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Sto postando lo script che ho appena scritto oggi per discutere di possibili errori o interpretazioni errate di alcuni concetti, dato che sono nuovo dell'argomento. Lo script mostra i risultati sul grafico usando Comment(). Calcola il valore medio della massima divergenza di prezzo giornaliera per i due strumenti, così come la divergenza attuale (momentanea). Chiedo agli intenditori di recensire e commentare.
Attenzione!!! Lo script è buono solo per coppie con correlazione diretta.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - entrambi gli strumenti qui vendono o comprano simultaneamente quando si entra in coppia sulla divergenza - sono entrato venerdì sera per comprare entrambi)
Su richiesta (personale) del visitatore del ramo sto incollando il risultato finale dell'entrata in coppia di venerdì.
Sono entrato al timeframe 15.COMPRARE EURGBP - COMPRARE DXZ1 = 0,05^0,09
Ora ho chiuso le posizioni di spread su una convergenza di linee di prezzo. Ho chiuso con un piccolo profitto, quasi in pareggio. Speravo in qualcosa di più...
khorosh, - ho guardato il codice.
La dimensionalità di entrambi gli strumenti sembra essere presa in considerazione. Coefficienti p1 e p2. Non lo so, - ma se gli strumenti hanno una correlazione inversa (esempio qui sotto), - questo script visualizza i dati correttamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX, - entrambi gli strumenti qui vendono o comprano simultaneamente su una divergenza di coppia - sono entrato in un acquisto di entrambi venerdì sera)
Leonid, perché l'indicatore Spread_I_env non tiene conto della correlazione forward o reverse degli strumenti scambiati, come viene fatto nell'indicatore Ind_2 Line+1? Se fosse preso in considerazione, il grafico di questo indicatore per gli strumenti con correlazione inversa sarebbe assolutamente diverso. In particolare, di sicuro non ci sarebbero queste tendenze sul grafico dello spread. Sarebbe bene che fosse legato al livello zero come l'indicatore Ind_2 Line+1. Non so molto di indicatori, mi occupo solo di Expert Advisors, altrimenti l'avrei fatto io stesso.
Questo indicatore - ha solo la capacità di prendere in considerazione la correlazione inversa! Nel grafico sopra per lo spread EURGBP-DXZ1 e nel grafico sotto per lo stesso spread - solo per il disegno della linea di spread con correlazione inversa! Cioè per il caso in cui vendiamo entrambi gli strumenti di spread allo stesso tempo o compriamo allo stesso tempo!
Ecco la mia entrata di ieri per vendere strumenti di questo spread sulla divergenza delle linee di prezzo:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0,04^0,07 - Al punto di convergenza delle linee di prezzo ho chiuso la mia posizione oggi con un piccolo profitto...
Per impostare il disegno di una linea di spread di una coppia di strumenti con una correlazione inversa - è necessario nelle proprietà dell'indicatore impostare la dimensione di una posizione del secondo (qualsiasi) strumento con un segno "meno"! Vedi foto -
Come legare la scala a zero - non ho pensato. E se è necessario? La scala in dollari mostra il cambiamento del capitale totale (per default, EquityScale = true; // Show equity scale), cioè le linee di spread - in accordo con le dimensioni della posizione specificate.
E se volete visualizzare un punto di ingresso, potete semplicemente impostare un livello orizzontale aggiuntivo nelle Proprietà/Livelli del titolo - al livello dell'ingresso abbinato!
Questo indicatore - ha solo la capacità di prendere in considerazione la correlazione inversa! Nel grafico sopra per lo spread EURGBP-DXZ1 e nel grafico sotto per lo stesso spread - solo per il disegno della linea di spread con correlazione inversa! Cioè per il caso in cui vendiamo entrambi gli strumenti di spread allo stesso tempo o compriamo allo stesso tempo!
Ecco la mia entrata di ieri per vendere strumenti di questo spread sulla divergenza delle linee di prezzo:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0,04^0,07 - Al punto di convergenza delle linee di prezzo ho chiuso la mia posizione oggi con un piccolo profitto...
Per impostare il disegno di una linea di spread di una coppia di strumenti con una correlazione inversa - è necessario nelle proprietà dell'indicatore impostare la dimensione di una posizione del secondo (qualsiasi) strumento con un segno "meno"! Vedi foto -
Come legare la scala a zero - non ho pensato. E se è necessario? La scala in dollari mostra il cambiamento del capitale totale (per default, EquityScale = true; // Show equity scale), cioè le linee di spread - in accordo con le dimensioni della posizione specificate.
E se volete visualizzare un punto di ingresso, potete semplicemente impostare un livello orizzontale aggiuntivo nelle Proprietà/Livelli del titolo - al livello dell'ingresso abbinato!
sayfuji, che tipo di consigliere è questo?
Non ho usato il coefficiente di correlazione. Ho selezionato visivamente diverse coppie per entrate di arbitraggio su tf=m15 e lavoro nel modo seguente:
Aspetto la divergenza delle linee di prezzo e la contemporanea deviazione della linea dell'indicatore di spread oltre il confine specificato (superiore o inferiore) del canale. All'inizio della successiva convergenza delle linee di prezzo, e una simultanea inversione della linea di spread dal suo estremo locale (minimo o massimo), io implemento un'entrata a coppie (vedi fig. - un tipico esempio).
È già menzionato sopra "tandem" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (entrambi tandem con correlazione inversa), a volte singolo EURCHF (sulla falsariga di eurusd-usdchf, ecc.).
Argento-oro, futures SIZ1-GCZ1=1:2 (a volte 2:5), correlazione diretta, - su tf=m30 (meno spesso m15)
(Sui metalli preziosi spot troppo esorbitante asc-bid in MT4)
Per quanto riguarda il profitto. Cerco sempre di lavorare in modo da minimizzare il drawdown. Preferisco avere una correlazione più alta e un profitto più basso! Ma il trading sarà più comodo e affidabile! Preferisco fare trading in modo più comodo e sicuro che grattarmi la testa in caso di grandi salti di perdita!
Possibili perdite su piccoli TF possono essere minimizzate nella maggior parte dei casise si osserva rigorosamente la seguente regola:
Dopo un'entrata a coppie, con qualsiasi risultato attuale, chiudi sempre le posizioni alla successiva convergenza delle linee di prezzo (cioè, alla loro intersezione). Oppure - quando la linea del segnale (bicolore) attraversa il livello medio di zero! È obbligatorio chiudere! Questa regola è stata sviluppata durante quasi un anno di trading sul tf=m15-m30!
È anche permesso chiudere le posizioni quando la linea dell'indicatore di spread raggiunge il confine opposto del canale!
Se le linee di prezzo sono divergenti (non si incrociano) a lungo e noiose (vedi il grafico superiore degli ultimi giorni), è meglio astenersi dall'entrare. E aspetta qualche giorno.
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Buona fortuna a tutti!