Spread trading in Meta Trader - pagina 183
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Gli abbonamenti costano in modo diverso dappertutto. Per esempio, sul più famoso sito MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, se non mi sbaglio, un abbonamento trimestrale costa circa $130-150 (cercatelo, cercate i tipi di abbonamento lì), e fornisce l'accesso ai materiali stagionali del sito su tutto il mercato delle materie prime e gli spread http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (c'è una versione di prova di 2 settimane)
Inoltre, le newsletter mensili con le voci più "statisticamente promettenti" vanno con l'abbonamento. Si tratta di voci singole e a coppie.
Per esempio, ecco un simile grafico stagionale a 5 e 15 anni sullo spread del calendario del caffè (Arabica) KC U1 - KC Z1 (le frecce sono mie):
Potete leggere di più e prendere gli indirizzi stagionali del sito nell'edizione del 15 marzo della rivista Leprechaun nell'articolo TRADING SPREDS - 4 (stagionalità)
Tornando a MRSI, sto caricando nel download qui sotto un campione analitico dei movimenti stagionali degli spreads di calendario e intermarket per marzo-aprile, che è stato preso lì per accesso in abbonamento.
Signor Barsky!
Posso chiederti una risposta?
Cos'è il quasi-arbitraggio?
;)
potresti, .... spiegare il significato di quasi-arbitraggio. come differisce (senza entrare nei dettagli) dal trading sul presupposto di un ritorno alla media? Semplicemente, per il fatto che ci sono tre coppie coinvolte... la probabilità di un ritorno è più alta.
;)
Forse non del tutto...
Bene, solo per citarne alcuni, nella maggior parte dei casi possiamo determinare le dimensioni delle posizioni degli strumenti di spread correlati in modo che la linea del capitale totale (cioè la linea di spread) corra in un prevedibile canale orizzontale o leggermente inclinato.
Inoltre, c'è un potente fattore di supporto qui - la stagionalità! Alcune materie prime sono richieste in certi periodi dell'anno molto più che in altri.
Prendete l'olio e la benzina. Certamente - strumenti correlati in larga misura.
Per esempio, a metà aprile e all'inizio di maggio, le raffinerie statunitensi sono temporaneamente e parzialmente sospese dalla produzione di gasolio da riscaldamento (alla fine della stagione di riscaldamento) per dare la priorità alla produzione di benzina per le vacanze estive.
Gli acquisti di petrolio da parte di queste raffinerie sono stati fortemente ridotti e la domanda è in calo! Tuttavia, la produzione del petrolio stesso da parte delle compagnie di produzione continua allo stesso ritmo, il petrolio viene accumulato negli impianti di stoccaggio e, quindi, il prezzo del petrolio diminuirà in relazione al prezzo della benzina - la cui domanda aumenta ogni settimana in primavera! Quindi, c'è una logica qui nel "caso generale" da metà aprile per 2-3 settimane per lavorare solo sulla vendita dello spread petrolio-benzina: SELL CL - BUY XRB =1^1
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Si noti che nel mondo civilizzato - dalle leggi antitrust:
L'estrazione del petrolio, la raffinazione e la vendita al dettaglio di prodotti raffinati sono rigorosamente separati e una società non può quasi mai impegnarsi in queste tre (anche due!) attività contemporaneamente, il che è un buon argomento per il fattore di prevedibilità dei movimenti dei prezzi delle materie prime!
(In contrasto con il nostro mercato russo, dove le compagnie monopolistiche fanno chemise in tutte e tre le direzioni contemporaneamente. Ecco perché il nostro prezzo al dettaglio della benzina sale sempre - nonostante i non infrequenti cali dei prezzi mondiali del petrolio)!
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avatara, - nel download qui sotto ho un interessante articolo SPREMUTO SENZA MALE, che chiarisce in qualche misura la questione del trading di spread di materie prime.
Signor Barsky!
Posso chiedere scusa?
Cos'è il quasi-arbitraggio?
;)
"Non fare storie". (с).
Ilquasi-arbitraggio è - secondo la mia ipotesi - quasi arbitraggio. Per esempio, quello che descrivo nei miei articoli per lavorare in MT4 - è difficile chiamarlo arbitraggio stretto! E non ce n'è bisogno!
Ma il termine convenzionale"quasi-arbitraggio" - è abbastanza appropriato per questo, e non mi vincola a nulla di rigido! Ed è per questo che lascia spazio alla sperimentazione!
"Non fare storie". (с).
Ilquasi-arbitraggio è - come suggerisco - quasi arbitraggio. Per esempio, quello che descrivo nei miei articoli per lavorare in MT4 difficilmente può essere chiamato arbitraggio stretto!
Ma il nome condizionale"quasi arbitraggio" - si adatta molto bene e non mi lega strettamente a nulla! E quindi lascia spazio alla sperimentazione.
Non sono vendicativo...
Volevo solo sapere se ho capito bene.
GRAZIE per l'interesse e la risposta!
Sempre TUOI!
Sì. Sì, giusto. Sarebbe una vittoria per tutti, piuttosto intelligente. Però è il contrario.
Cosa vuoi dire?
L'ho controllato - funziona. coincidenza?
;)
Puoi consigliare su ORO e ARGENTO qualche tattica di trading? L'oro ha un grande spread di 70-100 pips.
Grazie!
p.s. forse c'è una tattica per fare trading su coppie con grandi spread?
Qualche tattica di trading su ORO e ARGENTO? L'oro ha un grande spread di 70-100 pip.
p.s. forse c'è una tattica per fare trading su coppie con grandi spread?
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Vedi il post a pagina 181 del 21 agosto (10:29) sullo spread argento-oro. https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page181
Leggete attentamente tutto il post, comprese le righe:
" ... Consiglierei di comprare solo futures SIU1-GCV1, perché per gli strumenti spot XAU/XAG le nostre società di brokeraggio impostano uno spread asc-bid completamente "irrilevante", mentre per i futures in MT4 è possibile (spesso) aprire senza perdite su asc-bid se (per esempio) aprite la prima posizione dello spread in MT4 usando un ordine Limit e la seconda posizione - manualmente. (Vi ricordo che i futures in mt4 Broco, InstaForex e alcuni altri vengono aperti/chiusi da ordini limite - senza far pagare lo spread asc-bid). Perché dare a qualcun altro i vostri fondi, anche se piccoli? E il rapporto delle dimensioni degli spot XAU-XAG in alcuni mt4 - dovrebbe essere calcolato diversamente (non so perché - e non mi interessava...)" - c
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L'attuale spread argento-oro destagionalizzato SI-GC=1^3(2^5) è poco terminato! È vero, la linea dello spread si è ritirata un po' verso il basso venerdì - ha corretto. Vediamo cosa succede dopo!