Spread trading in Meta Trader - pagina 186
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Come opzione. Nel caso più semplice.
La linea del capitale totale (spread) degli strumenti coinvolti può essere analizzata con un'analisi tecnica standard! Linee di supporto e resistenza, movimento dei canali, modelli di inversione, ecc. E in questo modo calcolare l'entrata/uscita compresi i rischi.
CLZ1 - HOZ1 (olio-carburante), - linea di equità totale (spread) disegnata nella finestra dell'indicatore:
I siti specializzati possono disegnare una linea di equity (spread) per le entrate di arbitraggio e "appendere" indicatori standard e personalizzati su questa linea. Per esempio, la tripla diffusione della farina di soia, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
risposta
Ho solo dato un'occhiata veloce al thread. Darò alcuni miei pensieri. Ci sono state alcune opinioni controverse sul fatto che i lotti debbano essere calcolati o che debbano essere uguali. Penso che tutto ciò sia necessario e non tanto per il bene di ciò che alcuni pensano sia più redditizio. Mi sembra più importante che se le coppie sono bilanciate, nel caso in cui non si possa ottenere un profitto rapidamente, ci si può aspettare meno drawdown.
Un po' sulla scelta degli strumenti. Alcune persone credono che più alta è la correlazione, meglio è. Non sono d'accordo con questo. Se la correlazione è uguale a uno, lo spread non guadagnerà. La correlazione deve essere presente, ovviamente, ma la scelta deve essere fatta in modo che gli strumenti scambiati siano in piano con una buona divergenza e la divergenza non sia troppo lunga. Solo le voci devono essere esatte, perché se Solo le entrate devono essere esatte, perché se la divergenza è buona, anche il drawdown può essere buono.
Sto incollando lo script che ho appena scritto per discutere di possibili errori o interpretazioni errate di alcuni concetti, dato che sono nuovo in questo argomento. Lo script visualizza i risultati sul grafico usando Comment(). Calcola il valore medio della massima divergenza di prezzo giornaliera per i due strumenti, così come la divergenza attuale (momentanea). Chiedo agli intenditori di recensire e commentare.
Attenzione!!! Lo script è buono solo per coppie con correlazione diretta.
khorosh, quanto sopra è in parte ovvio, in parte discutibile. Il copione non è compreso. Molto più utile sarebbe uno script di media e massima divergenza alto-basso per sintetico per periodo selezionato (questo è alla questione del controllo del rischio - posso spiegare se necessario). Per quanto riguarda la sceneggiatura non ne capisco l'essenza. Cosa come e soprattutto perché si vede. Se c'è il desiderio di lavorare in questa direzione per il bene della comunità e di questo ramo, possiamo provare a costruire un sintetico completo in MT4, qualcosa qui.
La questione del bilanciamento dei lotti viene dai compiti. Per intraday - riequilibrio (preciso). Per il lungo termine - le proporzioni raccomandate dallo scambio. Punto. Non altrimenti.
khorosh, - ho guardato il codice.
La dimensionalità di entrambi gli strumenti sembra essere tenuta in conto. Coefficienti p1 e p2. Non lo so, - ma se gli strumenti hanno una correlazione inversa (esempio qui sotto), - questo script visualizza i dati correttamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - entrambi gli strumenti qui vendono simultaneamente o comprano simultaneamente in caso di una divergenza di coppia - sono entrato in un acquisto di entrambi venerdì sera)
khorosh, quanto sopra è in parte ovvio, in parte discutibile. Il copione non è compreso. Molto più utile sarebbe uno script di media e massima divergenza alto-basso per il sintetico per il periodo selezionato (questo è per la questione del controllo del rischio - posso spiegare se avete bisogno). Per quanto riguarda la sceneggiatura non ne capisco l'essenza. Cosa come e soprattutto perché si vede. Se c'è il desiderio di lavorare in questa direzione per il bene della società e di questo thread, possiamo provare a costruire un vero e proprio sintetico in MT4, qualcosa qui.
La questione del bilanciamento dei lotti viene dai compiti. Per l'intraday - riequilibrio (preciso). Per il lungo termine - le proporzioni raccomandate dallo scambio. Punto. Non altrimenti.
Applicazione: Se la divergenza corrente CurrentDiv è superiore alla divergenza media massima giornaliera DivAverMax e i grafici dei prezzi iniziano a convergere - entra nel mercato. CurrentDiv è calcolato come la divergenza sulla barra corrente.
DivAverMax è calcolato come segue: si calcola la divergenza massima giornaliera da ieri e la media massima giornaliera per 30 giorni. Entrambi i valori (CurrentDiv e DivAverMax) sono calcolati rispetto al DivAver - la divergenza media delle barre calcolata su 30 giorni.
khorosh, - ho guardato il codice.
La dimensionalità di entrambi gli strumenti sembra essere presa in considerazione. Coefficienti p1 e p2. Non lo so, - ma se gli strumenti hanno una correlazione inversa (esempio qui sotto), - questo script visualizza i dati correttamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - entrambi gli strumenti qui vendono simultaneamente o comprano simultaneamente in caso di una divergenza di coppia - sono entrato in un acquisto di entrambi venerdì sera)
))
Stava scherzando, non l'ha finito,
"Non ha assaggiato il vino,
Non ho nemmeno finito il deposito".
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Credo che tu l'abbia già detto. Mi sento di citare TheXpert:
))
Ecco perché è divertente, perché:
khorosh 13.11.2011 16:53
Ho dato un'occhiata attraverso un ramo. Esprimerò alcuni pensieri.....
....Posting script appena scritto oggi per discutere di possibili errori o interpretazioni errate di alcuni concetti, dato che sono nuovo dell'argomento....
Imparate, compagni, e voi qui graalnichat. L'uomo ha solo letto l'argomento, 3 ore e mezza, e già in profitto.
P.S. A proposito, per tua informazione, ora che l'argomento è stato studiato, un Expert Advisor redditizio su questo argomento esiste da molto tempo. Ma non ne hai bisogno, hai il tuo.