Spread trading in Meta Trader - pagina 182
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...Da dove vengono queste immagini? - Non dirmelo: "Ecco!"
Dove i grafici mostrano che si dovrebbe fare questo e non quello?
.
(C'è una serie parallela di articoli Quasi Arbitrage in MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu archivio riviste).
Non siate pigri a leggerli. È sufficiente per iniziare - e non ti staccherai! E passare al mercato delle materie prime e al lavoro degli spread! In seguito ricorderete il forex trading come un "brutto sogno"!
Andrei, la rivista Leprechaun, da circa il numero di gennaio o febbraio, ha una serie di articoli del mio conoscente Sergei Ogarkov intitolataTrading the Spread. Articoli molto utili.
(C'è una serie parallela di articoli Quasi Arbitrage in MT4) http://www.lepreconreview.com/ (menu archivio riviste).
Non siate pigri a leggerli. È sufficiente per iniziare - e non ti staccherai! E passare al mercato delle materie prime e al lavoro degli spread! In seguito ricorderete il forex trading come un "brutto sogno"!
Tu non ne hai idea, ma io leggo. E poi ho letto di nuovo. E poi ancora. E poi ancora.
Non aiuta (non aiuta a capire la vostra logica, l'essenza - il pensiero).
Tu, Leonid, non ci stai dicendo qualcosa, una cosa sottile, ma importante. La sensazione di una vacanza, ma solo, costantemente in discussione, come una nida, sta perforando il tuo cranio da qualche parte nel parietale, tutto è semplice. Ma no, non è semplice.
Molto è lasciato fuori dal quadro.
Dietro le quinte. Dietro le quinte, Leonid, dietro le quinte. Ma non ti sto rimproverando! - No, per niente. Oggi è proprio un giorno del genere, un giorno ausiliario.
Informazioni per la riflessione:
Lo spread BRENT oil-MAZUT è andato in un canale prevedibile per le ultime 2-3 settimane, -
BRBV1-HOU1=1^1
La larghezza del canale di diffusione è di $45-55 con dimensione della posizione =0.1 !
Ha senso immaginare un acquisto/vendita a breve termine dello spread da un confine all'altro del canale!
Ora è il momento di comprare lo spread dal limite inferiore:
COMPRARE BRNV1 - VENDERE HOU1
Impostazioni dell'indicatore di diffusione:
joo, non sono affari miei, naturalmente, ma la mia coscienza, che mi tormenta tanto quanto il tuo malinteso, mi impedisce di rispondere. Se dopo Leprechaun il tema non è andato, forse non ne vale la pena? E vale la pena provare qualcos'altro. Ognuno scambia ciò che gli piace. Se arriva solo il profitto, come lo si fa, almeno sull'arbitraggio intersettoriale - dipende da tutti.
Sì. Sì, giusto. Se solo fosse stato per un profitto.
Per esempio, se tu avessi venduto lo spread petrolio-benzina CLV1-XRBU1 con lotto =0,1 il 15 agosto (vedi il mio post sopra del 15 agosto, dove il grafico è nel box con "fronzoli"), il tuo profitto sarebbe ora :
3902-3259= circa 680 dollari! (senza ironia) - vedi l'indicatore di equity (spread) nella finestra in basso!
Bene, Leonid, se posso, in questo caso particolare, quanto margine è stato preso sullo spread in totale?
Cioè, voglio stimare un deposito necessario per queste condizioni (0,1) con un certo margine di sicurezza per poter osservare più o meno tranquillamente le danze azionarie.
La domanda non è facile. Ma è possibile rispondere per un caso particolare.
Il margine di scambio sui futures su materie prime comprende tre tipi: margine di apertura, margine di mantenimento e margine overnight.
CL (LightSweet) margine del petrolio - $2.000 per 1 lotto (contratto)
XRB gasoline margin - $3000 per lotto (contratto)
Ma allo stesso tempo, i margini di apertura e di overnight su questi strumenti sono circa (in media) una volta e mezzo più grandi!
Così, solo per aprire posizioni dello spread CL - XRB =0,1^0,1 dovreste avere sul vostro conto almeno 600 dollari di fondi liberi! E se prendiamo in considerazione il margine overnight, la volatilità dello spread e il valore dello stopout, il deposito deve essere di almeno diverse (2-3) migliaia di dollari - per un lavoro confortevole.
Un deposito ancora più grande è necessario per la diffusione dei metalli preziosi, perché solo il margine del solo argento (Comex) - richiede più di $4.000 per un lotto (contratto). Per gli strumenti del grano, il margine è molto meno - da 600 a 1200 dollari per contratto.
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Ma non ha senso aprire un conto per lavorarci solo con questo spread. Ha molto più senso lavorare con un "portafoglio spread" - è più redditizio e affidabile.
È meglio prendere posizioni più piccole, ma "tenere sul mercato" diversi spread contemporaneamente!
Come opzione - un mio conoscente ha aperto un conto di 1000 dollari (classico) un paio di settimane fa, e ora sta lavorando con lotti da 0,01 - si diffonde su tutta la gamma del mercato delle materie prime in una volta. Questo è lo stato del suo terminale MT4 sui trade aperti ora:
(l'attuale margine giornaliero totale per tutte queste posizioni è ora di circa 100 dollari, - spread di farina di soia, spread di obbligazioni americane, spread di maiale, spread di zucchero, triple grain crush, spread di caffè, minicontratto di spread argento-oro dalla borsa indiana MCX)
Puoi spiegare il significato di quasi-arbitraggio a un tonto? In cosa differisce (senza entrare nei dettagli) dal trading sull'ipotesi di un ritorno alla media?
Semplicemente, per il fatto che ci sono tre coppie coinvolte... la probabilità di un ritorno è più alta.
O sto fraintendendo qualcosa?
Punto principale...
;)
Gli abbonamenti costano in modo diverso dappertutto. Per esempio, sul più famoso sito MRCI http://www.mrci.com/web/index.php, se non mi sbaglio, un abbonamento trimestrale costa circa $130-150 (cercatelo, cercate i tipi di abbonamento lì), e fornisce l'accesso ai materiali stagionali del sito su tutto il mercato delle materie prime e gli spread http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (c'è una versione di prova di 2 settimane)
Inoltre, le newsletter mensili con le voci più "statisticamente promettenti" vanno con l'abbonamento. Si tratta di voci singole e a coppie.
Per esempio, ecco un simile grafico stagionale a 5 e 15 anni sul caffè (Arabica) KC U1 - KC Z1 calendar spread (frecce mie):
Potete leggere di più e prendere gli indirizzi stagionali del sito nell'edizione del 15 marzo della rivista Leprechaun nell'articolo TRADING SPRED - 4 (stagionalità) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
Tornando a MRCI, nel download qui sotto sto pubblicando un campione analitico dei movimenti stagionali degli spreads di calendario e intermarket per marzo-aprile, che è stato preso lì per accesso in abbonamento.