane fisso fino al 18 gennaio:
Sarà interessante scomporre questo spread per anno negli ultimi anni. Lo faccio ora e un po' più tardi vedremo i movimenti annuali dello spread ZM-ZL per il mese di gennaio!
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Ecco un grafico dei movimenti annuali dello spread ZMH2 - ZLH2 negli ultimi 10 anni dal 7/8 gennaio al 18 gennaio:
Il profitto/perdita è mostrato in tick (pips) sulla scala della farina di soia ZM (1 tick = $6.00 per contratto).
Solo una stagione (2008) è stata in perdita. Un'altra stagione non c'era profitto, in tutte le altre stagioni. Tutti gli altri anni sono stati chiusi con profitto, da un modesto +20 fino a un solido +250 (2009) ticks (punti) sulla scala della farina di soia ZM!
Dato che la data stagionale di entrata per comprare spread cade in un fine settimana, possiamo aprire le posizioni proprio ora (o il lunedì) :
comprare ZMH2 - vendere ZLH2 =1^1