Spread trading in Meta Trader - pagina 193
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ecco una domanda.
Vedo nel terminale MT4 che un CFD su alcuni futures è volatile (ci sono volumi, ticks); inoltre, vedo che i CFD futures della stessa materia prima con diversi mesi di consegna sono volatili. E questi stessi futures (non i CFD) sono altrettanto volatili? Perché? Un tizio, che lavora in una società di brokeraggio occidentale, mi ha detto che se ho intenzione di arbitrare due CFD futures per una materia prima, ma con diversi mesi di consegna, allora uno degli strumenti (per esempio, il contratto di marzo) non ha una controparte volatile del futures fino a quando il mercato si sposta dal mese corrente (per esempio, gennaio) a marzo - cioè, mentre solo il contratto di gennaio è volatile... E in questo caso, mi ha detto Intourist, scambierò contro DC ed è chiaro chi vincerà in questa situazione... E perché farò trading contro il VC - perché il VC non sarà in grado di coprire i suoi rischi rispetto ai miei trade in futures REALI, perché il futures del mese lontano non è veramente volatile in linea di principio, non è scambiato. Ecco quanto è complicato. Quindi mi sto chiedendo se questa persona ha distorto il quadro reale del mondo o se mi ha detto onestamente la disposizione...
Naturalmente, uno può semplicemente cercare le citazioni dei futures e vedere se ha ragione o torto.
Cosa ne pensate?
PS Scusate se ho scritto in modo un po' confuso. Mi sto ancora riprendendo dall'alco-shock.
Sto cercando di testarlo con i vostri indicatori per alcune valute (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html), ma con i futures vedo più successo)
Prova a sperimentare con CHFJPY a tf=m15 (non dimenticare - posizione di chiusura - rigorosamente al punto di convergenza delle linee di prezzo a qualsiasi risultato attuale):
Ecco una domanda.
Vedo nel terminale MT4 che un CFD su alcuni futures è volatile (ci sono volumi, ticks); inoltre, vedo che i CFD futures della stessa materia prima con diversi mesi di consegna sono volatili. E questi stessi futures (non i CFD) sono altrettanto volatili? Perché? Un tizio, che lavora in una società di brokeraggio occidentale, mi ha detto che se ho intenzione di arbitrare due CFD futures sulla stessa merce, ma con diversi mesi di consegna, allora uno degli strumenti (ad esempio, il contratto di marzo) non ha una controparte volatile del futures fino a quando il mercato si sposta dal mese corrente (ad esempio, gennaio) a marzo - che è, mentre solo il contratto di gennaio è volatile... E in questo caso, mi ha detto Intourist, scambierò contro DC ed è chiaro chi vincerà in questa situazione... E perché farò trading contro il VC - perché il VC non sarà in grado di coprire i suoi rischi rispetto ai miei trade in futures REALI, perché il futures del mese lontano non è veramente volatile in linea di principio, non è scambiato. Ecco quanto è complicato. Quindi mi sto chiedendo se questa persona ha distorto il quadro reale del mondo o se mi ha detto onestamente la disposizione...
Naturalmente, uno può semplicemente cercare le citazioni dei futures e vedere se ha ragione o torto.
Il tuo conoscente ha chiaramente esagerato il problema. Commodity Futures Quotes in mt4 (B.) - vai strettamente a mercato (one-to-one), cioè gli SFD qui non sono diversi dai veri strumenti di mercato.
Sulla volatilità dei contratti vicini e lontani bisogna guardare lo strumento specifico. Di solito ci sono due contratti in mt4 per qualsiasi strumento: quello attuale e quello successivo. Di regola, sono entrambi sufficientemente volatili e le perdite sull'asc-bid possono sempre essere minimizzate.
E se qualche strumento ti sembra illiquido, apri il suo grafico ticker #I (per esempio la sterlina EUR RPH2#I) e il problema scompare.
Prova a sperimentare con CHFJPY a tf=m15 (non dimenticare - chiudere una posizione - rigorosamente al punto di convergenza delle linee di prezzo a qualsiasi risultato attuale):
... Quindi sta solo cercando di ingannarmi...
Sì, sembra una truffa.
E l'acqua, Leonid, puoi dirmi quali criteri usi per entrare nel mercato? - а? -le linee cominciano a convergere? - Oh, è fottutamente ovvio! - sulla storia, ovviamente. Len, mi dispiace di essere così familiare. Dov'è la storia? L'indicatore non funziona.
Che mi succede oggi? Sono un po'...
Non solo linee! C'è anche un indicatore di spread (capitale totale di due posizioni) e la stagionalità.
Per esempio, in dicembre la benzina XRB sale annualmente contro l'olio combustibile HO a causa della stagionalità. Usando la stagionalità e gli indicatori possiamo nel breve termine (m15) usare la divergenza delle linee di prezzo e il rimbalzo della linea dello spread dal limite inferiore del canale dello spread - usando i segnali di acquisto dello spread per la benzina - olio combustibile comprare XRB - vendere HO, - ignorare i segnali di vendita dello spread!
=================
Allo stesso modo, si può lavorare a breve termine con lo spread petrolio-benzina su m15, che diminuisce stagionalmente in dicembre ogni anno fino al primo di gennaio:
Per esempio, la benzina XRB sale rispetto all'olio combustibile HO ogni anno a dicembre a causa della stagionalità. Usando la stagionalità e gli indicatori possiamo lavorare a breve termine (m15) sulla divergenza delle linee di prezzo e il rimbalzo della linea di spread dal confine inferiore del canale di spread - usando solo segnali di acquisto per lo spread benzina - olio combustibile comprare XRB - vendere HO, - e ignorare i segnali per vendere lo spread!
In realtà, qui - nella pagina precedente https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191 ho annunciato questa voce il 12 dicembre e messo grafici stagionali - in media e per anni - vedere il link.
Come potete vedere dall'immagine qui sopra - questo spread è molto decente per la stagionalità di dicembre!
L'ultimo numero di Leprecon Review No. 24 è ora disponibile.
Nell'articolo "Tecniche di trading stagionale" (p. 49):
http://www.lepreconreview.com/
Buona fortuna a tutti!
===========
Prima che gli scambi siano finiti, - in questo momento c'è una buona opportunità per un redditizio acquisto "vacanziero" dello spread Ameriabond fino al 10 gennaio:
COMPRARE ZNH2 - VENDERE ZBH2 =1^1 (obbligazioni 10 - 30 anni)
Ecco un grafico delle tendenze stagionali pluriennali di questo spread secondo il sito MRCI:
Il potenziale di profitto stimato (vedi la scala della finestra in alto) è molto buono! Qui sotto c'è un grafico del movimento di questo spread per anno per una valutazione più concreta dell'opportunità di questa entrata stagionale!
Tuttavia. Ho già scritto più di una volta che per ridurre il rischio e aumentare il comfort del trading di questo spread - non uso il rapporto di scambio 1:1, ma prendo ZN-ZB=3^2.
Con questo rapporto il profitto atteso sarà un po' meno, ma il rischio è anche ridotto in larga misura (in caso di sviluppi negativi). Ecco perché per "anno" ho disposto i grafici stagionali esattamente per questo rapporto!
Così, negli ultimi 10 anni, dal 30 dicembre al 10 gennaio, lo spread ha mostrato questa dinamica ogni anno:
COMPRARE ZNH2 - VENDERE ZBH2 = 3^2
Le statistiche sono chiaramente a nostro favore! Dal 30 dicembre al 10 gennaio - solo un anno (2005) era in perdita, due anni eravamo al nostro livello. E gli altri sette anni hanno avuto un profitto da un modesto +25 ticks nel 2002 a un incredibile +320 (!) ticks nel 2009!
La situazione attuale con lo spread delle obbligazioni USA ZNH2-ZBH2=3^2 è mostrata nella figura.
Si noti che la dimensione di 1 tick di spread è di circa 32,00 dollari (per 1 contratto), quindi si dovrebbe correlare correttamente la dimensione delle posizioni aperte con la dimensione del deposito:
(Ho inserito BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0,06^0,04 e sono già in un piccolo profitto!)